23 августа 2012 Инфина Иванищев Александр
Сегодня наш рынок имеет хороший шанс взять реванш за вчерашнюю унылую и безвольную торговлю. Внешний фон на утро четверга весьма благоприятен. Накануне мировые рынки получили позитивный импульс после опубликования протокола последнего заседания ФРС. На рынки вновь вернулись ожидания дополнительных мер экономического стимулирования от ФРС. Акции и сырье дорожают. Цена золота преодолела уровень сопротивления на МА200 ($1643), и это стало возможным впервые с марта этого года. Серебро также вплотную приблизилось к аналогичному рубежу.
Оптимизма нашим участникам сегодня добавит и вчерашний отчет Министерства энергетики США по запасам нефти, который показал их дальнейшее сокращение. Нефтяные фьючерсы brent и wti преодолели ценовые уровни $115 и $98. Сводный индекс 3м-фьючерсов на энергоносители вырос до нового максимального значения с начала мая этого года, а сводный индекс сырьевых фьючерсов по версии Bloomberg вышел на максимальный уровень с начала апреля.
Предыдущий торговый двухнедельный цикл (с 8 по 22 августа) индекс ММВБ провел в консолидационном боковике. Новый цикл начинается на позитивной ноте. Вчерашняя торговая пауза в диапазоне между уровнем нулевой доходности по долгосрочным (ОВР-200=1439,36 п.) и недельным (ОВР-5=1448,72 п.) позициям дает возможность для очередного спекулятивного рывка наверх. Техническая картина к этому располагает. Историческая волатильность по индексу ММВБ, достигнув полугодового минимума, на этой неделе начала расти (рис. 1), также как и начал расширяться двухнедельный канал Боллинджера.
Определяющим фактором на сегодняшних торгах, по нашему мнению, могут стать торговые обороты. Потянутся ли за спекулятивными деньгами деньги более консервативных инвесторов, ориентирующихся на более дальние инвестиционные горизонты? Без поддержки со стороны новых денег спекулянтам вряд ли удастся надолго удерживать растущие цены, тем более что период летнего узкого рынка приближается к своему финалу, и перед тем как на рынок начнут возвращаться участники, спекулянты будут озабочены в первую очередь защитой заработанной прибыли. Вместе с тем сентябрьская повестка (предстоящие заседания ЕЦБ и ФРС) и игра на соответствующих ожиданиях могут придать рынку дополнительные стимулы и послужить страховкой от возможных технических продаж.
Ближайшая цель роста по индексу ММВБ – локальный максимум августа (1467 п.). Его преодоление открывает путь к формированию новой долгосрочной тенденции. Мы ожидаем на рубеже август/сентябрь завершения и разворота нисходящей тенденции, начавшейся в марте-апреле 2011 года.
.jpg "Сегодня наш рынок имеет хороший шанс взять реванш за вчерашнюю унылую и безвольную торговлю")
Итоги торгов: в среду торговая сессия на российском рынке началась с гэпа вниз на негативном внешнем фоне
В среду торговая сессия на российском рынке началась с гэпа вниз на негативном внешнем фоне. Игроки осторожничали и не решались на какие-либо действия, в связи с чем рынок торговался в боковике на отрицательной территории. По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 0,5% до 1446,8 п., индекс РТС подрос на 0,4% до 1435,5 п. Активность игроков оставалась низкой: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил около 20 млрд. рублей.
Все отраслевые индексы, кроме потребительского сектора (+0,1%), снизились. Наиболее слабую динамику продемонстрировали бумаги металлургического (-1,2%) и финансового (-0,6%) секторов.
Среди индексных бумаг (ММВБ) также наблюдалось нисходящее движение: Новатэк (-1,84%), Русал (-1,53%), Газпром (-1,34%), Мечел (-1,26%). Значительно выросли акции Сургутнефтегаза прив. (+2,37%).
Валютный рынок: американский доллар стремительно слабеет второй день подряд
€/$ – Опубликованный протокол заседания ФРС усилил ожидания участников относительно возможности принятия новых мер количественного смягчения и поддержания низкой ставки ФРС. Евро укрепился к доллару с 1,2473 до 1,2529. Возможная цель роста находится на уровне 1,275.
$ - Американский доллар стремительно слабеет второй день подряд, и вчера индекс доллара снизился с 81,907 до 81,486. В четверг в Азии доллар продолжает снижаться (81,37). Ближайшая поддержка по индексу расположена на уровне МА200 (80,6 п.).
¥ - После публикации «минуток» ФРС иена резко укрепилась к доллару - с 79,2 до 78,28. Японская иена также выросла в паре с евро с 98,89 до 98,45.
Рынок акций: европейский фондовый рынок закрылся ощутимым снижением
США – Торговая сессия на американском рынке завершилась разнонаправленным движение американских индексов. В начале торгов в преддверии «минуток» ФРС наблюдалось коррекционное движение. Результаты совещания внесли позитив, и рынок вернулся к нулевым уровням: многие члены ФРС склоняются к дополнительным мерам стимулирования в случае ухудшения ситуации в американской экономике. Отраслевые индексы торговались разнонаправленно: производители основных материалов (+0,79%), химия (+0,71%), ритейл (+0,54%); производственный сектор (-0,36%), банки (-0,35%). Среди голубых фишек выросли Du Pont (+0,77%), Home Depot (+0,57%), Alcoa (+0,57%); в аутсайдерах – HP (-3,66%), Caterpillar (-1,74%), Intel (-1,46%). По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,23%, S&P500 подрос на 0,02%, NASDAQ – на 0,21%. Индекс волатильности VIX вырос до 15,11 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – Европейский фондовый рынок закрылся ощутимым снижением: FTSE100 (-1,42%), CAC40 (1,47%), DAX (-1,01%).
Азия – На 08:40 МСК Nikkei снизился на 0,21%, Shanghai Composite – на 0,13%, Kospi прибавил 0,15%, Hang Seng – 0,91%.
Товарные рынки: в четверг утром спот-цена на золото выросла до $1661,2
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB повысился на 0,1%. Энергоносители подорожали на 1,5%, базовые металлы – на 0,5%, драгоценные металлы – на 1,7%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index подрос на 0,4%.
Нефть – По данным министерства энергетики США, на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране упали на 3,6 млн. баррелей (ожидалось снижение на 0,3 млн.), бензина – на 1 млн. (-1,4 млн., по предварительной оценке), дистиллятов выросли на 1 млн., что совпало с прогнозами агентства. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей снизилась на 0,4 п.п. до 92,2%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,6% до $97,3 за баррель, контракт на нефть сорта brent – также на 0,2% до $114,9. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 0,3%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спот-цена на золото выросла до $1661,2 за тройскую унцию, цена на серебро – до $30,2. Индекс акций золотодобывающих вырос на 2,2%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день ростом. Наиболее сильно выросли контракты на олово (+2,9%), никель (+2,1%) и цинк (+1,4%), снизилась цена контракта на медь (-0,1%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Оптимизма нашим участникам сегодня добавит и вчерашний отчет Министерства энергетики США по запасам нефти, который показал их дальнейшее сокращение. Нефтяные фьючерсы brent и wti преодолели ценовые уровни $115 и $98. Сводный индекс 3м-фьючерсов на энергоносители вырос до нового максимального значения с начала мая этого года, а сводный индекс сырьевых фьючерсов по версии Bloomberg вышел на максимальный уровень с начала апреля.
Предыдущий торговый двухнедельный цикл (с 8 по 22 августа) индекс ММВБ провел в консолидационном боковике. Новый цикл начинается на позитивной ноте. Вчерашняя торговая пауза в диапазоне между уровнем нулевой доходности по долгосрочным (ОВР-200=1439,36 п.) и недельным (ОВР-5=1448,72 п.) позициям дает возможность для очередного спекулятивного рывка наверх. Техническая картина к этому располагает. Историческая волатильность по индексу ММВБ, достигнув полугодового минимума, на этой неделе начала расти (рис. 1), также как и начал расширяться двухнедельный канал Боллинджера.
Определяющим фактором на сегодняшних торгах, по нашему мнению, могут стать торговые обороты. Потянутся ли за спекулятивными деньгами деньги более консервативных инвесторов, ориентирующихся на более дальние инвестиционные горизонты? Без поддержки со стороны новых денег спекулянтам вряд ли удастся надолго удерживать растущие цены, тем более что период летнего узкого рынка приближается к своему финалу, и перед тем как на рынок начнут возвращаться участники, спекулянты будут озабочены в первую очередь защитой заработанной прибыли. Вместе с тем сентябрьская повестка (предстоящие заседания ЕЦБ и ФРС) и игра на соответствующих ожиданиях могут придать рынку дополнительные стимулы и послужить страховкой от возможных технических продаж.
Ближайшая цель роста по индексу ММВБ – локальный максимум августа (1467 п.). Его преодоление открывает путь к формированию новой долгосрочной тенденции. Мы ожидаем на рубеже август/сентябрь завершения и разворота нисходящей тенденции, начавшейся в марте-апреле 2011 года.
Итоги торгов: в среду торговая сессия на российском рынке началась с гэпа вниз на негативном внешнем фоне
В среду торговая сессия на российском рынке началась с гэпа вниз на негативном внешнем фоне. Игроки осторожничали и не решались на какие-либо действия, в связи с чем рынок торговался в боковике на отрицательной территории. По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 0,5% до 1446,8 п., индекс РТС подрос на 0,4% до 1435,5 п. Активность игроков оставалась низкой: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил около 20 млрд. рублей.
Все отраслевые индексы, кроме потребительского сектора (+0,1%), снизились. Наиболее слабую динамику продемонстрировали бумаги металлургического (-1,2%) и финансового (-0,6%) секторов.
Среди индексных бумаг (ММВБ) также наблюдалось нисходящее движение: Новатэк (-1,84%), Русал (-1,53%), Газпром (-1,34%), Мечел (-1,26%). Значительно выросли акции Сургутнефтегаза прив. (+2,37%).
Валютный рынок: американский доллар стремительно слабеет второй день подряд
€/$ – Опубликованный протокол заседания ФРС усилил ожидания участников относительно возможности принятия новых мер количественного смягчения и поддержания низкой ставки ФРС. Евро укрепился к доллару с 1,2473 до 1,2529. Возможная цель роста находится на уровне 1,275.
$ - Американский доллар стремительно слабеет второй день подряд, и вчера индекс доллара снизился с 81,907 до 81,486. В четверг в Азии доллар продолжает снижаться (81,37). Ближайшая поддержка по индексу расположена на уровне МА200 (80,6 п.).
¥ - После публикации «минуток» ФРС иена резко укрепилась к доллару - с 79,2 до 78,28. Японская иена также выросла в паре с евро с 98,89 до 98,45.
Рынок акций: европейский фондовый рынок закрылся ощутимым снижением
США – Торговая сессия на американском рынке завершилась разнонаправленным движение американских индексов. В начале торгов в преддверии «минуток» ФРС наблюдалось коррекционное движение. Результаты совещания внесли позитив, и рынок вернулся к нулевым уровням: многие члены ФРС склоняются к дополнительным мерам стимулирования в случае ухудшения ситуации в американской экономике. Отраслевые индексы торговались разнонаправленно: производители основных материалов (+0,79%), химия (+0,71%), ритейл (+0,54%); производственный сектор (-0,36%), банки (-0,35%). Среди голубых фишек выросли Du Pont (+0,77%), Home Depot (+0,57%), Alcoa (+0,57%); в аутсайдерах – HP (-3,66%), Caterpillar (-1,74%), Intel (-1,46%). По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,23%, S&P500 подрос на 0,02%, NASDAQ – на 0,21%. Индекс волатильности VIX вырос до 15,11 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – Европейский фондовый рынок закрылся ощутимым снижением: FTSE100 (-1,42%), CAC40 (1,47%), DAX (-1,01%).
Азия – На 08:40 МСК Nikkei снизился на 0,21%, Shanghai Composite – на 0,13%, Kospi прибавил 0,15%, Hang Seng – 0,91%.
Товарные рынки: в четверг утром спот-цена на золото выросла до $1661,2
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB повысился на 0,1%. Энергоносители подорожали на 1,5%, базовые металлы – на 0,5%, драгоценные металлы – на 1,7%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index подрос на 0,4%.
Нефть – По данным министерства энергетики США, на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране упали на 3,6 млн. баррелей (ожидалось снижение на 0,3 млн.), бензина – на 1 млн. (-1,4 млн., по предварительной оценке), дистиллятов выросли на 1 млн., что совпало с прогнозами агентства. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей снизилась на 0,4 п.п. до 92,2%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,6% до $97,3 за баррель, контракт на нефть сорта brent – также на 0,2% до $114,9. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 0,3%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спот-цена на золото выросла до $1661,2 за тройскую унцию, цена на серебро – до $30,2. Индекс акций золотодобывающих вырос на 2,2%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день ростом. Наиболее сильно выросли контракты на олово (+2,9%), никель (+2,1%) и цинк (+1,4%), снизилась цена контракта на медь (-0,1%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу