1 ноября 2012 Инфина Иванищев Александр
Вынужденную торговую паузу в понедельник и вторник российские участники рынка не смогли заполнить ничем конструктивным, кроме как безвольной и безыдейной торговлей. Два дня цены ползли вниз на малых объемах, но, как говорят, нет худа без добра. Индекс ММВБ так же, как и индекс голубых фишек ММВБ-10, довершили свое снижение к сентябрьским минимумам. Таким образом, небольшой спекулятивный пузырек, образовавшийся после сентябрьских подарков от ЕЦБ и ФРС, оказался полностью распродан. Цены вернулись к своим хорошо проторгованным летним уровням поддержки. Это условие мы рассматривали и рассматриваем как одно из необходимых для завершения октябрьской волны распродаж.
Помимо прочего выяснилось, что в последние дни распродажи по индексу ММВБ носили характер продаж без покрытия. Чистая недельная позиция по индексу ММВБ в понедельник и вторник показала наращивание коротких позиций, о чем говорит снижение индикатора OBV-5 (рис. 1) в область отрицательных значений. В случае разворота наверх навес из незафиксированных коротких позиций может оказаться фактором дополнительных покупок.
Вчерашняя спокойная торговля без серьезных оборотов показывает, что участники пока не спешат расторговываться после перерыва. До исхода президентских выборов в США вряд ли покупатели обозначат свои новые приоритеты. Кроме того, Штатам потребуется какое-то время для оценки размера ущерба, нанесенного ураганом.
Греческая тема постепенно теряет свою актуальность. Все идет к тому, что греки успевают решить свою задачу получения финансовой помощи в требуемые сроки (до конца ноября).
В предстоящие дни внимание участников на внешних рынках будет сосредоточено на публикации октябрьских отчетов по индексу ISM и рынку занятости в США. В целом рыночный прогноз нейтрален.
Для наших участников сдерживающим фактором будут также выступать наши длинные выходные. Наиболее вероятным сценарием до конца недели нам представляется консолидация. В оставшиеся дни основным будет вопрос о том, на каких уровнях уходить на выходные. Спекулянты могут просто ограничиться закрытием коротких позиций для минимизации рисков и выходом индекса ММВБ к недельной балансовой цене (ОВР-5). Ее текущее значение составляет 1423 п., но полагаем, что к концу недели она сумеет подрасти и в пределе может достичь 1440 п.
В качестве следующей безопасной потенциальной остановки может также рассматриваться область, где расположены уровень нулевой доходности по месячным (ОВР-20=1452,5 п.) торговым позициям и 200-дневная скользящая средняя (МА-200=1456 п.). Уровень 50%-ого отскока также проходит на отметке 1454 п. Ближайшая поддержка по индексу ММВБ расположена в районе 1418-1423 пп. В роли сопротивления сегодня выступает нависающая граница недельного тренда (1431 п.). Как видим, диапазон допустимых колебаний составляет всего около 1%. Соответственно вероятность выхода за красные флажки очень высока, но еще более важным нам представляется торговая активность участников. Новое движение должно быть подтверждено ростом оборотов.
Итоги торгов: в среду российский фондовый рынок закрылся умеренным ростом
В среду российский фондовый рынок закрылся умеренным ростом, чему способствовали благоприятная динамика зарубежных бирж и возобновившийся рост цен на нефть и металлы. В ходе основной сессии индекс ММВБ подрос на 0,28%% (1425,7 п.), индекс РТС – на 0,37% (1435,4 п.). Активность игроков остается низкой: оборот торгов акциями на ММВБ составил 26,9 млрд. рублей.
В отраслевом срезе лидировали бумаги сектора химии и нефтехимиии (+1,21%), металлургии (+0,91%), а также телекоммуникационные компании (+),68%). Хуже рынка выглядели акции потребительского (-0,60%), финансового (-0,41%) и машиностроительного (-0,39%) секторов.
Лидерами роста стали акции Аэрофлота (+2,60%), Норильского никеля (+1,15%), Сургутнефтегаза (+0,66%), Сбербанка (+0,65%), а также «префы» Ростелекома (+0,96%).
Рынок акций: после двухдневного перерыва американские инвесторы вернулись к торгам
США – После двухдневного перерыва американские инвесторы вернулись к торгам. Отсутствие сильных драйверов, которые могли бы указать вектор движения, обусловило боковую динамику рынка. Выжидательные настроения в преддверии выборов президента США вылились в закрытие индексов на нулевых уровнях. Из публикаций макроэкономической статистики стоит отметить Чикагский индекс деловой активности за октябрь, увеличившийся до 49,9 п. при ожиданиях в 51 п. По итогам торгов Dow Jones просел на 0,08%, Nasdaq – на 0,36%, S&P500 закрылся в плюсе на 0,02%. В отраслевом срезе выросли бумаги автомобилестроения (+4,51%), строительные компании (+2,19%); снизились компании, работающие в сфере здравоохранения (-0,84%), мультимедиа (-0,61%). В индексных бумагах наблюдалась разнонаправленная динамика: Home Depot (+2,23%), BofA (+2,19%), J.P. Morgan (+1,26%), Pfizer (-2,2%), Walt Disney (-2,02%), HP (-1,7%). Индекс волатильности VIX поднялся до 18,60 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы дешевеют.
Европа – Европейский фондовый рынок завершил торговую сессию отрицательной динамикой основных индексов: FTSE100 (-1,15%), CAC40 (-0,87%), DAX (-0,33%).
Азия – На 08:45 мск Nikkei подрос на 0,29%, Hang Sang – на 0,60%, Shanghai Composite – на 2,05%, Kospi снизился на 0,60%.
Валютный рынок: несмотря на возобновление работы американских бирж после вынужденной паузы, торговая активность участников остается невысокой
$ - Несмотря на возобновление работы американских бирж после вынужденной паузы, торговая активность участников остается невысокой в связи с ожиданиями итого выборов в США. По итогам дня индекс доллара остался на прежнем уровне 79,92 п.
€/$ - В паре евро/доллар с переменным успехом продолжается противостояние быков и медведей на принципиальном уровне 1,296. В среду евро локально укрепился до максимума 1,302, но к закрытию вернулся к исходному уровню 1,296 после публикации данных о росте безработицы в еврозоне до максимального уровня.
¥ – Последнее решение Банка Японии о расширении программы выкупа активов продолжает оказывать давление на японскую иену, которая в среду снизилась в паре с долларом с 79,63 до 79,77. В четверг в Азии иена продолжает снижаться до 80,08 п.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB подрос на 0,21%
Товарные индексы - Индекс товарных рынков CRB подрос на 0,21%. Сильнее индекса росли цены на драгоценные металлы (+0,85%). Индекс 3м-товарных фьючерсов на энергоносители снизился на 0,13%, на промышленные металлы подрос на 0,11%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 1,63%.
Нефть – Нефтяной фьючерсный контракт на сорт light sweet в среду торгуется на уровне $80,7 за баррель. Контракт на нефть сорта brent снизился с $109,08 до $108,7. Индекс акций нефтяных компаний прибавил 0,12%.
Драгоценные металлы – Утром в четверг золото и серебро подорожали до $1721,5 и $32,36 соответственно. Индекс акций золотодобывающих компаний подскочил на 3,03%.
Базовые металлы - Цены никелевого и медного 3-m фьючерсов прибавили 0,90% и 0,51%, соответственно. Цинк и свинец подорожали на 1,03% и 0,81%. Алюминий подешевел на 0,21%.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Помимо прочего выяснилось, что в последние дни распродажи по индексу ММВБ носили характер продаж без покрытия. Чистая недельная позиция по индексу ММВБ в понедельник и вторник показала наращивание коротких позиций, о чем говорит снижение индикатора OBV-5 (рис. 1) в область отрицательных значений. В случае разворота наверх навес из незафиксированных коротких позиций может оказаться фактором дополнительных покупок.
Вчерашняя спокойная торговля без серьезных оборотов показывает, что участники пока не спешат расторговываться после перерыва. До исхода президентских выборов в США вряд ли покупатели обозначат свои новые приоритеты. Кроме того, Штатам потребуется какое-то время для оценки размера ущерба, нанесенного ураганом.
Греческая тема постепенно теряет свою актуальность. Все идет к тому, что греки успевают решить свою задачу получения финансовой помощи в требуемые сроки (до конца ноября).
В предстоящие дни внимание участников на внешних рынках будет сосредоточено на публикации октябрьских отчетов по индексу ISM и рынку занятости в США. В целом рыночный прогноз нейтрален.
Для наших участников сдерживающим фактором будут также выступать наши длинные выходные. Наиболее вероятным сценарием до конца недели нам представляется консолидация. В оставшиеся дни основным будет вопрос о том, на каких уровнях уходить на выходные. Спекулянты могут просто ограничиться закрытием коротких позиций для минимизации рисков и выходом индекса ММВБ к недельной балансовой цене (ОВР-5). Ее текущее значение составляет 1423 п., но полагаем, что к концу недели она сумеет подрасти и в пределе может достичь 1440 п.
В качестве следующей безопасной потенциальной остановки может также рассматриваться область, где расположены уровень нулевой доходности по месячным (ОВР-20=1452,5 п.) торговым позициям и 200-дневная скользящая средняя (МА-200=1456 п.). Уровень 50%-ого отскока также проходит на отметке 1454 п. Ближайшая поддержка по индексу ММВБ расположена в районе 1418-1423 пп. В роли сопротивления сегодня выступает нависающая граница недельного тренда (1431 п.). Как видим, диапазон допустимых колебаний составляет всего около 1%. Соответственно вероятность выхода за красные флажки очень высока, но еще более важным нам представляется торговая активность участников. Новое движение должно быть подтверждено ростом оборотов.
Итоги торгов: в среду российский фондовый рынок закрылся умеренным ростом
В среду российский фондовый рынок закрылся умеренным ростом, чему способствовали благоприятная динамика зарубежных бирж и возобновившийся рост цен на нефть и металлы. В ходе основной сессии индекс ММВБ подрос на 0,28%% (1425,7 п.), индекс РТС – на 0,37% (1435,4 п.). Активность игроков остается низкой: оборот торгов акциями на ММВБ составил 26,9 млрд. рублей.
В отраслевом срезе лидировали бумаги сектора химии и нефтехимиии (+1,21%), металлургии (+0,91%), а также телекоммуникационные компании (+),68%). Хуже рынка выглядели акции потребительского (-0,60%), финансового (-0,41%) и машиностроительного (-0,39%) секторов.
Лидерами роста стали акции Аэрофлота (+2,60%), Норильского никеля (+1,15%), Сургутнефтегаза (+0,66%), Сбербанка (+0,65%), а также «префы» Ростелекома (+0,96%).
Рынок акций: после двухдневного перерыва американские инвесторы вернулись к торгам
США – После двухдневного перерыва американские инвесторы вернулись к торгам. Отсутствие сильных драйверов, которые могли бы указать вектор движения, обусловило боковую динамику рынка. Выжидательные настроения в преддверии выборов президента США вылились в закрытие индексов на нулевых уровнях. Из публикаций макроэкономической статистики стоит отметить Чикагский индекс деловой активности за октябрь, увеличившийся до 49,9 п. при ожиданиях в 51 п. По итогам торгов Dow Jones просел на 0,08%, Nasdaq – на 0,36%, S&P500 закрылся в плюсе на 0,02%. В отраслевом срезе выросли бумаги автомобилестроения (+4,51%), строительные компании (+2,19%); снизились компании, работающие в сфере здравоохранения (-0,84%), мультимедиа (-0,61%). В индексных бумагах наблюдалась разнонаправленная динамика: Home Depot (+2,23%), BofA (+2,19%), J.P. Morgan (+1,26%), Pfizer (-2,2%), Walt Disney (-2,02%), HP (-1,7%). Индекс волатильности VIX поднялся до 18,60 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы дешевеют.
Европа – Европейский фондовый рынок завершил торговую сессию отрицательной динамикой основных индексов: FTSE100 (-1,15%), CAC40 (-0,87%), DAX (-0,33%).
Азия – На 08:45 мск Nikkei подрос на 0,29%, Hang Sang – на 0,60%, Shanghai Composite – на 2,05%, Kospi снизился на 0,60%.
Валютный рынок: несмотря на возобновление работы американских бирж после вынужденной паузы, торговая активность участников остается невысокой
$ - Несмотря на возобновление работы американских бирж после вынужденной паузы, торговая активность участников остается невысокой в связи с ожиданиями итого выборов в США. По итогам дня индекс доллара остался на прежнем уровне 79,92 п.
€/$ - В паре евро/доллар с переменным успехом продолжается противостояние быков и медведей на принципиальном уровне 1,296. В среду евро локально укрепился до максимума 1,302, но к закрытию вернулся к исходному уровню 1,296 после публикации данных о росте безработицы в еврозоне до максимального уровня.
¥ – Последнее решение Банка Японии о расширении программы выкупа активов продолжает оказывать давление на японскую иену, которая в среду снизилась в паре с долларом с 79,63 до 79,77. В четверг в Азии иена продолжает снижаться до 80,08 п.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB подрос на 0,21%
Товарные индексы - Индекс товарных рынков CRB подрос на 0,21%. Сильнее индекса росли цены на драгоценные металлы (+0,85%). Индекс 3м-товарных фьючерсов на энергоносители снизился на 0,13%, на промышленные металлы подрос на 0,11%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 1,63%.
Нефть – Нефтяной фьючерсный контракт на сорт light sweet в среду торгуется на уровне $80,7 за баррель. Контракт на нефть сорта brent снизился с $109,08 до $108,7. Индекс акций нефтяных компаний прибавил 0,12%.
Драгоценные металлы – Утром в четверг золото и серебро подорожали до $1721,5 и $32,36 соответственно. Индекс акций золотодобывающих компаний подскочил на 3,03%.
Базовые металлы - Цены никелевого и медного 3-m фьючерсов прибавили 0,90% и 0,51%, соответственно. Цинк и свинец подорожали на 1,03% и 0,81%. Алюминий подешевел на 0,21%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу