4 марта 2013 Ланта-Банк Поддымников Олег
Текущая ситуация. Европейские индексы в пятницу в целом снизились. Американские выросли. Сегодня японский Nikkei +0.39%. Китайский Shanghai Composit -3.64%. Фьючерс на американский S&P -0.32. Нефть Brent продолжает падение: $109.2. Золото снизилось до $1577.34.
Основные события мировых рынков
США. Индекс экономических условий в производственной сфере (ISM) в феврале вырос до 54.2 (52.5 прогноз) против 53.1 в январе. Позитивно. Расходы на строительство в январе снизились на 2.1% (0.4% прогноз) против роста на 0.9% в декабре. Негативно.
Китай. Введен 20%-ный налог на прибыль от продажи домов на вторичном рынке. Кроме того повышены первоначальные взносы и ставки по ипотеке. Цель? Предотвращение перегрева рынка жилья.Негативно.
Россия. Русал. Чистый убыток в 2012 составил $55 млн. против прибыли $237 млн. годом ранее. Негативно.
Фондовый рынок. Индекс РТС в пятницу завершил торги обвальным падением: 1509.8 (-1.6%). Открытый интерес на фьючерс РТС снизился: 890 544 (-2.1%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 169 387 (+8%). Объем коротких позиции снизился до 107 590 (-2.37). У юрлиц длинные позиции практически без изменений: 345 801 (+0.6%); короткие выросли до 407 598 (+4.41%).
Количество мартовских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 620 970 (+2.1%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 560 180 (+11.33%). Соотношение снизилось до 1.1. Волатильность на центральном страйке выросла до 23%.
Индексу S&P в пятницу удалось удержаться выше 1500. Основная причина? Многие надеялись на повторения январского сценария с решением в последний момент. Однако республиканцы проявили твердость. По мнению Бонера президент уже получил свое повышение налогов 1 января и республиканцы не позволят повышать их дальше. В итоге Обаме пришлось утвердить начало приведения сокращения расходов. Со 2 марта и по 1 октября федеральные министерства и иным ведомства сократят расходы на $85 млрд. В последующие 10 лет еще на $1.2 трлн. Последствия? Сокращения могут существенно снизить эффект от действий ФРС в последнее время. Это может стать тригерром для начала нисходящего тренда на рынках в средне- и долгосрочной перспективе.
Ближайшие уровни поддержки: 1500 и 1480. Уровень сопротивления: 1520.
Валютный рынок. Доллар к евро продолжил рост: 1.299. Доллар к рублю вырос до 30.8. Ситуация на рынке ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт на уровне 6.07% (MosPrime). Остатки на корсчетах без особых изменений: 818.9 млрд. руб. Открытый интерес во фьючерсе на доллар снизился до 2 672 528 (-3.58%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 735 396 (+5.74%). Объем коротких позиций практически без изменений: 165 181. Длинные позиции юрлиц снизились до 914 507 (-1.62%); короткие выросли до 1 484 722 (+1.62%).
Количество квартальных мартовских опционов ПУТ на доллар резко выросло до 178 404 (+45.89%). Количество опционов КОЛЛ без особых изменений: 685 692. Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам снизилось до 3.84. Волатильность на центральном страйке на уровне 7.5%.
Рост риска на мировых рынках, как мы и прогнозировали, увеличивает спрос на доллар. В Италии в течение месяца могут быть назначены новые выборы. Основная причина? Лидер Демократической партии Берсани не в состоянии заручиться поддержкой парламента и сформировать правительство. Новые выборы могут быть проведены в июне-июле или позднее. Неопределенность в Италии будет оказывать давление на курс евро к доллару. Для курса рубля негатива добавляет снижение цен на нефть. Ближайший уровень сопротивления доллара к рублю: 30.9; поддержки 30.7.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Основные события мировых рынков
США. Индекс экономических условий в производственной сфере (ISM) в феврале вырос до 54.2 (52.5 прогноз) против 53.1 в январе. Позитивно. Расходы на строительство в январе снизились на 2.1% (0.4% прогноз) против роста на 0.9% в декабре. Негативно.
Китай. Введен 20%-ный налог на прибыль от продажи домов на вторичном рынке. Кроме того повышены первоначальные взносы и ставки по ипотеке. Цель? Предотвращение перегрева рынка жилья.Негативно.
Россия. Русал. Чистый убыток в 2012 составил $55 млн. против прибыли $237 млн. годом ранее. Негативно.
Фондовый рынок. Индекс РТС в пятницу завершил торги обвальным падением: 1509.8 (-1.6%). Открытый интерес на фьючерс РТС снизился: 890 544 (-2.1%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 169 387 (+8%). Объем коротких позиции снизился до 107 590 (-2.37). У юрлиц длинные позиции практически без изменений: 345 801 (+0.6%); короткие выросли до 407 598 (+4.41%).
Количество мартовских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 620 970 (+2.1%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 560 180 (+11.33%). Соотношение снизилось до 1.1. Волатильность на центральном страйке выросла до 23%.
Индексу S&P в пятницу удалось удержаться выше 1500. Основная причина? Многие надеялись на повторения январского сценария с решением в последний момент. Однако республиканцы проявили твердость. По мнению Бонера президент уже получил свое повышение налогов 1 января и республиканцы не позволят повышать их дальше. В итоге Обаме пришлось утвердить начало приведения сокращения расходов. Со 2 марта и по 1 октября федеральные министерства и иным ведомства сократят расходы на $85 млрд. В последующие 10 лет еще на $1.2 трлн. Последствия? Сокращения могут существенно снизить эффект от действий ФРС в последнее время. Это может стать тригерром для начала нисходящего тренда на рынках в средне- и долгосрочной перспективе.
Ближайшие уровни поддержки: 1500 и 1480. Уровень сопротивления: 1520.
Валютный рынок. Доллар к евро продолжил рост: 1.299. Доллар к рублю вырос до 30.8. Ситуация на рынке ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт на уровне 6.07% (MosPrime). Остатки на корсчетах без особых изменений: 818.9 млрд. руб. Открытый интерес во фьючерсе на доллар снизился до 2 672 528 (-3.58%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 735 396 (+5.74%). Объем коротких позиций практически без изменений: 165 181. Длинные позиции юрлиц снизились до 914 507 (-1.62%); короткие выросли до 1 484 722 (+1.62%).
Количество квартальных мартовских опционов ПУТ на доллар резко выросло до 178 404 (+45.89%). Количество опционов КОЛЛ без особых изменений: 685 692. Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам снизилось до 3.84. Волатильность на центральном страйке на уровне 7.5%.
Рост риска на мировых рынках, как мы и прогнозировали, увеличивает спрос на доллар. В Италии в течение месяца могут быть назначены новые выборы. Основная причина? Лидер Демократической партии Берсани не в состоянии заручиться поддержкой парламента и сформировать правительство. Новые выборы могут быть проведены в июне-июле или позднее. Неопределенность в Италии будет оказывать давление на курс евро к доллару. Для курса рубля негатива добавляет снижение цен на нефть. Ближайший уровень сопротивления доллара к рублю: 30.9; поддержки 30.7.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу