9 августа 2012 Инфина Иванищев Александр
На мировых фондовых площадках вчерашние торги прошли под знаком временной паузы после двухдневного роста. Исключением выглядела динамика нефтяного фьючерса brent, где торги завершились шестой белой свечой подряд. При этом рост проходил на фоне укрепляющегося доллара. Определенную поддержку ценам оказали опубликованные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, согласно которым их сокращение превзошло ожидания при одновременном росте загрузки производственных мощностей. По нашей оценке, еще одной важной причиной продолжающегося роста нефтяных цен остается сокращение коротких позиций со стороны краткосрочных спекулянтов. Исходя из динамики индикатора нетто-объема торговых позиций по фьючерсу brent, можно предполагать, что этот процесс близок к своему завершению, и сегодня (в крайнем случае, завтра) все short`ы могут быть закрыты. Тем временем растущая нефть продолжает толкать вверх цены нефтяных акций. Вчера индекс крупнейших мировых нефтяных компаний закрылся четвертой белой свечой подряд и уже второй день торгуется выше уровня МА200.
При такой нефти наш рынок может также рассчитывать на хорошую поддержку. Тем не менее, вчера наши участники предпочли воздержаться от активных действий перед сегодняшней публикацией макростатистики в Китае. В результате торговый оборот по индексу ММВБ упал до недельного минимума 26,9 млрд. рублей. Диапазон колебаний индекса сузился до +/-0,5%, а сам индекс третий день подряд закрывается в области положительной доходности по 200-дневным позициям (т.е. выше уровня ОВР-200=1437,76 п.), но пока не может преодолеть другой долгосрочный ориентир - МА200 (1452,25 п.).
Долларовые индексы РТС и MSCI-Ru уже торгуются выше июльских максимумов, но в отличие от рублевого индекса ММВБ пока отстают от долгосрочных ориентиров МА200 примерно на 2-3%. Полагаем, что именно эти уровни 1487 п. (РТС) и 796 п. (MSCI-Ru) могут стать ближайшей целью роста после завершения консолидации.
Первая порция китайской статистики (05:30 МСК) показала дальнейшее ослабление инфляционного давления в экономике и была позитивно воспринята рынками, поскольку у китайских властей открываются возможности для более активного стимулирования. На этом фоне азиатские голубые фишки прибавляют более 1%. В положительной зоне торгуются утром американские фьючерсы. Отношение инвесторов к риску улучшается. Вторая порция китайской статистики (промпроизводство, розничные продажи) выйдет в 09:30 МСК. Если данные совпадут с ожиданиями – это устроит рынки, а если превзойдут – тем более. Если ожидания окажутся завышенными, мы не думаем, что это вызовет сильную негативную реакцию. Скорее, наоборот - негативный результат может сработать в пользу роста уверенности относительно принятия китайскими властями дополнительных мер по оживлению экономики.
Уровни поддержки по индексу ММВБ на сегодня остаются прежними: 1433 п. (ОВР-5) и 1416 п. (ОВР-20). Ближайшая цель роста – зона 1500-1520 пп.
Итоги торгов: в среду российский фондовый рынок завершил основную сессию вблизи уровней закрытия предыдущего дня
В среду российский фондовый рынок завершил основную сессию вблизи уровней закрытия предыдущего дня на фоне умеренно негативной динамики западных площадок и роста цен на нефть марки Brent. В ходе основной сессии индекс ММВБ снизился на 0,09% до 1449,5 п., индекс РТС потерял 0,04% и составил 1444,8 п. В отсутствии значимых сигналов с международных фондовых площадок активность игроков была ниже средней: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 26,9 млрд. рублей.
В отраслевом разрезе на позитивной ноте торговались акции энергетического (+1,39%) и металлургического (+0,24%) секторов, прочие индексы потеряли в среднем 0,44%.
Среди индексных бумаг наибольшим спросом пользовались акции ФСК ЕЭС (+3,12%), Роснефти (+1,29%), «префы» Сургутнефтегаза (+1,29%), НЛМК (+1,12%) и Северстали (+1,0%).
Хуже рынка смотрелись РДР Русала (-1,40%), акции Распадской (-1,37%), Интер РАО (-1,13%) и Норникеля (-1,02%).
Валютный рынок: индекс доллара балансировал в узком диапазоне 82,26-82,53
€/$ – Пара евро/доллар упала во второй половине среды до дневного минимума 1,2327 после публикации данных о падении темпов роста промпроизводства в Германии в июне. Однако к закрытию евро вернул часть позиций (1,2365) на фоне позитивной динамики американского рынка акций. На утренней азиатской сессии интерес к евро поддержала (1,2387) китайская статистика, указавшая на дальнейшее снижение инфляционного давления.
$ - Индекс доллара балансировал в узком диапазоне 82,26-82,53 и по итогам среды практически не изменился - 82,39. В четверг в Азии доллар снизился к минимуму 82,234 под влиянием возросшего интереса участников к риску.
¥ - Банк Японии сохранил учетную ставку на прежнем уровне и высказался за проведение умеренной кредитно-денежной политики, что вызвало небольшое укрепление иены к доллару (78,30) и к евро (96,95).
Рынок акций: торги на американском фондовом рынке завершились слабым ростом основных индексов
США – Торги на американском фондовом рынке завершились слабым ростом основных индексов на фоне пессимистичных заявлений президента ФРБ Далласа Р. Фишера и позитивных корпоративных новостей. Отраслевые индексы закрылись разнонаправленно: производители строительных материалов (+0,57%), мультимедиа (+0,47%), ритейл (+0,39%) выросли, снизились акции туристических компаний (-2,52%), автомобилестроения (-0,26%), компаний потребительских услуг (-0,16%). Среди голубых фишек выросли акции HP (+2,37%), Alcoa (+2,33%), Walt Disney (+1,37%), Wal-Mart (+0,97%); в аутсайдерах – McDonald’s (-1,66%), United Technologies (-0,82%), Verizon (-0,65%). По итогам торгов индекс Dow Jones подрос на 0,05%, S&P500 – на 0,06%, NASDAQ снизился на 0,15%. Индекс волатильности VIX снизился до 15,32 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне.
Европа – Торги в Европе завершились разнонаправленным движением индексов: FTSE100 (+0,08%), CAC40 (-0,43%), DAX (-0,03%).
Азия – На 09:00 МСК Nikkei вырос на 1,07%, Kospi – на 1,78%, Hang Seng – на 0,82%, Shanghai Composite – на 0,40%.
Товарные рынки: в четверг утром спот-цена на золото выросла до $1616,5 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB подрос на 0,2%. Энергоносители подорожали на 1,9%, базовые металлы снизились на 0,5%, драгоценные металлы в цене не изменились. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 2,9%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,3% до $93,4 за баррель, контракт на нефть сорта brent почти не изменился и составил $112,1. Индекс акций нефтяных компаний подрос на 0,3%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спот-цена на золото выросла до $1616,5 за тройскую унцию, цена на серебро – до $28,2. Индекс акций золотодобывающих снизился на 0,4%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день преимущественно снижением. Подорожали контракт на свинец (+0,1%) и алюминий (+0,3%); снизились контракты на медь (-0,4%), олово (-0,4%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
При такой нефти наш рынок может также рассчитывать на хорошую поддержку. Тем не менее, вчера наши участники предпочли воздержаться от активных действий перед сегодняшней публикацией макростатистики в Китае. В результате торговый оборот по индексу ММВБ упал до недельного минимума 26,9 млрд. рублей. Диапазон колебаний индекса сузился до +/-0,5%, а сам индекс третий день подряд закрывается в области положительной доходности по 200-дневным позициям (т.е. выше уровня ОВР-200=1437,76 п.), но пока не может преодолеть другой долгосрочный ориентир - МА200 (1452,25 п.).
Долларовые индексы РТС и MSCI-Ru уже торгуются выше июльских максимумов, но в отличие от рублевого индекса ММВБ пока отстают от долгосрочных ориентиров МА200 примерно на 2-3%. Полагаем, что именно эти уровни 1487 п. (РТС) и 796 п. (MSCI-Ru) могут стать ближайшей целью роста после завершения консолидации.
Первая порция китайской статистики (05:30 МСК) показала дальнейшее ослабление инфляционного давления в экономике и была позитивно воспринята рынками, поскольку у китайских властей открываются возможности для более активного стимулирования. На этом фоне азиатские голубые фишки прибавляют более 1%. В положительной зоне торгуются утром американские фьючерсы. Отношение инвесторов к риску улучшается. Вторая порция китайской статистики (промпроизводство, розничные продажи) выйдет в 09:30 МСК. Если данные совпадут с ожиданиями – это устроит рынки, а если превзойдут – тем более. Если ожидания окажутся завышенными, мы не думаем, что это вызовет сильную негативную реакцию. Скорее, наоборот - негативный результат может сработать в пользу роста уверенности относительно принятия китайскими властями дополнительных мер по оживлению экономики.
Уровни поддержки по индексу ММВБ на сегодня остаются прежними: 1433 п. (ОВР-5) и 1416 п. (ОВР-20). Ближайшая цель роста – зона 1500-1520 пп.
Итоги торгов: в среду российский фондовый рынок завершил основную сессию вблизи уровней закрытия предыдущего дня
В среду российский фондовый рынок завершил основную сессию вблизи уровней закрытия предыдущего дня на фоне умеренно негативной динамики западных площадок и роста цен на нефть марки Brent. В ходе основной сессии индекс ММВБ снизился на 0,09% до 1449,5 п., индекс РТС потерял 0,04% и составил 1444,8 п. В отсутствии значимых сигналов с международных фондовых площадок активность игроков была ниже средней: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 26,9 млрд. рублей.
В отраслевом разрезе на позитивной ноте торговались акции энергетического (+1,39%) и металлургического (+0,24%) секторов, прочие индексы потеряли в среднем 0,44%.
Среди индексных бумаг наибольшим спросом пользовались акции ФСК ЕЭС (+3,12%), Роснефти (+1,29%), «префы» Сургутнефтегаза (+1,29%), НЛМК (+1,12%) и Северстали (+1,0%).
Хуже рынка смотрелись РДР Русала (-1,40%), акции Распадской (-1,37%), Интер РАО (-1,13%) и Норникеля (-1,02%).
Валютный рынок: индекс доллара балансировал в узком диапазоне 82,26-82,53
€/$ – Пара евро/доллар упала во второй половине среды до дневного минимума 1,2327 после публикации данных о падении темпов роста промпроизводства в Германии в июне. Однако к закрытию евро вернул часть позиций (1,2365) на фоне позитивной динамики американского рынка акций. На утренней азиатской сессии интерес к евро поддержала (1,2387) китайская статистика, указавшая на дальнейшее снижение инфляционного давления.
$ - Индекс доллара балансировал в узком диапазоне 82,26-82,53 и по итогам среды практически не изменился - 82,39. В четверг в Азии доллар снизился к минимуму 82,234 под влиянием возросшего интереса участников к риску.
¥ - Банк Японии сохранил учетную ставку на прежнем уровне и высказался за проведение умеренной кредитно-денежной политики, что вызвало небольшое укрепление иены к доллару (78,30) и к евро (96,95).
Рынок акций: торги на американском фондовом рынке завершились слабым ростом основных индексов
США – Торги на американском фондовом рынке завершились слабым ростом основных индексов на фоне пессимистичных заявлений президента ФРБ Далласа Р. Фишера и позитивных корпоративных новостей. Отраслевые индексы закрылись разнонаправленно: производители строительных материалов (+0,57%), мультимедиа (+0,47%), ритейл (+0,39%) выросли, снизились акции туристических компаний (-2,52%), автомобилестроения (-0,26%), компаний потребительских услуг (-0,16%). Среди голубых фишек выросли акции HP (+2,37%), Alcoa (+2,33%), Walt Disney (+1,37%), Wal-Mart (+0,97%); в аутсайдерах – McDonald’s (-1,66%), United Technologies (-0,82%), Verizon (-0,65%). По итогам торгов индекс Dow Jones подрос на 0,05%, S&P500 – на 0,06%, NASDAQ снизился на 0,15%. Индекс волатильности VIX снизился до 15,32 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне.
Европа – Торги в Европе завершились разнонаправленным движением индексов: FTSE100 (+0,08%), CAC40 (-0,43%), DAX (-0,03%).
Азия – На 09:00 МСК Nikkei вырос на 1,07%, Kospi – на 1,78%, Hang Seng – на 0,82%, Shanghai Composite – на 0,40%.
Товарные рынки: в четверг утром спот-цена на золото выросла до $1616,5 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB подрос на 0,2%. Энергоносители подорожали на 1,9%, базовые металлы снизились на 0,5%, драгоценные металлы в цене не изменились. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 2,9%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,3% до $93,4 за баррель, контракт на нефть сорта brent почти не изменился и составил $112,1. Индекс акций нефтяных компаний подрос на 0,3%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спот-цена на золото выросла до $1616,5 за тройскую унцию, цена на серебро – до $28,2. Индекс акций золотодобывающих снизился на 0,4%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день преимущественно снижением. Подорожали контракт на свинец (+0,1%) и алюминий (+0,3%); снизились контракты на медь (-0,4%), олово (-0,4%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу