21 августа 2012 Инфина Иванищев Александр
Лето. Затишье. Информационный фон остается по-прежнему безликим. Ведущие мировые центробанки хранят молчание. Европейцы продолжают внутренние разборки. Ведущие фондовые индексы ЕС вчера корректировались вниз. Немецкий DAX и американский S&P500 торгуются сейчас вблизи своих годовых максимумов, что вынуждает спекулянтов периодически думать о защите профита.
О том же думали вчера и наши спекулянты. Технические продажи привели к снижению индекса ММВБ в район месячной скользящей средней МА21 (1423 п.), где индекс получил поддержку. В роли сопротивления на вчерашних торгах выступал уровень нулевой доходности по месячным торговым позициям ОВР-20 (1433,21 п.).
Мы считаем, что продажи наших бумаг носят преимущественно краткосрочный спекулятивный характер и близки к своему завершению. Индикатор нетто-объема недельных торговых позиций по индексу ММВБ (OBV-5, рис. 1) находится вблизи нулевого уровня, что предполагает высокую вероятность начало открытия краткосрочными спекулянтами длинных позиций. Возможно, эти попытки увидим уже сегодня, в крайнем случае, завтра. Таким образом, новый двухнедельный торговый цикл (с 22 августа по 4 сентября) спекулянты могут начать с чистого листа.
Ближайшая тактическая задача – заскок за уровень ОВР-200 (1439 п.). Значимой статистики сегодня не будет, поэтому наиболее вероятен инерционный сценарий продолжения консолидации в окрестности ключевых технических уровней МА200 (1451 п.) и ОВР-200 (1439 п.).
Внешний фон на утро вторника позитивен. Цены закрытия наших ADR на нью-йоркской сессии были заметно выше, чем на LSE. Американский рынок акций накануне показал нейтральный результат. На утренней азиатской сессии сводный индекс азиатских голубых фишек прибавляет 0,6%. Нефть остается дорогой и продолжает оказывать стабилизирующее влияние на наши бумаги и российский рубль. Сводный индекс товарных рынков пятую сессию подряд закрывается белой свечой и в настоящее время вплотную приблизился к своему четырехмесячному максимуму. Сводный индекс товарных 3м-фьючерсов, по версии Bloomberg, уже торгуется на четырехмесячном максимуме и стремится к развороту долгосрочного нисходящего тренда, берущего начало в апреле 2011 года. Время все больше работает в пользу быков.
В случае ухудшения ситуации на внешних рынках индекс ММВБ может снизиться в район 1410 п., т.е. протестировать уровень нулевой доходности по среднесрочным торговым позициям (ОВР-60=1415,7 п.). Однако больших объемов продаж при этом мы не ожидаем, а сам заскок за уровень ОВР-60, если таковой случится, также окажется кратковременным и не оставит медведям никаких шансов.
Итоги торгов: российский рынок акций в понедельник корректировался вниз
В отсутствии значимых сигналов с зарубежных фондовых площадок, российский рынок акций в понедельник корректировался вниз. В ходе основной сессии индекс ММВБ упал на 1,07% (1428,75 п.), индекс РТС – на 0,93% (1403,55 п.). Активность игроков была низкой: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 24,8 млрд. руб. В отраслевом разрезе хуже рынка выглядели бумаги сектора энергетики (-1,49%), химии и нефтехимии (-1,19%), а также нефтегазовые компании (-1,07%). В символическом плюсе завершили день акции машиностроительного (+0,32%), а также финансового и телекоммуникационного секторов (+0,16%). Среди «голубых фишек» лидерами снижения стали акции РусГидро (-2,89%), ВТБ (-2,34%) и Газпрома (-1,97%). Из индексных бумаг лучше рынка торговались МРСК-Холдинг (+0,70%), Магнит (+0,64%) , Газпромнефть (+0,28%), Э.ОНРоссии (+0,25%) и Русал (+0,18%).
Валютный рынок: после четырехдневного ослабления японская иена восстановилась к доллару с 79,56 до 79,43
€/$ – Пара снизилась в ходе торгов с 1,2369 до 1,2295 на фоне слухов о том, что ЕЦБ рассматривает вариант покупки облигаций проблемных стран в случае, если их доходность будет расти выше порогового уровня. К закрытию пара вернулась к отметке 1,234 после того, как слухи были опровергнуты европейскими властями.
$ - Противоречивые слухи из Европы и полемика между ЕЦБ и Бундесбанком по поводу условий выкупа облигаций периферийных стран еврозоны привели к колебаниям доллара в диапазоне 82,37-82,72. Во вторник в Азии индекс доллара торгуется на отметке 82,41.
¥ - После четырехдневного ослабления японская иена восстановилась к доллару с 79,56 до 79,43 и во вторник торгуется на отметке 79,36.
Рынок акций: американский фондовый рынок начал торговую неделю в резко негативном ключе
США – Американский фондовый рынок начал торговую неделю в резко негативном ключе, однако к концу торговой сессии игрокам почти удалось вывести индексы к нейтральным линиям. Внимание игроков было сконцентрировано на слухах о выкупе ЕЦБ облигаций проблемных стран. Драйвером восстановления рынка были акции Apple. Отраслевые индексы торговались разнонаправленно: банки (+0,78%), туристические компании (+0,33%); производители строительных материалов (-0,42%), нефтегазовые компании (-0,32%), телекоммуникационные (-0,8%). Среди голубых фишек выросли HP (+2,92%), BofA (+1,87%), J.P. Morgan (+1,05%); в аутсайдерах – American Express (-1,2%), Verizon (-0,82%). По итогам торгов индекс Dow Jones просел на 0,03%, S&P500 закрылся без динамики, NASDAQ – снизился на 0,01%. Индекс волатильности VIX подрос до 14,02 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы слабо растут.
Европа – Европейский фондовый рынок закрылся в красной зоне: FTSE100 (-0,48%), CAC40 (-0,22%), DAX (-0,10%).
Азия – На 09:15 МСК Nikkei прибавил 0,14%, Kospi – 0,27%, Shanghai Composite – 0,86%, Hang Seng снизился на 0,29%.
Товарные рынки: во вторник утром спот-цена на золото выросла до $1622,4 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB повысился на 0,4%. Энергоносители подешевели на 0,1%, базовые металлы – на 0,8%, драгоценные выросли на 1,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 0,4%.
Нефть – Фьючерсные контракты на нефть сорта light sweet и сорта brent почти не изменились в цене и составили $96,0 и $113,7 за баррель соответственно. Индекс акций нефтяных компаний подрос на 0,1%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спот-цена на золото выросла до $1622,4 за тройскую унцию, цена на серебро немного снизилась до $28,8. Индекс акций золотодобывающих вырос на 0,7%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день преимущественно снижением. Выросли контракты на олово (+0,1%), свинец (+0,7%); снизились контракты на алюминий (-1,1%), медь (-1,1%), никель (-0,5%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
О том же думали вчера и наши спекулянты. Технические продажи привели к снижению индекса ММВБ в район месячной скользящей средней МА21 (1423 п.), где индекс получил поддержку. В роли сопротивления на вчерашних торгах выступал уровень нулевой доходности по месячным торговым позициям ОВР-20 (1433,21 п.).
Мы считаем, что продажи наших бумаг носят преимущественно краткосрочный спекулятивный характер и близки к своему завершению. Индикатор нетто-объема недельных торговых позиций по индексу ММВБ (OBV-5, рис. 1) находится вблизи нулевого уровня, что предполагает высокую вероятность начало открытия краткосрочными спекулянтами длинных позиций. Возможно, эти попытки увидим уже сегодня, в крайнем случае, завтра. Таким образом, новый двухнедельный торговый цикл (с 22 августа по 4 сентября) спекулянты могут начать с чистого листа.
Ближайшая тактическая задача – заскок за уровень ОВР-200 (1439 п.). Значимой статистики сегодня не будет, поэтому наиболее вероятен инерционный сценарий продолжения консолидации в окрестности ключевых технических уровней МА200 (1451 п.) и ОВР-200 (1439 п.).
Внешний фон на утро вторника позитивен. Цены закрытия наших ADR на нью-йоркской сессии были заметно выше, чем на LSE. Американский рынок акций накануне показал нейтральный результат. На утренней азиатской сессии сводный индекс азиатских голубых фишек прибавляет 0,6%. Нефть остается дорогой и продолжает оказывать стабилизирующее влияние на наши бумаги и российский рубль. Сводный индекс товарных рынков пятую сессию подряд закрывается белой свечой и в настоящее время вплотную приблизился к своему четырехмесячному максимуму. Сводный индекс товарных 3м-фьючерсов, по версии Bloomberg, уже торгуется на четырехмесячном максимуме и стремится к развороту долгосрочного нисходящего тренда, берущего начало в апреле 2011 года. Время все больше работает в пользу быков.
В случае ухудшения ситуации на внешних рынках индекс ММВБ может снизиться в район 1410 п., т.е. протестировать уровень нулевой доходности по среднесрочным торговым позициям (ОВР-60=1415,7 п.). Однако больших объемов продаж при этом мы не ожидаем, а сам заскок за уровень ОВР-60, если таковой случится, также окажется кратковременным и не оставит медведям никаких шансов.
Итоги торгов: российский рынок акций в понедельник корректировался вниз
В отсутствии значимых сигналов с зарубежных фондовых площадок, российский рынок акций в понедельник корректировался вниз. В ходе основной сессии индекс ММВБ упал на 1,07% (1428,75 п.), индекс РТС – на 0,93% (1403,55 п.). Активность игроков была низкой: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 24,8 млрд. руб. В отраслевом разрезе хуже рынка выглядели бумаги сектора энергетики (-1,49%), химии и нефтехимии (-1,19%), а также нефтегазовые компании (-1,07%). В символическом плюсе завершили день акции машиностроительного (+0,32%), а также финансового и телекоммуникационного секторов (+0,16%). Среди «голубых фишек» лидерами снижения стали акции РусГидро (-2,89%), ВТБ (-2,34%) и Газпрома (-1,97%). Из индексных бумаг лучше рынка торговались МРСК-Холдинг (+0,70%), Магнит (+0,64%) , Газпромнефть (+0,28%), Э.ОНРоссии (+0,25%) и Русал (+0,18%).
Валютный рынок: после четырехдневного ослабления японская иена восстановилась к доллару с 79,56 до 79,43
€/$ – Пара снизилась в ходе торгов с 1,2369 до 1,2295 на фоне слухов о том, что ЕЦБ рассматривает вариант покупки облигаций проблемных стран в случае, если их доходность будет расти выше порогового уровня. К закрытию пара вернулась к отметке 1,234 после того, как слухи были опровергнуты европейскими властями.
$ - Противоречивые слухи из Европы и полемика между ЕЦБ и Бундесбанком по поводу условий выкупа облигаций периферийных стран еврозоны привели к колебаниям доллара в диапазоне 82,37-82,72. Во вторник в Азии индекс доллара торгуется на отметке 82,41.
¥ - После четырехдневного ослабления японская иена восстановилась к доллару с 79,56 до 79,43 и во вторник торгуется на отметке 79,36.
Рынок акций: американский фондовый рынок начал торговую неделю в резко негативном ключе
США – Американский фондовый рынок начал торговую неделю в резко негативном ключе, однако к концу торговой сессии игрокам почти удалось вывести индексы к нейтральным линиям. Внимание игроков было сконцентрировано на слухах о выкупе ЕЦБ облигаций проблемных стран. Драйвером восстановления рынка были акции Apple. Отраслевые индексы торговались разнонаправленно: банки (+0,78%), туристические компании (+0,33%); производители строительных материалов (-0,42%), нефтегазовые компании (-0,32%), телекоммуникационные (-0,8%). Среди голубых фишек выросли HP (+2,92%), BofA (+1,87%), J.P. Morgan (+1,05%); в аутсайдерах – American Express (-1,2%), Verizon (-0,82%). По итогам торгов индекс Dow Jones просел на 0,03%, S&P500 закрылся без динамики, NASDAQ – снизился на 0,01%. Индекс волатильности VIX подрос до 14,02 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы слабо растут.
Европа – Европейский фондовый рынок закрылся в красной зоне: FTSE100 (-0,48%), CAC40 (-0,22%), DAX (-0,10%).
Азия – На 09:15 МСК Nikkei прибавил 0,14%, Kospi – 0,27%, Shanghai Composite – 0,86%, Hang Seng снизился на 0,29%.
Товарные рынки: во вторник утром спот-цена на золото выросла до $1622,4 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB повысился на 0,4%. Энергоносители подешевели на 0,1%, базовые металлы – на 0,8%, драгоценные выросли на 1,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 0,4%.
Нефть – Фьючерсные контракты на нефть сорта light sweet и сорта brent почти не изменились в цене и составили $96,0 и $113,7 за баррель соответственно. Индекс акций нефтяных компаний подрос на 0,1%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спот-цена на золото выросла до $1622,4 за тройскую унцию, цена на серебро немного снизилась до $28,8. Индекс акций золотодобывающих вырос на 0,7%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день преимущественно снижением. Выросли контракты на олово (+0,1%), свинец (+0,7%); снизились контракты на алюминий (-1,1%), медь (-1,1%), никель (-0,5%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу