27 ноября 2012 МФД-ИнфоЦентр Луданов Николай
В связи с праздником только вчера вышел отчет COT.
Краткое обозрение
Позиционирование по COT на закрытие вторника прошлой недели
Крупные трейдеры
JPY net short 51K vs 30K prior
EUR net short 91K vs 84K prior
AUD net long 65K vs 68K prior
CAD net long 61K vs 66K prior
GBP net long 1K vs 8K prior
CHF net short 12K vs 9K prior
Шорт по йене близок к докризисным максимумам, но это ни о чем не говорит, поскольку, когда действуют такие мощные фундаментальные факторы, позиционирование валюты на фьючерсном рынке не играет особой роли.
Шорт по EURO растет, но до максимумов еще далеко. Максимальный шорт по EURO в этом году составлял 214418 ( 5 июня).
Другие активы:
Крупные трейдеры
Золото= 180,8 тыс. (171,6 неделей раньше)
Серебро=37,96 (34,41). Максимальный открытый интерес за год – не очень хорошо для актива.
10-year US Treasuries: 161,4 чистый лонг по сравнению с 158,5 неделей раньше – вблизи максимума. Не сказать, чтобы бычьей была диспозиция.
Нефть – почти без изменений
E-MINI S&P500 – сильный медвежий сигнал!
Здесь за прошедшую неделю ( 13-20 ноября) произошли колоссальные изменения.
Ситуация в этом активе заслуживает рисунка.
На прошедшей неделе мелкие трейдеры очень сильно увеличили лонг, а крупные трейдеры сократили и их совокупная позиция перешла в чистый шорт.
Мелкие спекулянты=169140 по сравнению с 99806 неделей раньше.
Крупные трейдеры= -13634 по сравнению с 94593 неделей раньше.
Теперь мелкие трейдеры противостоят здесь как хеджерам, так и крупным трейдерам.
Это однозначно медвежья диспозиция.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Краткое обозрение
Позиционирование по COT на закрытие вторника прошлой недели
Крупные трейдеры
JPY net short 51K vs 30K prior
EUR net short 91K vs 84K prior
AUD net long 65K vs 68K prior
CAD net long 61K vs 66K prior
GBP net long 1K vs 8K prior
CHF net short 12K vs 9K prior
Шорт по йене близок к докризисным максимумам, но это ни о чем не говорит, поскольку, когда действуют такие мощные фундаментальные факторы, позиционирование валюты на фьючерсном рынке не играет особой роли.
Шорт по EURO растет, но до максимумов еще далеко. Максимальный шорт по EURO в этом году составлял 214418 ( 5 июня).
Другие активы:
Крупные трейдеры
Золото= 180,8 тыс. (171,6 неделей раньше)
Серебро=37,96 (34,41). Максимальный открытый интерес за год – не очень хорошо для актива.
10-year US Treasuries: 161,4 чистый лонг по сравнению с 158,5 неделей раньше – вблизи максимума. Не сказать, чтобы бычьей была диспозиция.
Нефть – почти без изменений
E-MINI S&P500 – сильный медвежий сигнал!
Здесь за прошедшую неделю ( 13-20 ноября) произошли колоссальные изменения.
Ситуация в этом активе заслуживает рисунка.
На прошедшей неделе мелкие трейдеры очень сильно увеличили лонг, а крупные трейдеры сократили и их совокупная позиция перешла в чистый шорт.
Мелкие спекулянты=169140 по сравнению с 99806 неделей раньше.
Крупные трейдеры= -13634 по сравнению с 94593 неделей раньше.
Теперь мелкие трейдеры противостоят здесь как хеджерам, так и крупным трейдерам.
Это однозначно медвежья диспозиция.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу