27 февраля 2013 Ланта-Банк Поддымников Олег
Текущая ситуация. Европейские индексы завершили день обвальным падением. Американским удалось немного отскочить. Сегодня японский Nikkei -0.27%. Китайский Shanghai Composit +0.86%. Фьючерс на американский S&P +0.02. Нефть Brent продолжает на уровне: $113.11. Золото резко выросло до $1609.95.
Основные события мировых рынков
Бразилия. Уровень безработицы в январе вырос до 5.4% (5.3% прогноз) против 4.6% в декабре. Негативно.
Франция. Количество безработных достигло 3.17 млн. человек. Это максимум с июля 1997. Негативно.
США. Продажи нового жилья в январе выросли на 15.6% против падения на 7.3% в декабре. Позитивно.
Основные моменты выступления Главы ФРС. Выгоды от QE перевешивают негативные моменты. Низкие ставки помогли оживить рынок жилья, продажи автомобилей, товаров длительного пользования. ФРС очень пристально следит за рисками мягкой политики и внесет изменения при необходимости. Есть риск повторить ситуацию Японии, где длительная дефляция стала препятствием для роста экономики и стабильности. Конгрессу и администрации следует рассмотреть возможность замены резкого сокращения расходов в рамках секвестра, на меры, которые смогут сократить дефицит более плавно в краткосрочной перспективе, но более значительно в долгосрочной. США не сильно пострадают от возможного списания итальянского государственного долга.
Фондовый рынок. Индекс РТС вчера упал до 1530.82 (-2.19%). Открытый интерес на фьючерс РТС вырос до максимума последнего времени: 835 962 (+6.86%). Объем длинных позиций открытых физлицами резко вырос до 154 002 (+19.95%). Объем коротких позиции снизился до 106 434 (-17.09). У юрлиц длинные позиции снизились до 308 027 (-5.76%); короткие выросли до 355 595 (+9.11%).
Количество мартовских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 584 348 (+7.04%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 491 836 (+8.54%). Соотношение снизилось до 1.18. Волатильность на центральном страйке в районе 21.5%.
Бернанке снял некоторые сомнения относительно продолжения QE3. Однако индекс S&P пока остается ниже ключевого уровня в 1500. В РФ физлица предпочли использовать вчерашнее падение для увеличения лонгов. Юрлица продолжают наращивать шорт. Соотношение сил пока по-прежнему в пользу дальнейшего снижения. Новостной фон негативный. Основной фактор на ближайшие дни: секвестр бюджета в США. Ближайшие уровни поддержки: 1530 и 1500, уровень сопротивления 1560.
Валютный рынок. Доллар к евро на уровне 1.308. Доллар к рублю на уровне 30.568. Ситуация на рынке ликвидности ухудшилась. Ставки овернайт выросли до 6.34% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 812.7 млрд. руб. (-5.13%). Открытый интерес во фьючерсе на доллар снизился до 2 643 844 (-4.77%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 667 610 (-11.33%). Объем коротких позиций снизился до 161 412 (-2.42). Длинные позиции юрлиц снизились до 923 114 (-3.11%); короткие снизились до 1 429 312 (-7.21).
Количество квартальных мартовских опционов ПУТ на доллар выросло до 120 368 (+10.74%). Количество опционов КОЛЛ снизилось до 686 390 (-2.84%). Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам снизилось до 5.7. Волатильность на центральном страйке выросла до 7.8%.
Основное внимание участников рынка в ближайшее время будет направлено на ситуацию в Италии. Под давлением Берлускони страна может сократить меры бюджетной экономии. Рост долга и стоимости заимствований Италии негативно скажется на курсе евро и фондовых рынках в целом.
Ближайший уровень сопротивления доллара к рублю: 30.7; поддержки 30.5.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Основные события мировых рынков
Бразилия. Уровень безработицы в январе вырос до 5.4% (5.3% прогноз) против 4.6% в декабре. Негативно.
Франция. Количество безработных достигло 3.17 млн. человек. Это максимум с июля 1997. Негативно.
США. Продажи нового жилья в январе выросли на 15.6% против падения на 7.3% в декабре. Позитивно.
Основные моменты выступления Главы ФРС. Выгоды от QE перевешивают негативные моменты. Низкие ставки помогли оживить рынок жилья, продажи автомобилей, товаров длительного пользования. ФРС очень пристально следит за рисками мягкой политики и внесет изменения при необходимости. Есть риск повторить ситуацию Японии, где длительная дефляция стала препятствием для роста экономики и стабильности. Конгрессу и администрации следует рассмотреть возможность замены резкого сокращения расходов в рамках секвестра, на меры, которые смогут сократить дефицит более плавно в краткосрочной перспективе, но более значительно в долгосрочной. США не сильно пострадают от возможного списания итальянского государственного долга.
Фондовый рынок. Индекс РТС вчера упал до 1530.82 (-2.19%). Открытый интерес на фьючерс РТС вырос до максимума последнего времени: 835 962 (+6.86%). Объем длинных позиций открытых физлицами резко вырос до 154 002 (+19.95%). Объем коротких позиции снизился до 106 434 (-17.09). У юрлиц длинные позиции снизились до 308 027 (-5.76%); короткие выросли до 355 595 (+9.11%).
Количество мартовских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 584 348 (+7.04%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 491 836 (+8.54%). Соотношение снизилось до 1.18. Волатильность на центральном страйке в районе 21.5%.
Бернанке снял некоторые сомнения относительно продолжения QE3. Однако индекс S&P пока остается ниже ключевого уровня в 1500. В РФ физлица предпочли использовать вчерашнее падение для увеличения лонгов. Юрлица продолжают наращивать шорт. Соотношение сил пока по-прежнему в пользу дальнейшего снижения. Новостной фон негативный. Основной фактор на ближайшие дни: секвестр бюджета в США. Ближайшие уровни поддержки: 1530 и 1500, уровень сопротивления 1560.
Валютный рынок. Доллар к евро на уровне 1.308. Доллар к рублю на уровне 30.568. Ситуация на рынке ликвидности ухудшилась. Ставки овернайт выросли до 6.34% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 812.7 млрд. руб. (-5.13%). Открытый интерес во фьючерсе на доллар снизился до 2 643 844 (-4.77%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 667 610 (-11.33%). Объем коротких позиций снизился до 161 412 (-2.42). Длинные позиции юрлиц снизились до 923 114 (-3.11%); короткие снизились до 1 429 312 (-7.21).
Количество квартальных мартовских опционов ПУТ на доллар выросло до 120 368 (+10.74%). Количество опционов КОЛЛ снизилось до 686 390 (-2.84%). Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам снизилось до 5.7. Волатильность на центральном страйке выросла до 7.8%.
Основное внимание участников рынка в ближайшее время будет направлено на ситуацию в Италии. Под давлением Берлускони страна может сократить меры бюджетной экономии. Рост долга и стоимости заимствований Италии негативно скажется на курсе евро и фондовых рынках в целом.
Ближайший уровень сопротивления доллара к рублю: 30.7; поддержки 30.5.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter