16 августа 2012 Инфина Иванищев Александр
Временное ухудшение конъюнктуры на внешних площадках спровоцировало фиксацию прибыли на нашем рынке. Падение торговой активности, наблюдавшееся во вторник, явилось еще одним фактором усиления продаж на вчерашней торговой сессии. Основными продавцами выступали краткосрочные спекулянты, которые фиксировали прибыль, полученную на росте индекса к новому трехмесячному максимуму в период 10-13 августа. Тем не менее, несмотря на возросшие объемы продаж, поддержка удержала цены от более глубокой просадки. Индекс ММВБ в очередной раз протестировал уровень долгосрочной балансовой цены ОВР200 (1438,86 п.) и таким образом остался в зоне положительной доходности по долгосрочным торговым позициям. Последовавший затем отскок и закрытие индекса вблизи уровня МА200 (1451 п.) отражает сохранение рыночного настроя на продолжение роста.
В целом краткосрочная техническая картина по индексу ММВБ не претерпела изменений – консолидация продолжается с той лишь разницей, что амплитуда колебаний при этом нарастает.
Краткосрочные спекулянты, как нельзя, кстати, разгрузились перед возможными новыми покупками, так что шансы выхода из консолидации наверх по-прежнему выглядят предпочтительнее.
Утренний внешний фон располагает к покупкам. Значительный рост доходности американских облигаций накануне отражает сохраняющуюся тенденцию повышения интереса инвесторов к риску. Большинство наших ADR на нью-йоркской сессии подорожали выше цен закрытия на LSE. Нефтяной фьючерс brent достиг нового трехмесячного максимума после публикации данных о сокращении запасов сырой нефти в США. Сводный индекс 3м-фьючерсов на энергоносители впервые с мая этого года вырос выше уровня МА200. Близость индикатора нетто-объема торговых позиций по фьючерсу brent (OBV на рис.1) к нулевой отметке провоцирует спекулянтов на повторное открытие коротких позиций. Их последующее вынужденное закрытие подталкивает цены на новые высоты. Однако еще раз подчеркнем, ситуация здесь остается неустойчивой. До тех пор, пока индикатор будет балансировать около нулевой отметки, резкие ценовые движения возможны как в одну, так и в другую сторону.
Не лишней для наших инвесторов может оказаться и вчерашняя статистика от Росстата, который сообщил о росте промышленного производства в РФ в июле выше ожиданий (+3,4%). Кроме того, всплеск инфляции, вызванный ростом тарифов с 1 июля, сошел на нет. Последние данные говорят о нулевой недельной инфляции.
На сегодня возможные уровни поддержки по индексу ММВБ расположены на ОВР-200 (1439 п.) и ОВР-20 (1430 п.). Ближайшее сопротивление находится на 1467 п., 1493 п. и далее ориентировочно в зоне 1500-1520 п.
Итоги торгов: практически все отраслевые индексы, за исключением потребительского (+0,20%), а также химии и нефтехимии (+0,05%), завершили день снижением в среднем на 0,88%
В четверг российский рынок акций корректировался, чему способствовало минорное настроение зарубежных фондовых площадок и противоречивые данные макростатистики. В конце основной торговой сессии котировки отечественных акций поддержали нефтяные котировки, приблизившиеся вплотную к отметке $115/баррель после выхода в США данных по запасам за неделю по данным EIA. Индекс ММВБ по состоянию на 18:45 МСК снизился на 0,96% - до 1448,32 п., индекс РТС 1,22% - до 1427,67 п. Рынок остается по-летнему узким: оборот торгов акциями на ММВБ слегка превысил 31 млрд.руб. Практически все отраслевые индексы, за исключением потребительского (+0,20%), а также химии и нефтехимии (+0,05%), завершили день снижением в среднем на 0,88%. Среди индексных бумаг лидерами падения стали акции Мечела (-2,84%), ФСК ЕЭС (-2,54), Северстали (-2,16%), Мосэнерго (-2,09%) и Роснефти (-1,95%). На позитивной территории торговались бумаги Русгидро (+0,97%), Говатэка (+0,60%) и РДР Русала (+0,54%)
Валютный рынок: на утренней сессии в Азии японская иена снижается к доллару
$ - Позитивные данные по темпам промышленного производства и загрузке мощностей в США оказали поддержку американскому доллару. Индекс DXY вырос с 82,48 до 82,64 и продолжает укрепляться в четверг в Азии (82,72).
€/$ – Завершение технических покупок по евро, вызванное сокращением на этой неделе коротких позиций в связи с публикацией европейской статистики, вернуло пару евро/доллар к уровням начала недели (1,229). Поддержкой продолжает выступать уровень 1,224, а сопротивлением служит 1,24.
¥ - На утренней сессии в Азии японская иена снижается к доллару (79,19) на фоне произошедшего накануне значительного роста доходности американских гособлигаций. Пробой уровня сопротивления на МА200 (79,20 п.) открывает перспективу дальнейшего ослабления иены в направлении к 80 п. Пара евро/иена пока стабильна и продолжает дрейфовать в боковике 96,6-97,40.
Рынок акций: европейский фондовый рынок закрылся в красной зоне
США – Американский фондовый рынок занял выжидательную позицию в преддверии заседания ФРС 31 августа в надежде на QE3 и закрылся около нулевых уровней. Макроэкономические данные вышли смешанные: промышленное производство в США в июле выросло на 0,6%, потребительская инфляция замедлилась до 0,1% м/м с 0,2% м/м. Отраслевые индексы преимущественно выросли: химия (+0,72%), туристические компании (+0,71%), потребительский сектор (+0,37%). BofA (+1,16%), Cisco (+1,05%), American Express (+1,03%); Intel (-0,79%), Merck (-0,79%), Kraft Foods (-0,49%), J&J (-0,42%). По итогам торгов индекс Dow Jones просел на 0,06%, S&P500 подрос на 0,11%, NASDAQ – на 0,46%. Индекс волатильности VIX снизился до 14,63 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – Европейский фондовый рынок закрылся в красной зоне: FTSE100 (-0,54%), CAC40 (-0,03%), DAX (-0,40%).
Азия – На 09:00 МСК Nikkei вырос на 1,65%, Hang Seng – на 0,28%, Kospi снизился на 0,07%, Shanghai Composite – на 0,27%.
Товарные рынки: 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB повысился на 0,5%. Энергоносители подорожали на 1,5%, базовые металлы подешевели на 0,7%, драгоценные подросли на 0,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 2,9%.
Нефть – По данным министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в стране упали на 3,7 млн. баррелей (ожидалось снижение на 1,5 млн.), бензина – на 2,3 млн. (-2 млн. по предварительной оценке), дистиллятов – на 0,7 млн. против прогноза на 0,3 млн. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей не изменилась и составила 92,6%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1% до $94,3 за баррель, контракт на нефть сорта brent – также на 2% до $116,3. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,2%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спот-цена золота почти не изменилась – $1603,4 за тройскую унцию, цена серебра – $27,8. Индекс акций золотодобывающих вырос на 0,4%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен. В наибольшей степени подешевел контракт на свинец (-1,7%), в наименьшей – на медь (-0,4%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В целом краткосрочная техническая картина по индексу ММВБ не претерпела изменений – консолидация продолжается с той лишь разницей, что амплитуда колебаний при этом нарастает.
Краткосрочные спекулянты, как нельзя, кстати, разгрузились перед возможными новыми покупками, так что шансы выхода из консолидации наверх по-прежнему выглядят предпочтительнее.
Утренний внешний фон располагает к покупкам. Значительный рост доходности американских облигаций накануне отражает сохраняющуюся тенденцию повышения интереса инвесторов к риску. Большинство наших ADR на нью-йоркской сессии подорожали выше цен закрытия на LSE. Нефтяной фьючерс brent достиг нового трехмесячного максимума после публикации данных о сокращении запасов сырой нефти в США. Сводный индекс 3м-фьючерсов на энергоносители впервые с мая этого года вырос выше уровня МА200. Близость индикатора нетто-объема торговых позиций по фьючерсу brent (OBV на рис.1) к нулевой отметке провоцирует спекулянтов на повторное открытие коротких позиций. Их последующее вынужденное закрытие подталкивает цены на новые высоты. Однако еще раз подчеркнем, ситуация здесь остается неустойчивой. До тех пор, пока индикатор будет балансировать около нулевой отметки, резкие ценовые движения возможны как в одну, так и в другую сторону.
Не лишней для наших инвесторов может оказаться и вчерашняя статистика от Росстата, который сообщил о росте промышленного производства в РФ в июле выше ожиданий (+3,4%). Кроме того, всплеск инфляции, вызванный ростом тарифов с 1 июля, сошел на нет. Последние данные говорят о нулевой недельной инфляции.
На сегодня возможные уровни поддержки по индексу ММВБ расположены на ОВР-200 (1439 п.) и ОВР-20 (1430 п.). Ближайшее сопротивление находится на 1467 п., 1493 п. и далее ориентировочно в зоне 1500-1520 п.
Итоги торгов: практически все отраслевые индексы, за исключением потребительского (+0,20%), а также химии и нефтехимии (+0,05%), завершили день снижением в среднем на 0,88%
В четверг российский рынок акций корректировался, чему способствовало минорное настроение зарубежных фондовых площадок и противоречивые данные макростатистики. В конце основной торговой сессии котировки отечественных акций поддержали нефтяные котировки, приблизившиеся вплотную к отметке $115/баррель после выхода в США данных по запасам за неделю по данным EIA. Индекс ММВБ по состоянию на 18:45 МСК снизился на 0,96% - до 1448,32 п., индекс РТС 1,22% - до 1427,67 п. Рынок остается по-летнему узким: оборот торгов акциями на ММВБ слегка превысил 31 млрд.руб. Практически все отраслевые индексы, за исключением потребительского (+0,20%), а также химии и нефтехимии (+0,05%), завершили день снижением в среднем на 0,88%. Среди индексных бумаг лидерами падения стали акции Мечела (-2,84%), ФСК ЕЭС (-2,54), Северстали (-2,16%), Мосэнерго (-2,09%) и Роснефти (-1,95%). На позитивной территории торговались бумаги Русгидро (+0,97%), Говатэка (+0,60%) и РДР Русала (+0,54%)
Валютный рынок: на утренней сессии в Азии японская иена снижается к доллару
$ - Позитивные данные по темпам промышленного производства и загрузке мощностей в США оказали поддержку американскому доллару. Индекс DXY вырос с 82,48 до 82,64 и продолжает укрепляться в четверг в Азии (82,72).
€/$ – Завершение технических покупок по евро, вызванное сокращением на этой неделе коротких позиций в связи с публикацией европейской статистики, вернуло пару евро/доллар к уровням начала недели (1,229). Поддержкой продолжает выступать уровень 1,224, а сопротивлением служит 1,24.
¥ - На утренней сессии в Азии японская иена снижается к доллару (79,19) на фоне произошедшего накануне значительного роста доходности американских гособлигаций. Пробой уровня сопротивления на МА200 (79,20 п.) открывает перспективу дальнейшего ослабления иены в направлении к 80 п. Пара евро/иена пока стабильна и продолжает дрейфовать в боковике 96,6-97,40.
Рынок акций: европейский фондовый рынок закрылся в красной зоне
США – Американский фондовый рынок занял выжидательную позицию в преддверии заседания ФРС 31 августа в надежде на QE3 и закрылся около нулевых уровней. Макроэкономические данные вышли смешанные: промышленное производство в США в июле выросло на 0,6%, потребительская инфляция замедлилась до 0,1% м/м с 0,2% м/м. Отраслевые индексы преимущественно выросли: химия (+0,72%), туристические компании (+0,71%), потребительский сектор (+0,37%). BofA (+1,16%), Cisco (+1,05%), American Express (+1,03%); Intel (-0,79%), Merck (-0,79%), Kraft Foods (-0,49%), J&J (-0,42%). По итогам торгов индекс Dow Jones просел на 0,06%, S&P500 подрос на 0,11%, NASDAQ – на 0,46%. Индекс волатильности VIX снизился до 14,63 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – Европейский фондовый рынок закрылся в красной зоне: FTSE100 (-0,54%), CAC40 (-0,03%), DAX (-0,40%).
Азия – На 09:00 МСК Nikkei вырос на 1,65%, Hang Seng – на 0,28%, Kospi снизился на 0,07%, Shanghai Composite – на 0,27%.
Товарные рынки: 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB повысился на 0,5%. Энергоносители подорожали на 1,5%, базовые металлы подешевели на 0,7%, драгоценные подросли на 0,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 2,9%.
Нефть – По данным министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в стране упали на 3,7 млн. баррелей (ожидалось снижение на 1,5 млн.), бензина – на 2,3 млн. (-2 млн. по предварительной оценке), дистиллятов – на 0,7 млн. против прогноза на 0,3 млн. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей не изменилась и составила 92,6%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1% до $94,3 за баррель, контракт на нефть сорта brent – также на 2% до $116,3. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,2%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спот-цена золота почти не изменилась – $1603,4 за тройскую унцию, цена серебра – $27,8. Индекс акций золотодобывающих вырос на 0,4%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен. В наибольшей степени подешевел контракт на свинец (-1,7%), в наименьшей – на медь (-0,4%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу