14 августа 2012 Инфина Иванищев Александр
Определяющим внешним драйвером на вчерашних торгах стал дальнейший рост мировых нефтяных цен. Нефтяной фьючерс brent по ходу торгов подорожал до нового трехмесячного максимума $115,11. Тем не менее, относительно ближайшей перспективы здесь сохраняется значительная неопределенность. Индикатор нетто-объема торговых позиций по фьючерсу brent (OBV, рис. 1) балансирует около нулевой отметки, т.е. движение вверх или вниз из такого положения равновероятны, как и выбор участниками последующей игровой стратегии – short или long. Выбор еще не сделан.
Консолидация продолжается и на графике индекса S&P500. Уже пятую торговую сессию индекс S&P500 балансирует в торговом диапазоне 1394-1407 пп. Биржевая игра краткосрочных спекулянтов здесь строится от покупки long`ов, в то время как на более дальних инвестиционных горизонтах идет сокращение длинных позиций (индикатор OBV200, рис. 2). В этих условиях дальнейший рост индекса обеспечивается преимущественно за счет коротких денег, что провоцирует риск надувания пузыря и готовит почву для серьезной ценовой коррекции, которая, скорее всего, может случиться либо перед завершением финансового года, либо после президентских выборов. В ближайшей перспективе индекс нацелен на достижение нового годового максимума. Соответственно, наши участники могут также рассчитывать на сохранение благоприятной внешней конъюнктуры.
На фоне дорожающей нефти наши акции нефтяного сектора вчера росли опережающими темпами по сравнению с остальным рынком. Отраслевой индекс ММВБ Нефть&Газ достиг трехмесячного максимума, а акции Лукойла подорожали до пятимесячного максимума. Рост ADR Лукойла продолжился вчера и на нью-йоркской сессии.
Текущая краткосрочная техническая картина по индексу ММВБ может быть интерпретирована как боковое движение вокруг уровня МА200 (1551,24 п.) с нарастающей амплитудой колебаний. Обычно такое раскачивание является характерным признаком перед выходом из консолидации. В этом случае непременным атрибутом процесса служит увеличивающийся рост торговых оборотов. Однако пока торговый оборот по индексу ММВБ остается на уровне среднедневных значений.
Внешний фон на утро вторника в целом нейтрален. Основные ключевые индикаторы (азиатские индексы, американские фьючерсы, нефть) балансируют около уровней вчерашнего закрытия. Сегодня выходит большой блок статистики в ЕС и США.
Ширина недельного канала Боллинджера по индексу ММВБ сжалась до минимума (1440-1460 пп.) за последние два месяца, что предполагает высокую готовность для роста волатильности. Шансы выхода наверх выглядят предпочтительнее, хотя не исключено, что перед этим индекс ММВБ может еще раз протестировать уровень ОВР200.
Возможные уровни поддержки по индексу ММВБ расположены на ОВР-5 (1446,2 п.), ОВР-200 (1438,5 п.) и ОВР-20 (1427,6 п.). Ближайшее сопротивление находится на 1467 п., 1483 п. и далее ориентировочно в зоне 1500-1520 пп.
Итоги торгов: в понедельник российский фондовый рынок в ходе торгов обновил максимум с конца апреля по индексу ММВБ
В понедельник российский фондовый рынок в ходе торгов обновил максимум с конца апреля по индексу ММВБ, который по состоянию на 16:30 МСК превышал 1463,9 п. на фоне дорожающей нефти и отсутствия четких сигналов с западных торговых площадок. Однако к концу основной сессии инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, в результате чего индекс ММВБ закрылся на отметке 1452,4 п. (+0,75%), индекс РТС – на 1436,8 п. (+0,67%). Активность игроков была невысокой: оборот торгов акциями на ММВБ составил 27,5 млрд. рублей. Акции всех секторов, за исключением металлургического (-0,16%) завершили день в зеленой зоне.
Среди голубых фишек лидерами роста стали обыкновенные акции Ростелекома (+2,55%), Роснефти (+1,36%), Лукойла (+1,22%). На отрицательной территории завершили день Иркутскэнерго (-1,32%), Автоваз (-1,08%), НЛМК (-0,71%), Сургутнефтегаз (-0,41%), Газпромнефть (-0,35%), НорНикель (-0,34%).
Валютный рынок: индекс доллара немного снизился с 82,553 до 82,435
€/$ – В течение дня пара выросла от минимума 1,226 до дневного максимума 1,237. Поводом для укрепления евро послужили данные по ВВП Греции за 2 кв., которые оказались лучше прогнозов. Сокращению коротких позиций по евро способствует также сегодняшняя публикация важной статистики во Франции и Германии. Утром в Азии пара торгуется в диапазоне 1,2325-1,2349.
$ - Индекс доллара немного снизился с 82,553 до 82,435 из-за укрепления евро и других высокодоходных валют. Ближайший уровень поддержки расположен на 82,06, сопротивления – на уровне 82,62.
¥ - Утром в Азии иена снижается к доллару с 78,32 до 78,46 и к евро с 96,58 до 96,82 на фоне позитивного отношения к риску и ожиданий экономической статистики в ЕС и США.
Рынок акций: торговая сессия в Европе финишировала на отрицательной территории
США – Американский фондовый рынок завершил торговую неделю снижением. Поводом для пессимизма послужили слабые данные по ВВП Японии, а также негативный новостной фон в Европе. Отраслевые индексы преимущественно снизились: производители основных материалов (-1,0%), химия (-0,7%), нефтегаз (-0,6%), коммунальные компании (-0,4%). Голубые фишки также снижались: наиболее сильно просели акции Alcoa (-1,7%), Cisco (-1,1%), Pfizer (-0,9%), Du Pont (-0,8%); подросли бумаги American Express (+0,5%), Walt Disney (+0,4%). По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,3%, S&P500 – на 0,1%, NASDAQ прибавил 0,15%. Индекс волатильности VIX опустился до 13,7 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – Торговая сессия в Европе финишировала на отрицательной территории на фоне поступления нового иска в Конституционный суд Германии против Европейского стабилизационного механизма: FTSE100 (-0,3%), CAC40 (-0,3%), DAX (-0,5%).
Азия – На 08:50 МСК Nikkei подрос на 0,4%, Kospi – на 0,90%, Hang Seng – на 0,2%, Shanghai Composite снизился на 0,6%.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB снизился на 0,9%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,9%. Энергоносители подорожали на 1,5%, базовые металлы опустились на 1,1%, драгоценные металлы – на 0,8%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 1,3%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet снизился на 0,2% до $92,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent вырос на 0,6% до $113,6. Индекс акций нефтяных компаний просел на 0,8%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спот-цена на золото выросла до $1612,2 за тройскую унцию, цена на серебро – до $27,9. Индекс акций золотодобывающих снизился на 1,5%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением. Наиболее сильно потеряли контракты на свинец (-1,9%), медь (-1,3%) и алюминий (-1,3%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Консолидация продолжается и на графике индекса S&P500. Уже пятую торговую сессию индекс S&P500 балансирует в торговом диапазоне 1394-1407 пп. Биржевая игра краткосрочных спекулянтов здесь строится от покупки long`ов, в то время как на более дальних инвестиционных горизонтах идет сокращение длинных позиций (индикатор OBV200, рис. 2). В этих условиях дальнейший рост индекса обеспечивается преимущественно за счет коротких денег, что провоцирует риск надувания пузыря и готовит почву для серьезной ценовой коррекции, которая, скорее всего, может случиться либо перед завершением финансового года, либо после президентских выборов. В ближайшей перспективе индекс нацелен на достижение нового годового максимума. Соответственно, наши участники могут также рассчитывать на сохранение благоприятной внешней конъюнктуры.
На фоне дорожающей нефти наши акции нефтяного сектора вчера росли опережающими темпами по сравнению с остальным рынком. Отраслевой индекс ММВБ Нефть&Газ достиг трехмесячного максимума, а акции Лукойла подорожали до пятимесячного максимума. Рост ADR Лукойла продолжился вчера и на нью-йоркской сессии.
Текущая краткосрочная техническая картина по индексу ММВБ может быть интерпретирована как боковое движение вокруг уровня МА200 (1551,24 п.) с нарастающей амплитудой колебаний. Обычно такое раскачивание является характерным признаком перед выходом из консолидации. В этом случае непременным атрибутом процесса служит увеличивающийся рост торговых оборотов. Однако пока торговый оборот по индексу ММВБ остается на уровне среднедневных значений.
Внешний фон на утро вторника в целом нейтрален. Основные ключевые индикаторы (азиатские индексы, американские фьючерсы, нефть) балансируют около уровней вчерашнего закрытия. Сегодня выходит большой блок статистики в ЕС и США.
Ширина недельного канала Боллинджера по индексу ММВБ сжалась до минимума (1440-1460 пп.) за последние два месяца, что предполагает высокую готовность для роста волатильности. Шансы выхода наверх выглядят предпочтительнее, хотя не исключено, что перед этим индекс ММВБ может еще раз протестировать уровень ОВР200.
Возможные уровни поддержки по индексу ММВБ расположены на ОВР-5 (1446,2 п.), ОВР-200 (1438,5 п.) и ОВР-20 (1427,6 п.). Ближайшее сопротивление находится на 1467 п., 1483 п. и далее ориентировочно в зоне 1500-1520 пп.
Итоги торгов: в понедельник российский фондовый рынок в ходе торгов обновил максимум с конца апреля по индексу ММВБ
В понедельник российский фондовый рынок в ходе торгов обновил максимум с конца апреля по индексу ММВБ, который по состоянию на 16:30 МСК превышал 1463,9 п. на фоне дорожающей нефти и отсутствия четких сигналов с западных торговых площадок. Однако к концу основной сессии инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, в результате чего индекс ММВБ закрылся на отметке 1452,4 п. (+0,75%), индекс РТС – на 1436,8 п. (+0,67%). Активность игроков была невысокой: оборот торгов акциями на ММВБ составил 27,5 млрд. рублей. Акции всех секторов, за исключением металлургического (-0,16%) завершили день в зеленой зоне.
Среди голубых фишек лидерами роста стали обыкновенные акции Ростелекома (+2,55%), Роснефти (+1,36%), Лукойла (+1,22%). На отрицательной территории завершили день Иркутскэнерго (-1,32%), Автоваз (-1,08%), НЛМК (-0,71%), Сургутнефтегаз (-0,41%), Газпромнефть (-0,35%), НорНикель (-0,34%).
Валютный рынок: индекс доллара немного снизился с 82,553 до 82,435
€/$ – В течение дня пара выросла от минимума 1,226 до дневного максимума 1,237. Поводом для укрепления евро послужили данные по ВВП Греции за 2 кв., которые оказались лучше прогнозов. Сокращению коротких позиций по евро способствует также сегодняшняя публикация важной статистики во Франции и Германии. Утром в Азии пара торгуется в диапазоне 1,2325-1,2349.
$ - Индекс доллара немного снизился с 82,553 до 82,435 из-за укрепления евро и других высокодоходных валют. Ближайший уровень поддержки расположен на 82,06, сопротивления – на уровне 82,62.
¥ - Утром в Азии иена снижается к доллару с 78,32 до 78,46 и к евро с 96,58 до 96,82 на фоне позитивного отношения к риску и ожиданий экономической статистики в ЕС и США.
Рынок акций: торговая сессия в Европе финишировала на отрицательной территории
США – Американский фондовый рынок завершил торговую неделю снижением. Поводом для пессимизма послужили слабые данные по ВВП Японии, а также негативный новостной фон в Европе. Отраслевые индексы преимущественно снизились: производители основных материалов (-1,0%), химия (-0,7%), нефтегаз (-0,6%), коммунальные компании (-0,4%). Голубые фишки также снижались: наиболее сильно просели акции Alcoa (-1,7%), Cisco (-1,1%), Pfizer (-0,9%), Du Pont (-0,8%); подросли бумаги American Express (+0,5%), Walt Disney (+0,4%). По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,3%, S&P500 – на 0,1%, NASDAQ прибавил 0,15%. Индекс волатильности VIX опустился до 13,7 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – Торговая сессия в Европе финишировала на отрицательной территории на фоне поступления нового иска в Конституционный суд Германии против Европейского стабилизационного механизма: FTSE100 (-0,3%), CAC40 (-0,3%), DAX (-0,5%).
Азия – На 08:50 МСК Nikkei подрос на 0,4%, Kospi – на 0,90%, Hang Seng – на 0,2%, Shanghai Composite снизился на 0,6%.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB снизился на 0,9%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,9%. Энергоносители подорожали на 1,5%, базовые металлы опустились на 1,1%, драгоценные металлы – на 0,8%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 1,3%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet снизился на 0,2% до $92,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent вырос на 0,6% до $113,6. Индекс акций нефтяных компаний просел на 0,8%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спот-цена на золото выросла до $1612,2 за тройскую унцию, цена на серебро – до $27,9. Индекс акций золотодобывающих снизился на 1,5%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением. Наиболее сильно потеряли контракты на свинец (-1,9%), медь (-1,3%) и алюминий (-1,3%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу