24 сентября 2012 Инфина Иванищев Александр
Слабое информационное наполнение, отсутствие значимой статистики и эффект конца недели предопределили достаточно мирный характер торгов в прошедшую пятницу. Торговый оборот по индексу ММВБ сократился. Сузился также и диапазон внутридневных колебаний индекса, который так и не смог выбежать за ближайшие уровни поддержки/сопротивления (1495-1511 пп.).
В ближайшие дни мы рассчитываем на сохранение предыдущего сценария технической консолидации. Ключевыми ориентирами выступают сверху – локальный максимум 1540 п., снизу – балансовые цены ОВР-5 (1499,24 п.) и ОВР-20 (1495,27 п.). Краткосрочные длинные позиции, открытые участниками в четверг-пятницу, обладают пока низкой доходностью, и при малейшей угрозе здесь весьма вероятна их защитная фиксация. Это обстоятельство предопределяет высокую волатильность торговли вблизи ценовой зоны ОВР-5 и OBP-20. Поэтому первейшей задачей быков является закрепление индекса ММВБ над уровнями ОВР-5 и OBP-20 с целью создания необходимого запаса прочности.
В конце недели может разрешиться испанская интрига. Ожидается публикация стресс-тестов испанских банков. Инвесторы ждут новостей по рейтингу Испании от агентства Moody`s. Наконец, испанское правительство должно представить бюджет на 2013 год (27 сентября). Соответственно станет понятно, обратится ли Испания за внешней помощью.
Американский рынок акций завершает финансовый год на мажорной ноте. Не исключено, что часть игроков может воспользоваться высокими ценами для фиксации промежуточного результата. По опыту прошлых лет наиболее критичным периодом в этом плане является первая декада октября. Если американскому рынку акций удастся пройти этот период без особых потрясений, то вполне вероятно, что к президентским выборам в начале ноября фондовые индексы могут подняться к новым высотам (например, ~1490 п. по индексу S&P500).
Соответственно следом за США смогут подтянуться и другие рынки акций. После решений, принятых ЕЦБ и ФРС, возрос интерес инвесторов к риску. Денежные потоки устремились в рискованные активы. Суммарный денежный поток по индексу ММВБ за период с 5 сентября вырос на 23% (рис. 1) и в ближайшее время готовится преодолеть 18-месячную нисходящую тенденцию. В рынок входят длинные деньги. Индикатор нетто-объема долгосрочных позиций по индексу ММВБ (OBV-200, рис. 2) возобновил свой рост, что указывает на открытие инвесторами длинных позиций на долгосрочную перспективу.
Итоги торгов: в пятницу российские фондовые индексы закрылись разнонаправленно
В пятницу российские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. В ходе основной сессии индекс ММВБ снизился на 0,18% (1496,6 п.), индекс РТС прибавил 0,42% (1522,2 п.) на фоне укрепляющегося рубля. Активность игроков снизилась перед выходными. Объем торгов акциями на ММВБ составил 39,3 млрд. рублей.
Отраслевые индексы на ММВБ завершили сессию в полярных зонах, оторвавшись от нейтральных линий в пределах 0,5%. Хуже рынка смотрелся энергетический сектор (-0,56%), лучше – металлургический (+0,38%).
Голубые фишки также не показали единую динамику. В лидерах роста – Ростелеком (+2,2%), ВТБ (+2,2%), Татнефть (+1,3%). В аутсайдерах – Сургутнефтегаз (-2,6%), Транснефть (-2,1%), РусГидро (-2,0%).
Рынок акций: сегодня утром фондовые индексы АТР торгуются в красной зоне
США – Пятничные торги американские фондовые индикаторы начали, взяв локальные высоты, однако всю оставшуюся сессию они лениво дрейфовали вниз к линиям нулевой доходности: DIJA (-0,13%), SNP500 (-0,01%), Nasdaq (+0,13%). В отраслевом срезе выросли акции телекоммуникационных компаний и компаний, работающих в сфере здравоохранения. Слабее рынка были акции финансового, промышленного, добывающего секторов и компаний ЖКХ. Среди индексных бумаг DIJA выросли бумаги Halozyme Therapeutics, ViroPharma, Dehaier Medical. Снизились котировки VIVUS, Norfolk Southern, UPS, Expeditors International.
Индекс волатильности VIX снизился на 0,64% до 13,98 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы теряют в цене около 2 п. Европа – Европейские фондовые индикаторы в пятницу преимущественно повысились на фоне слухов о финансовой помощи, которую скоро может запросить Испания: FTSE100 (-0,03%), CAC40 (+0,59%), DAX (+0,84%).
Азия – Сегодня утром фондовые индексы АТР торгуются в красной зоне. На 09:00 мск Nikkei просел на 0,40%, Kospi – на 0,10%, Hang Seng – на 0,10%, ASX 200 – на 0,40%, Shanghai Composite – на 0,30%.
Товарные рынки: 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,7%. Энергоносители подорожали на 2,1%, базовые металлы – на 0,8%, драгоценные металлы – на 0,5%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 2,5%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet вырос в цене на 1% до $92,8 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,3% до $111,4. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 0,1%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром спот-цена на золото опустилась до $1762 за тройскую унцию, цена на серебро – до $34. Индекс акций золотодобывающих компаний подрос на 0,9%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен. В наибольшей степени подорожал контракт на никель (+1,6%), в наименьшей – на алюминий и цинк (+0,3%).
Валютный рынок: американский доллар воспользовался небольшой передышкой на валютном рынке и поправил свои позиции по отношению к корзине мировых валют
$ - Американский доллар воспользовался небольшой передышкой на валютном рынке и поправил свои позиции по отношению к корзине мировых валют. Индекс доллара удержался в пятницу на отметке 79,328, а новую неделю начал ростом к 79,6.
€/$ – Евро получил в конце недели поддержку вследствие закрытия коротких позиций. В пятницу пара балансировала в диапазоне 1,295-1,305 и на закрытии показала 1,298. В понедельник в Азии пара торгуется вблизи минимума прошлой недели (1,2928).
¥ – Торговля в паре иена/доллар в пятницу проходила в узком диапазоне 78,11/78,38. В понедельник иена укрепляется к доллару до 78,01.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В ближайшие дни мы рассчитываем на сохранение предыдущего сценария технической консолидации. Ключевыми ориентирами выступают сверху – локальный максимум 1540 п., снизу – балансовые цены ОВР-5 (1499,24 п.) и ОВР-20 (1495,27 п.). Краткосрочные длинные позиции, открытые участниками в четверг-пятницу, обладают пока низкой доходностью, и при малейшей угрозе здесь весьма вероятна их защитная фиксация. Это обстоятельство предопределяет высокую волатильность торговли вблизи ценовой зоны ОВР-5 и OBP-20. Поэтому первейшей задачей быков является закрепление индекса ММВБ над уровнями ОВР-5 и OBP-20 с целью создания необходимого запаса прочности.
В конце недели может разрешиться испанская интрига. Ожидается публикация стресс-тестов испанских банков. Инвесторы ждут новостей по рейтингу Испании от агентства Moody`s. Наконец, испанское правительство должно представить бюджет на 2013 год (27 сентября). Соответственно станет понятно, обратится ли Испания за внешней помощью.
Американский рынок акций завершает финансовый год на мажорной ноте. Не исключено, что часть игроков может воспользоваться высокими ценами для фиксации промежуточного результата. По опыту прошлых лет наиболее критичным периодом в этом плане является первая декада октября. Если американскому рынку акций удастся пройти этот период без особых потрясений, то вполне вероятно, что к президентским выборам в начале ноября фондовые индексы могут подняться к новым высотам (например, ~1490 п. по индексу S&P500).
Соответственно следом за США смогут подтянуться и другие рынки акций. После решений, принятых ЕЦБ и ФРС, возрос интерес инвесторов к риску. Денежные потоки устремились в рискованные активы. Суммарный денежный поток по индексу ММВБ за период с 5 сентября вырос на 23% (рис. 1) и в ближайшее время готовится преодолеть 18-месячную нисходящую тенденцию. В рынок входят длинные деньги. Индикатор нетто-объема долгосрочных позиций по индексу ММВБ (OBV-200, рис. 2) возобновил свой рост, что указывает на открытие инвесторами длинных позиций на долгосрочную перспективу.
Итоги торгов: в пятницу российские фондовые индексы закрылись разнонаправленно
В пятницу российские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. В ходе основной сессии индекс ММВБ снизился на 0,18% (1496,6 п.), индекс РТС прибавил 0,42% (1522,2 п.) на фоне укрепляющегося рубля. Активность игроков снизилась перед выходными. Объем торгов акциями на ММВБ составил 39,3 млрд. рублей.
Отраслевые индексы на ММВБ завершили сессию в полярных зонах, оторвавшись от нейтральных линий в пределах 0,5%. Хуже рынка смотрелся энергетический сектор (-0,56%), лучше – металлургический (+0,38%).
Голубые фишки также не показали единую динамику. В лидерах роста – Ростелеком (+2,2%), ВТБ (+2,2%), Татнефть (+1,3%). В аутсайдерах – Сургутнефтегаз (-2,6%), Транснефть (-2,1%), РусГидро (-2,0%).
Рынок акций: сегодня утром фондовые индексы АТР торгуются в красной зоне
США – Пятничные торги американские фондовые индикаторы начали, взяв локальные высоты, однако всю оставшуюся сессию они лениво дрейфовали вниз к линиям нулевой доходности: DIJA (-0,13%), SNP500 (-0,01%), Nasdaq (+0,13%). В отраслевом срезе выросли акции телекоммуникационных компаний и компаний, работающих в сфере здравоохранения. Слабее рынка были акции финансового, промышленного, добывающего секторов и компаний ЖКХ. Среди индексных бумаг DIJA выросли бумаги Halozyme Therapeutics, ViroPharma, Dehaier Medical. Снизились котировки VIVUS, Norfolk Southern, UPS, Expeditors International.
Индекс волатильности VIX снизился на 0,64% до 13,98 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы теряют в цене около 2 п. Европа – Европейские фондовые индикаторы в пятницу преимущественно повысились на фоне слухов о финансовой помощи, которую скоро может запросить Испания: FTSE100 (-0,03%), CAC40 (+0,59%), DAX (+0,84%).
Азия – Сегодня утром фондовые индексы АТР торгуются в красной зоне. На 09:00 мск Nikkei просел на 0,40%, Kospi – на 0,10%, Hang Seng – на 0,10%, ASX 200 – на 0,40%, Shanghai Composite – на 0,30%.
Товарные рынки: 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,7%. Энергоносители подорожали на 2,1%, базовые металлы – на 0,8%, драгоценные металлы – на 0,5%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 2,5%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet вырос в цене на 1% до $92,8 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,3% до $111,4. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 0,1%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром спот-цена на золото опустилась до $1762 за тройскую унцию, цена на серебро – до $34. Индекс акций золотодобывающих компаний подрос на 0,9%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен. В наибольшей степени подорожал контракт на никель (+1,6%), в наименьшей – на алюминий и цинк (+0,3%).
Валютный рынок: американский доллар воспользовался небольшой передышкой на валютном рынке и поправил свои позиции по отношению к корзине мировых валют
$ - Американский доллар воспользовался небольшой передышкой на валютном рынке и поправил свои позиции по отношению к корзине мировых валют. Индекс доллара удержался в пятницу на отметке 79,328, а новую неделю начал ростом к 79,6.
€/$ – Евро получил в конце недели поддержку вследствие закрытия коротких позиций. В пятницу пара балансировала в диапазоне 1,295-1,305 и на закрытии показала 1,298. В понедельник в Азии пара торгуется вблизи минимума прошлой недели (1,2928).
¥ – Торговля в паре иена/доллар в пятницу проходила в узком диапазоне 78,11/78,38. В понедельник иена укрепляется к доллару до 78,01.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter