27 ноября 2012 Инфина Иванищев Александр
В ожидании итогов встречи министров финансов ЕС, на мировых торговых площадках вчера установилась томительная пауза. Не стали исключением и торги на нашей бирже. После утренней разминки индекс ММВБ откатился к уровню нулевой доходности по недельным (ОВР-5=1403,03 п.) и месячным (ОВР-20=1403,42 п.) торговым позициям. В настоящий момент обе балансовые цены располагаются по соседству, что и обусловило сильную поддержку индексу на этих уровнях. Техническая пауза оказалась для наших участников, как нельзя, кстати: в ходе отскока от минимума 14 ноября индекс ММВБ вырос уже более чем 4%. Рост проходил практически без коррекции. Недельный индикатор относительной силы оказался в зоне технической перекупленности. Так что, небольшой откат и разгрузка краткосрочных позиций представлялись вполне технически оправданными.
Несмотря на впечатляющие итоги прошедшей недели краткосрочные короткие продажи по-прежнему остаются востребованной тактикой спекулянтов. Индикаторы чистого объема недельных торговых позиций по целому ряду ключевых показателей (индекс ММВБ, SP-500, фьючерс brent) пока не покинули отрицательную зону. Это означает, что по мере фиксации старых short’ов спекулянты открывают новые. Вчерашних продавцов отчасти можно понять, учитывая прозвучавшие накануне неоднозначные оценки перспективы достижения компромисса внутри Еврогруппы. Вся предыдущая неделя строилась на сильных ожиданиях предстоящего решения о Греции, что было наглядно видно по стремительному укреплению европейской валюты. В итоге ситуация все более стала напоминать классический сценарий: покупай на ожиданиях, продавай по факту. По всей видимости, некоторые игроки вчера попросту решили подстраховаться, чтобы не зависеть от итогов переговоров Еврогруппы.
Достигнутый поздним вечером компромисс по греческому вопросу – это не только сигнал рынкам о снятии неопределенности вокруг способности страны избежать дефолта и сохранении ее членства в еврозоне. Это, в первую очередь, тест на способность европейских политиков действовать сообща в интересах собственной безопасности. В противном случае демонстрация отсутствия политической воли, да еще в столь решающей момент, стала бы для европейских политиков актом, равносильным самоубийству. Разумеется, инвесторы позитивно воспримут достигнутый компромисс кредиторов. В целом азиатские рынки прибавляют утром около 0,7%. Пара евро/доллар пытается удержаться в районе уровня 1,30, а фьючерс brent борется с сопротивлением в районе МА60 ($111.25). Как видим, реакция рынков позитивная, но не настолько сильная, чтобы проходить знаковые уровни. Все-таки сказывается эффект заложенных ожиданий.
По всей видимости, похожая картина ожидается и на нашем рынке. Борьба развернется за уровень 1420 п. по индексу ММВБ, где проходит верхняя граница двухмесячного нисходящего канала. В случае удачи наступление может столкнуться еще с одним препятствием – среднесрочной балансовой ценой ОВР-60 (1435,4 п.). Для гарантированного пробоя этого уровня обязательно потребуются более высокие торговые обороты. При нынешней торговой активности этот следующий шаг пока вызывает законное недоверие.
Итоги торгов: открывшись гэпом верх, российский рынок акций, во второй половине дня ушел в минус
Открывшись гэпом верх, российский рынок акций, во второй половине дня ушел в минус, дублируя динамику европейских торговых площадок, снижающихся из-за опасений переноса сроков принятия решения о выделении Греции очередного транша финансовой помощи до начала декабря, а также на фоне сложной политической ситуации в Испании. В ходе основной сессии индекс ММВБ упал на 0,65% до 1403,94 п., индекс РТС снизился на 0,37% и составил 1426,92 п. Общий объем торгов на фондовой бирже ММВБ-РТС составил 332,4 млрд. руб. Аутсайдерами торгов среди «голубых» фишек стали привилегированные и обыкновенные акции АвтоВАЗа (-2,39% и -1,53%), обыкновенные и привилегированные акции Рос-телекома (-1,51% и -1,14%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,72%), Газпром нефти (-1,30%), РБК (-1,03%), Газпрома (-0,92%). На позитивной территории завершили торги, в частности, бумаги Иркутскэнерго (+0,28%) и привилегированные акции Сбербанка (+0,08%).
Рынок акций: азиатские рынки акций сегодня преимущественно растут на фоне позитивных новостей из Европы
США – Американские биржи завершили день слабым разнонаправленным движением ключевых индексов после существенного роста накануне, т.к. инвесторы в преддверии решения властей Евросоюза о Греции предпочли зафиксировать прибыль. По итогам дня индекс Dow Jones снизился на 0,33%, S&P500 – на 0,20%, Nasdaq вырос на 0,33%. Индекс волатильности VIX вырос на 2,38%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром прибавляют порядка 0,20%.
Европа – Ведущие фондовые площадки завершили день в красной зоне: FTSE100 снизился на 0,56%, DAX – на 0,23%, CAC40 – на 0,79%.
Азия – Азиатские рынки акций сегодня преимущественно растут на фоне позитивных новостей из Европы. По состоянию на 09:35 мск Nikkei прибавляет 0,59%, Kospi – 0,96%, Hang Seng – 0,16%, Shanghai Composite падает на 0,80%.
Валютный рынок: утром во вторник евро пытается удержаться около уровня 1,30
$ – На ожиданиях итогов переговоров Еврогруппы о выделении Греции финансовой помощи на валютном рынке установилось временное затишье. Индекс доллара балансировал в течение понедельника в узком диапазоне и закрылся на уровне предыдущей пятницы (80,251). Принятое решение тройки кредиторов о Греции пока не оказало заметного влияния на динамику основных валютных курсов. Индекс доллара котируется в Азии на уровне 80,12 (8:00 мск).
€/$ – Утром во вторник евро пытается удержаться около уровня 1,30. Торговля проходит в диапазоне 1,297-1,301.
€/¥ – В паре с иеной евро балансирует в окрестности вчерашнего закрытия (106,47) в диапазоне 106,18-106,77.
¥/$ – Третий день подряд иена плавно укрепляется к доллару (82,0) в рамках коррекционного отката.
Товарные рынки: 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,4%. Энергоносители подорожали на 0,4%, базовые металлы – на 0,3%, драгоценные металлы подешевели на 0,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index увеличился на 0,4%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,6% до $87,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,4% до $110,9. Индекс акций нефтяных компаний сократился на 0,8%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спотовая цена золота сохранилась на уровне $1751 за тройскую унцию, цена серебра поднялась до $34,2. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 0,2%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подорожал в наибольшей степени контракт на цинк (+1,1%), подешевел на никель (-1%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Несмотря на впечатляющие итоги прошедшей недели краткосрочные короткие продажи по-прежнему остаются востребованной тактикой спекулянтов. Индикаторы чистого объема недельных торговых позиций по целому ряду ключевых показателей (индекс ММВБ, SP-500, фьючерс brent) пока не покинули отрицательную зону. Это означает, что по мере фиксации старых short’ов спекулянты открывают новые. Вчерашних продавцов отчасти можно понять, учитывая прозвучавшие накануне неоднозначные оценки перспективы достижения компромисса внутри Еврогруппы. Вся предыдущая неделя строилась на сильных ожиданиях предстоящего решения о Греции, что было наглядно видно по стремительному укреплению европейской валюты. В итоге ситуация все более стала напоминать классический сценарий: покупай на ожиданиях, продавай по факту. По всей видимости, некоторые игроки вчера попросту решили подстраховаться, чтобы не зависеть от итогов переговоров Еврогруппы.
Достигнутый поздним вечером компромисс по греческому вопросу – это не только сигнал рынкам о снятии неопределенности вокруг способности страны избежать дефолта и сохранении ее членства в еврозоне. Это, в первую очередь, тест на способность европейских политиков действовать сообща в интересах собственной безопасности. В противном случае демонстрация отсутствия политической воли, да еще в столь решающей момент, стала бы для европейских политиков актом, равносильным самоубийству. Разумеется, инвесторы позитивно воспримут достигнутый компромисс кредиторов. В целом азиатские рынки прибавляют утром около 0,7%. Пара евро/доллар пытается удержаться в районе уровня 1,30, а фьючерс brent борется с сопротивлением в районе МА60 ($111.25). Как видим, реакция рынков позитивная, но не настолько сильная, чтобы проходить знаковые уровни. Все-таки сказывается эффект заложенных ожиданий.
По всей видимости, похожая картина ожидается и на нашем рынке. Борьба развернется за уровень 1420 п. по индексу ММВБ, где проходит верхняя граница двухмесячного нисходящего канала. В случае удачи наступление может столкнуться еще с одним препятствием – среднесрочной балансовой ценой ОВР-60 (1435,4 п.). Для гарантированного пробоя этого уровня обязательно потребуются более высокие торговые обороты. При нынешней торговой активности этот следующий шаг пока вызывает законное недоверие.
Итоги торгов: открывшись гэпом верх, российский рынок акций, во второй половине дня ушел в минус
Открывшись гэпом верх, российский рынок акций, во второй половине дня ушел в минус, дублируя динамику европейских торговых площадок, снижающихся из-за опасений переноса сроков принятия решения о выделении Греции очередного транша финансовой помощи до начала декабря, а также на фоне сложной политической ситуации в Испании. В ходе основной сессии индекс ММВБ упал на 0,65% до 1403,94 п., индекс РТС снизился на 0,37% и составил 1426,92 п. Общий объем торгов на фондовой бирже ММВБ-РТС составил 332,4 млрд. руб. Аутсайдерами торгов среди «голубых» фишек стали привилегированные и обыкновенные акции АвтоВАЗа (-2,39% и -1,53%), обыкновенные и привилегированные акции Рос-телекома (-1,51% и -1,14%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,72%), Газпром нефти (-1,30%), РБК (-1,03%), Газпрома (-0,92%). На позитивной территории завершили торги, в частности, бумаги Иркутскэнерго (+0,28%) и привилегированные акции Сбербанка (+0,08%).
Рынок акций: азиатские рынки акций сегодня преимущественно растут на фоне позитивных новостей из Европы
США – Американские биржи завершили день слабым разнонаправленным движением ключевых индексов после существенного роста накануне, т.к. инвесторы в преддверии решения властей Евросоюза о Греции предпочли зафиксировать прибыль. По итогам дня индекс Dow Jones снизился на 0,33%, S&P500 – на 0,20%, Nasdaq вырос на 0,33%. Индекс волатильности VIX вырос на 2,38%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром прибавляют порядка 0,20%.
Европа – Ведущие фондовые площадки завершили день в красной зоне: FTSE100 снизился на 0,56%, DAX – на 0,23%, CAC40 – на 0,79%.
Азия – Азиатские рынки акций сегодня преимущественно растут на фоне позитивных новостей из Европы. По состоянию на 09:35 мск Nikkei прибавляет 0,59%, Kospi – 0,96%, Hang Seng – 0,16%, Shanghai Composite падает на 0,80%.
Валютный рынок: утром во вторник евро пытается удержаться около уровня 1,30
$ – На ожиданиях итогов переговоров Еврогруппы о выделении Греции финансовой помощи на валютном рынке установилось временное затишье. Индекс доллара балансировал в течение понедельника в узком диапазоне и закрылся на уровне предыдущей пятницы (80,251). Принятое решение тройки кредиторов о Греции пока не оказало заметного влияния на динамику основных валютных курсов. Индекс доллара котируется в Азии на уровне 80,12 (8:00 мск).
€/$ – Утром во вторник евро пытается удержаться около уровня 1,30. Торговля проходит в диапазоне 1,297-1,301.
€/¥ – В паре с иеной евро балансирует в окрестности вчерашнего закрытия (106,47) в диапазоне 106,18-106,77.
¥/$ – Третий день подряд иена плавно укрепляется к доллару (82,0) в рамках коррекционного отката.
Товарные рынки: 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,4%. Энергоносители подорожали на 0,4%, базовые металлы – на 0,3%, драгоценные металлы подешевели на 0,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index увеличился на 0,4%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,6% до $87,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,4% до $110,9. Индекс акций нефтяных компаний сократился на 0,8%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спотовая цена золота сохранилась на уровне $1751 за тройскую унцию, цена серебра поднялась до $34,2. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 0,2%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подорожал в наибольшей степени контракт на цинк (+1,1%), подешевел на никель (-1%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу