24 августа 2012 Инфина Иванищев Александр
В первой половине торговой сессии индекс ММВБ легко и быстро установил новый локальный максимум (1470,725 п.), который в точности совпал со значением 60-недельной скользящей средней МА60w (1470,95 п.). Рост проходил на возросших торговых оборотах. Однако в конце торгов рынок развернулся вниз и закрылся в окрестности уровня нулевой доходности по недельным торговым позициям (ОВР-5=1452,06 п.). Иными словами, краткосрочные спекулянты продемонстрировали свою неуверенность в продолжение роста и поспешили занять нейтральную позицию. Индекс нарисовал тревожную черную свечку. Оборот по итогам дня составил 38 млрд. рублей – это заметно выше (на 30%) среднедневного значения за последний месяц, но, как выясняется, этого не достаточно, чтобы с уверенностью говорить о состоявшемся выходе индекса из консолидации.
За последние три торговых сессии индекс вырос почти на 3%. Вчерашняя фиксация быстрой прибыли лишний раз напомнила о том, что краткосрочные игровые стратегии по-прежнему занимают на рынке доминирующие позиции. Быкам пока не удается задействовать ресурсы консервативных инвесторов, даже несмотря на долгожданное вступление России в ВТО.
В последний день недели перед быками стоит нелегкая задача. Надеяться на краткосрочную покупку сегодня не приходится. В то же время возможности для продаж со стороны краткосрочных спекулянтов имеются, поскольку индикатор нетто-объема недельных торговых позиций OBV-5 по индексу ММВБ находится сейчас в зоне положительных значений.
Внешний фон на утро пятницы негативен. После достижения индексом SP500 четырехлетнего максимума на американском рынке третий день подряд идет фиксация прибыли. Корректируются вниз нефть и золото. Азиатские рынки также ушли в минус. В течение дня в ход торгов могут вмешаться новости из Европы, где лидеры Германии и Франции сегодня продолжат убеждать греков в необходимости осуществления реформ (затягивайте пояса туже – отсрочек не будет). Но особых позитивных подвижек от этой встречи мы не ждем.
Полагаем, что вчерашний гэп по индексу ММВБ будет закрыт уже на открытии. Для того чтобы быки удержали тактическую инициативу, индекс ММВБ должен закрываться в конце дня не ниже уровня долгосрочной балансовой цены ОВР-200 (1439,74 п.). В этом случае сохраняется надежда на продолжение роста, либо на продолжение прежнего сценария консолидации (фигура расходящегося треугольника с нарастающей амплитудой колебаний индекса). Кстати, вчерашний откат индекса от уровня 1470 п. полностью ложится на этот сценарий. При этом нижняя граница расходящегося треугольника сейчас сместилась в район 1415 п.
Итоги торгов: в четверг российский рынок акций открылся уверенным гэпом вверх
В четверг российский рынок акций открылся уверенным гэпом вверх, обыгрывая опубликованные накануне в США «минутки» ФРС. Во второй половине торговой сессии ведущие фондовые индикаторы несколько скорректировались, вслед за рынками Европы и США. В результате индекс ММВБ прибавил 0,46% ( 1453,5 п.), индекс РТС увеличился на 0,87% (1442,9 п.). Активность игроков была выше средней: оборот торгов акциями на ММВБ составила порядка 38,2 млрд. рублей.
Акции большинства секторов российской экономики, за исключением телекоммуникационного (-0,84%) и потребительского (-0,33%), завершили торги на позитивной ноте. Бенефициарами роста стали акции финансового (+0,73%) и энергетического (+0,55%) секторов. Среди индексных бумаг наибольшим спросом вновь пользовались «префы» Сургутнефтегаза (+1,69%), т.к. в условиях волатильного рынка инвесторы предпочитают инвестировать в бумаги с привлекательной дивидендной историей. Также в лидерах роста были бумаги ИнтерРАО (+1,47%), Уралкалия (+1,42%) и НорНикеля (+0,94%). Аутсайдерами торгов стали акции МТС (-2,30%), продолжающие снижаться из-за конфликта компании с властями Узбекистана, а также Магнит (-1,03%), в бумагах которого игроки предпочли зафиксировать прибыль после публикации неплохой отчетности за 1 полугодие 2012 г. по МСФО.
Валютный рынок: европейская валюта выросла к доллару с 1,2529 до 1,2564
€/$ – Европейская валюта выросла к доллару с 1,2529 до 1,2564 на волне слухов о том, что Испания ведет переговоры с ЕС по условиям предоставления финансовой помощи. Поддержку евро оказали также опубликованные данные о росте индексов деловой активности в Европе, которые превысили ожидания.
$ - Американский доллар чувствительно реагирует на любые слухи о возможных действиях ведущих центробанков. На вчерашних торгах индекс доллара продолжил снижаться и достиг двухмесячного минимума 81,359.
¥ - После резкого укрепления иены в среду колебания в паре иена/доллар в четверг заметно сузились и ограничились диапазоном 78,35-78,70. Стабилизация наметилась и в паре иена/евро (98,28-98,83).
Рынок акций: в четверг торги на Уолл-Стрит завершились умеренным снижением на негативном новостном фоне
США – В четверг торги на Уолл-Стрит завершились умеренным снижением на негативном новостном фоне. Количество первичных заявок на пособие по безработице выросло на 4 тыс. до 372 тыс. за прошедшую неделю (ожидалось снижение до 365 тыс.). Канцлер Германии А. Меркель заявила, что Европа находится в глубочайшем кризисе и выход из него будет тяжелым. Все отраслевые индексы снизились: наихудший результат продемонстрировали бумаги производители основных материалов (-1,64%), химия (-1,54%), банки (-1,26%). Среди голубых фишек в плюсе закрылись только акции Kraft Foods (+0,71%) и Pfizer (+0,25%). Абсолютным аутсайдером торгов стали бумаги HP (-8,07%), после того как компания отчиталась об убытке в 3 кв.; также снижались Boeing (-3,35%), Alcoa (-2,71%), Intel (-2,68%). По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,88%, S&P500 – на 0,81%, NASDAQ – на 0,66%. Индекс волатильности VIX вырос до 15,96 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – Европейский фондовый рынок закрылся преимущественно на отрицательной территории: FTSE100 (+0,04%), CAC40 (-0,84%), DAX (-0,97%).
Азия – На 08:40 МСК Nikkei снизился на 1,14%, Shanghai Composite – на 0,82%, Kospi – на 1,25%, Hang Seng – на 1,13%.
Товарные рынки: 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день ростом
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,3%. Энергоносители подешевели на 0,6%, базовые металлы подорожали на 1,4%, драгоценные металлы – на 0,5%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index подрос на 0,4%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1,0% до $96,3 за баррель, контракт на нефть сорта brent подрос на 0,1% до $115. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 1,0%.
Драгоценные металлы – В пятницу утром спот-цена на золото опустилась до $1666,4 за тройскую унцию, цена на серебро – до $30,4. Индекс акций золотодобывающих подрос на 0,2%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день ростом. Наиболее сильно выросли контракты на никель (+2,5%), олово (+2,1%) и свинец (+1,7%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
За последние три торговых сессии индекс вырос почти на 3%. Вчерашняя фиксация быстрой прибыли лишний раз напомнила о том, что краткосрочные игровые стратегии по-прежнему занимают на рынке доминирующие позиции. Быкам пока не удается задействовать ресурсы консервативных инвесторов, даже несмотря на долгожданное вступление России в ВТО.
В последний день недели перед быками стоит нелегкая задача. Надеяться на краткосрочную покупку сегодня не приходится. В то же время возможности для продаж со стороны краткосрочных спекулянтов имеются, поскольку индикатор нетто-объема недельных торговых позиций OBV-5 по индексу ММВБ находится сейчас в зоне положительных значений.
Внешний фон на утро пятницы негативен. После достижения индексом SP500 четырехлетнего максимума на американском рынке третий день подряд идет фиксация прибыли. Корректируются вниз нефть и золото. Азиатские рынки также ушли в минус. В течение дня в ход торгов могут вмешаться новости из Европы, где лидеры Германии и Франции сегодня продолжат убеждать греков в необходимости осуществления реформ (затягивайте пояса туже – отсрочек не будет). Но особых позитивных подвижек от этой встречи мы не ждем.
Полагаем, что вчерашний гэп по индексу ММВБ будет закрыт уже на открытии. Для того чтобы быки удержали тактическую инициативу, индекс ММВБ должен закрываться в конце дня не ниже уровня долгосрочной балансовой цены ОВР-200 (1439,74 п.). В этом случае сохраняется надежда на продолжение роста, либо на продолжение прежнего сценария консолидации (фигура расходящегося треугольника с нарастающей амплитудой колебаний индекса). Кстати, вчерашний откат индекса от уровня 1470 п. полностью ложится на этот сценарий. При этом нижняя граница расходящегося треугольника сейчас сместилась в район 1415 п.
Итоги торгов: в четверг российский рынок акций открылся уверенным гэпом вверх
В четверг российский рынок акций открылся уверенным гэпом вверх, обыгрывая опубликованные накануне в США «минутки» ФРС. Во второй половине торговой сессии ведущие фондовые индикаторы несколько скорректировались, вслед за рынками Европы и США. В результате индекс ММВБ прибавил 0,46% ( 1453,5 п.), индекс РТС увеличился на 0,87% (1442,9 п.). Активность игроков была выше средней: оборот торгов акциями на ММВБ составила порядка 38,2 млрд. рублей.
Акции большинства секторов российской экономики, за исключением телекоммуникационного (-0,84%) и потребительского (-0,33%), завершили торги на позитивной ноте. Бенефициарами роста стали акции финансового (+0,73%) и энергетического (+0,55%) секторов. Среди индексных бумаг наибольшим спросом вновь пользовались «префы» Сургутнефтегаза (+1,69%), т.к. в условиях волатильного рынка инвесторы предпочитают инвестировать в бумаги с привлекательной дивидендной историей. Также в лидерах роста были бумаги ИнтерРАО (+1,47%), Уралкалия (+1,42%) и НорНикеля (+0,94%). Аутсайдерами торгов стали акции МТС (-2,30%), продолжающие снижаться из-за конфликта компании с властями Узбекистана, а также Магнит (-1,03%), в бумагах которого игроки предпочли зафиксировать прибыль после публикации неплохой отчетности за 1 полугодие 2012 г. по МСФО.
Валютный рынок: европейская валюта выросла к доллару с 1,2529 до 1,2564
€/$ – Европейская валюта выросла к доллару с 1,2529 до 1,2564 на волне слухов о том, что Испания ведет переговоры с ЕС по условиям предоставления финансовой помощи. Поддержку евро оказали также опубликованные данные о росте индексов деловой активности в Европе, которые превысили ожидания.
$ - Американский доллар чувствительно реагирует на любые слухи о возможных действиях ведущих центробанков. На вчерашних торгах индекс доллара продолжил снижаться и достиг двухмесячного минимума 81,359.
¥ - После резкого укрепления иены в среду колебания в паре иена/доллар в четверг заметно сузились и ограничились диапазоном 78,35-78,70. Стабилизация наметилась и в паре иена/евро (98,28-98,83).
Рынок акций: в четверг торги на Уолл-Стрит завершились умеренным снижением на негативном новостном фоне
США – В четверг торги на Уолл-Стрит завершились умеренным снижением на негативном новостном фоне. Количество первичных заявок на пособие по безработице выросло на 4 тыс. до 372 тыс. за прошедшую неделю (ожидалось снижение до 365 тыс.). Канцлер Германии А. Меркель заявила, что Европа находится в глубочайшем кризисе и выход из него будет тяжелым. Все отраслевые индексы снизились: наихудший результат продемонстрировали бумаги производители основных материалов (-1,64%), химия (-1,54%), банки (-1,26%). Среди голубых фишек в плюсе закрылись только акции Kraft Foods (+0,71%) и Pfizer (+0,25%). Абсолютным аутсайдером торгов стали бумаги HP (-8,07%), после того как компания отчиталась об убытке в 3 кв.; также снижались Boeing (-3,35%), Alcoa (-2,71%), Intel (-2,68%). По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,88%, S&P500 – на 0,81%, NASDAQ – на 0,66%. Индекс волатильности VIX вырос до 15,96 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – Европейский фондовый рынок закрылся преимущественно на отрицательной территории: FTSE100 (+0,04%), CAC40 (-0,84%), DAX (-0,97%).
Азия – На 08:40 МСК Nikkei снизился на 1,14%, Shanghai Composite – на 0,82%, Kospi – на 1,25%, Hang Seng – на 1,13%.
Товарные рынки: 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день ростом
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,3%. Энергоносители подешевели на 0,6%, базовые металлы подорожали на 1,4%, драгоценные металлы – на 0,5%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index подрос на 0,4%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1,0% до $96,3 за баррель, контракт на нефть сорта brent подрос на 0,1% до $115. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 1,0%.
Драгоценные металлы – В пятницу утром спот-цена на золото опустилась до $1666,4 за тройскую унцию, цена на серебро – до $30,4. Индекс акций золотодобывающих подрос на 0,2%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день ростом. Наиболее сильно выросли контракты на никель (+2,5%), олово (+2,1%) и свинец (+1,7%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу