26 февраля 2013 Ланта-Банк Поддымников Олег
Текущая ситуация. Европейские индексы завершили день ростом. Американские обвальным падением. Сегодня японский Nikkei -2.26%. Китайский Shanghai Composit -1.39%. Фьючерс на американский S&P +0.11. Нефть Brent продолжила падение до $113.7. Золото резко выросло до $1592.99.
Основные события мировых рынков
Китай. Индекс деловой активности в промышленности по данным HSBC (предв.) в феврале снизился до 50.4 против 52.3 в январе. Негативно.
Финляндия. Уровень безработицы в январе вырос до 8% против 7.7% в декабре. Негативно.
Италия. На выборах в парламент правоцентристская коалиция Берлускони набрала 30.71% и 29.1% в верхнюю и нижнюю палату соответственно. Левоцентристская коалиция по количеству голосов немного ее опередила. Партия Марио Монти: 9.14% и 10.58%. При этом ни одна из партий не получила количества голосов, необходимых для получения большинства мест в парламенте. Негативно.
Фондовый рынок. Индекс РТС завершил день ростом до 1565.07 (+0.9 %). Открытый интерес на фьючерс РТС за два дня вырос до 782 274 (+2%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 128 381 (+5.55%). Объем коротких позиции резко вырос до 128 381 (+21.31). У юрлиц длинные позиции выросли до 326 857 (+8.33%); короткие выросли до 325 884 (+2.93%).
Количество мартовских опционов ПУТ на индекс РТС выросло за два дня до 545 884 (+6.26%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 453 116 (+9.02%). Соотношение снизилось до 1.2. Волатильность на центральном страйке выросла до 21.5%.
Каковы последствия выборов в Италии? Левоцентристкая коалиция может заключить союз с партией Марио Монти. Однако у Берлускони все равно будет достаточное количество мест для того, чтобы блокировать предлагаемые ими законопроекты. Возможен отказ нового правительства от мер жесткой экономии. Это приведет к росту стоимости заимствований и негативно повлияет на фондовый рынок.
Индекс S&P без особых усилий преодолел важный уровень поддержки в 1500. Те, кто весь февраль покупал Колл-опционы на индекс РТС в огромных объемах на 160 и 165 страйках явно не рассчитывали на такой исход. Короткие и длинные позиции во фьючерсе у физлиц сравнялись. У юрлиц преобладает шорт, что может указывать на дальнейшее снижение. Новостной фон крайне негативный.
Сегодня многое будет зависеть от того, что скажет Бернанке в 19:00. Если он развеет сомнения в продолжении QE3, то не исключен краткосрочный отскок. В тоже время, более серьезная проблема – секвестр бюджета в США. Обама уже пытается успокоить граждан, что в случае его наступления эффект проявится не сразу. Ближайшие уровни поддержки: 1530 и 1500, уровень сопротивления 1560.
Валютный рынок. Доллар к евро резко вырос на две фигуры до 1.306. Доллар к рублю вырос до 30.611. Ситуация на рынке ликвидности немного улучшилась. Ставки овернайт снизились до 5.68% (MosPrime). Остатки на корсчетах без особых изменений: 856.7 млрд. руб. Открытый интерес во фьючерсе на доллар за два дня изменился не сильно: 2 776 320. Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 752 977 (+7.63%). Объем коротких позиций продолжил сильный рост до 165 425 (+25.84). Длинные позиции юрлиц без особых изменений: 952 834; короткие выросли до 1 540 386 (+1.13).
Количество квартальных мартовских опционов ПУТ на доллар за два дня выросло до 108 692 (+15.42%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 706 470 (+0.97%). Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам снизилось до 6.49. Волатильность на центральном страйке выросла до 7.6%.
Ближайшие дни станут определяющими для валютных рынков. В случае, если Бернанке не убедит рынки в продолжении количественного смягчения, а парламент США не договорится возрастет спрос на защитные активы, такие как доллар США и золото.
Ближайший уровень сопротивления доллара к рублю: 30.7; поддержки 30.5.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Основные события мировых рынков
Китай. Индекс деловой активности в промышленности по данным HSBC (предв.) в феврале снизился до 50.4 против 52.3 в январе. Негативно.
Финляндия. Уровень безработицы в январе вырос до 8% против 7.7% в декабре. Негативно.
Италия. На выборах в парламент правоцентристская коалиция Берлускони набрала 30.71% и 29.1% в верхнюю и нижнюю палату соответственно. Левоцентристская коалиция по количеству голосов немного ее опередила. Партия Марио Монти: 9.14% и 10.58%. При этом ни одна из партий не получила количества голосов, необходимых для получения большинства мест в парламенте. Негативно.
Фондовый рынок. Индекс РТС завершил день ростом до 1565.07 (+0.9 %). Открытый интерес на фьючерс РТС за два дня вырос до 782 274 (+2%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 128 381 (+5.55%). Объем коротких позиции резко вырос до 128 381 (+21.31). У юрлиц длинные позиции выросли до 326 857 (+8.33%); короткие выросли до 325 884 (+2.93%).
Количество мартовских опционов ПУТ на индекс РТС выросло за два дня до 545 884 (+6.26%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 453 116 (+9.02%). Соотношение снизилось до 1.2. Волатильность на центральном страйке выросла до 21.5%.
Каковы последствия выборов в Италии? Левоцентристкая коалиция может заключить союз с партией Марио Монти. Однако у Берлускони все равно будет достаточное количество мест для того, чтобы блокировать предлагаемые ими законопроекты. Возможен отказ нового правительства от мер жесткой экономии. Это приведет к росту стоимости заимствований и негативно повлияет на фондовый рынок.
Индекс S&P без особых усилий преодолел важный уровень поддержки в 1500. Те, кто весь февраль покупал Колл-опционы на индекс РТС в огромных объемах на 160 и 165 страйках явно не рассчитывали на такой исход. Короткие и длинные позиции во фьючерсе у физлиц сравнялись. У юрлиц преобладает шорт, что может указывать на дальнейшее снижение. Новостной фон крайне негативный.
Сегодня многое будет зависеть от того, что скажет Бернанке в 19:00. Если он развеет сомнения в продолжении QE3, то не исключен краткосрочный отскок. В тоже время, более серьезная проблема – секвестр бюджета в США. Обама уже пытается успокоить граждан, что в случае его наступления эффект проявится не сразу. Ближайшие уровни поддержки: 1530 и 1500, уровень сопротивления 1560.
Валютный рынок. Доллар к евро резко вырос на две фигуры до 1.306. Доллар к рублю вырос до 30.611. Ситуация на рынке ликвидности немного улучшилась. Ставки овернайт снизились до 5.68% (MosPrime). Остатки на корсчетах без особых изменений: 856.7 млрд. руб. Открытый интерес во фьючерсе на доллар за два дня изменился не сильно: 2 776 320. Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 752 977 (+7.63%). Объем коротких позиций продолжил сильный рост до 165 425 (+25.84). Длинные позиции юрлиц без особых изменений: 952 834; короткие выросли до 1 540 386 (+1.13).
Количество квартальных мартовских опционов ПУТ на доллар за два дня выросло до 108 692 (+15.42%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 706 470 (+0.97%). Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам снизилось до 6.49. Волатильность на центральном страйке выросла до 7.6%.
Ближайшие дни станут определяющими для валютных рынков. В случае, если Бернанке не убедит рынки в продолжении количественного смягчения, а парламент США не договорится возрастет спрос на защитные активы, такие как доллар США и золото.
Ближайший уровень сопротивления доллара к рублю: 30.7; поддержки 30.5.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу