14 марта 2013 Ланта-Банк Поддымников Олег
Текущая ситуация. Европейские индексы вчера в целом показали слабое снижение. Американские росли. Сегодня японский Nikkei +1.16%. Китайский Shanghai Composit +0.27%. Фьючерс на американский S&P +0.07%. Нефть Brent снизилась до $108.14. Золото резко снизилось до $1586.36.
Основные события мировых рынков
США. Дефицит госбюджета в феврале составил $204 млрд. (-205 млрд. прогноз) против профицита в $3 млрд. в январе. Негативно.
Евросоюз. Парламент отклонил проект бюджета на 2014-2020, который был согласован руководителями стран-членов ЕС на февральском саммите 2013. Причины? Необходимо решить растущую проблему нехватки платежных средств, которая подвергает опасности программы Евросоюза. Бюджет должен быть урезан более чем на 3%. Если не удастся прийти к соглашению, Евросоюз будет опираться на бюджетный план текущего года с учетом инфляции. Негативно.
Россия. Газпром. Роснефтегаз просит оставить ему 127.5 млрд. руб. вырученные от продажи BP 5.66% акций Роснефти. Основная цель? Реализация инвестпрограммы. В частности, компания может осуществить дополнительные инвестиции в акции Газпрома. Данная новость привела к росту акций Газпрома вчера на 2.41%. Пойдет ли на это правительство? Учитывая нехватку средств госбюджата на реализацию социальных и инвестиционных проектов, пока вероятность этого не очень велика.
Фондовый рынок. Индекс РТС вчера снизился до 1531.14 (-0.74%). Открытый интерес на фьючерс РТС продолжил снижение в преддверии экспирации: 542 252 (-20.9%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 164 103 (-4.28%). Объем коротких позиции снизился до 121 342 (-3.33%). У юрлиц длинные позиции снизились до 318 389 (-3.24%); короткие снизились до 361 150 (-3.68%).
Количество мартовских опционов ПУТ на индекс РТС почти без изменений: 648 292. Количество опционов КОЛЛ снизился до 561 950 (-2.9%). Соотношение: 1.15. Волатильность на центральном страйке выросла до 26.5%.
Бэквордация между мартовским и июньским фьючерсом РТС составляет сейчас порядка 3000 пунктов. Достаточно стандартное для весны явление, указывающее на вероятность снижения рынка после дивидендных отсечек. Кроме того, пока сохраняется угроза снижения рейтинга США одним из основных рейтинговых агентств. Сегодня, учитывая экспирацию опционов на основные акции более вероятна положительная динамика. Однако снижение цен на нефть, скорее всего, не позволит индексу РТС существенно отклониться от диапазона последних дней: 1530-1545.
Днем выйдет блок европейской статистики. В частности, данные по безработице в Еврозоне. В Брюсселе состоится очередной саммит ЕС. В 16:30 данные по пособиям в США.
Валютный рынок. Доллар к евро вырос до 1.296. Доллар к рублю вырос до 30.768. Ситуация на рынке ликвидности немного улучшилась. Ставки овернайт снизились до 6.04% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 759.6 млрд. руб. (-7.47%). Открытый интерес во фьючерсе на доллар снизился до 1 786 604 (-12.78%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 618 165 (-5.7%). Объем коротких позиций снизился до 185 343 (-7.5%). Длинные позиции юрлиц выросли до 856 815 (-3.19%); короткие выросли до 1 289 637 (+0.32%).
Количество квартальных мартовских опционов ПУТ на доллар почти без изменений: 199 246. Количество опционов КОЛЛ выросло до 737 586 (+0.77%). Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам: 3.7. Волатильность на центральном страйке в районе 9.05%.
Продолжение снижения курса евро к доллару является довольно важной тенденцией. Рост безработицы в Европе может вынудить ЕЦБ понизить процентную ставку в ближайшие несколько месяцев. Это позитивно отразится на курсе доллара и негативно на фондовых и сырьевых рынках, а также на курсе российского рубля. Ближайший уровень поддержки доллара к рублю 30.7; сопротивления: 30.8.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Основные события мировых рынков
США. Дефицит госбюджета в феврале составил $204 млрд. (-205 млрд. прогноз) против профицита в $3 млрд. в январе. Негативно.
Евросоюз. Парламент отклонил проект бюджета на 2014-2020, который был согласован руководителями стран-членов ЕС на февральском саммите 2013. Причины? Необходимо решить растущую проблему нехватки платежных средств, которая подвергает опасности программы Евросоюза. Бюджет должен быть урезан более чем на 3%. Если не удастся прийти к соглашению, Евросоюз будет опираться на бюджетный план текущего года с учетом инфляции. Негативно.
Россия. Газпром. Роснефтегаз просит оставить ему 127.5 млрд. руб. вырученные от продажи BP 5.66% акций Роснефти. Основная цель? Реализация инвестпрограммы. В частности, компания может осуществить дополнительные инвестиции в акции Газпрома. Данная новость привела к росту акций Газпрома вчера на 2.41%. Пойдет ли на это правительство? Учитывая нехватку средств госбюджата на реализацию социальных и инвестиционных проектов, пока вероятность этого не очень велика.
Фондовый рынок. Индекс РТС вчера снизился до 1531.14 (-0.74%). Открытый интерес на фьючерс РТС продолжил снижение в преддверии экспирации: 542 252 (-20.9%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 164 103 (-4.28%). Объем коротких позиции снизился до 121 342 (-3.33%). У юрлиц длинные позиции снизились до 318 389 (-3.24%); короткие снизились до 361 150 (-3.68%).
Количество мартовских опционов ПУТ на индекс РТС почти без изменений: 648 292. Количество опционов КОЛЛ снизился до 561 950 (-2.9%). Соотношение: 1.15. Волатильность на центральном страйке выросла до 26.5%.
Бэквордация между мартовским и июньским фьючерсом РТС составляет сейчас порядка 3000 пунктов. Достаточно стандартное для весны явление, указывающее на вероятность снижения рынка после дивидендных отсечек. Кроме того, пока сохраняется угроза снижения рейтинга США одним из основных рейтинговых агентств. Сегодня, учитывая экспирацию опционов на основные акции более вероятна положительная динамика. Однако снижение цен на нефть, скорее всего, не позволит индексу РТС существенно отклониться от диапазона последних дней: 1530-1545.
Днем выйдет блок европейской статистики. В частности, данные по безработице в Еврозоне. В Брюсселе состоится очередной саммит ЕС. В 16:30 данные по пособиям в США.
Валютный рынок. Доллар к евро вырос до 1.296. Доллар к рублю вырос до 30.768. Ситуация на рынке ликвидности немного улучшилась. Ставки овернайт снизились до 6.04% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 759.6 млрд. руб. (-7.47%). Открытый интерес во фьючерсе на доллар снизился до 1 786 604 (-12.78%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 618 165 (-5.7%). Объем коротких позиций снизился до 185 343 (-7.5%). Длинные позиции юрлиц выросли до 856 815 (-3.19%); короткие выросли до 1 289 637 (+0.32%).
Количество квартальных мартовских опционов ПУТ на доллар почти без изменений: 199 246. Количество опционов КОЛЛ выросло до 737 586 (+0.77%). Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам: 3.7. Волатильность на центральном страйке в районе 9.05%.
Продолжение снижения курса евро к доллару является довольно важной тенденцией. Рост безработицы в Европе может вынудить ЕЦБ понизить процентную ставку в ближайшие несколько месяцев. Это позитивно отразится на курсе доллара и негативно на фондовых и сырьевых рынках, а также на курсе российского рубля. Ближайший уровень поддержки доллара к рублю 30.7; сопротивления: 30.8.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter