26 марта 2013 Инфина Иванищев Александр
Заявления еврочиновников о возможной трансляции кипрской модели на другие проблемные банки в зоне евро полностью нивелировали утренний позитивный настрой, инициированный сообщением о достигнутом соглашении между Кипром и Евротройкой. Перенос сроков возобновления работы кипрских банков со вторника на четверг еще более усилил опасения участников. Рынки нервничают. Насколько сильным окажется отток средств из кипрских банков, выдержит ли банковская система Кипра, какой окажется реакция вкладчиков в других проблемных странах еврозоны – эти и другие вопросы будут держать рынки в напряжении всю эту и, возможно, и следующую недели.
За исключением Азии мировые фондовые индексы Европы и США вчера снижались. Инвестиционная пауза скорее всего продолжится и сегодня. На нашем рынке вчера вечером наблюдалась легкая паника. Индекс ММВБ упал к новым минимумам и тем самым вернулся к уровням на начало декабря 2012 г. В отраслевом разрезе среди наиболее пострадавших оказался сектор металлурги и электроэнергетики. Обращает на себя внимание и более сильное падение цен в акциях второго эшелона, что указывает на проблемы с ликвидностью, обострившиеся на фоне сезонных платежей. Ставки на денежном рынке пошли вверх, подтверждая возросший спрос на рубли. В таких условиях рынку акций трудно рассчитывать на поддержку.
Многие технические индикаторы по индексу ММВБ указывают на сильную перепроданность рынка, аналогичную той, которая наблюдалась в середине ноября прошлого года, т.е. в период достижения индексом предыдущего локального минимума. Отметим также, что продажи последних дней идут на повышенном эмоциональном фоне участников, подогреваемом угрозой разрастания кипрского кризиса. Справедливости ради следует признать, что оценить возможные последствия объективно и в полной мере сейчас вряд ли представляется возможным. Таким образом, многие участники вынуждены защищаться от риска неопределенности старым проверенным способом – кнопкой sell. Рынки все более оказываются в состоянии, когда основным движущим фактором становятся эмоции участников, и это один из верных признаков приближающегося перелома тенденции.
Сегодня с утра может быть предпринята попытка восстановления цен после вчерашнего эмоционального падения. Ориентиром для индекса ММВБ служит долгосрочная поддержка на МА200 (1452,6 п.). Здесь же сейчас находится недельная балансовая цена (ОВР-5=1449,4 п.) и долгосрочная 5-минутка (1453 п.). Если эту зону не удастся преодолеть, это станет сигналом для повторного тестирования низов.
Месячная балансовая цена по индексу ММВБ вчера опустилась до 1462,6 п., а соответствующий индикатор торговых позиций (OBV-20, рис. 1) приближается к ноябрьскому минимуму. Полагаем, что на данном временном горизонте текущие продажи носят сейчас остаточный характер. В ближайшие дни технические предпосылки для разворота будут только усиливаться.
Итоги торгов: согласование плана помощи Кипру помогло российским индексам открыться с гэпом вверх
Согласование плана помощи Кипру помогло российским индексам открыться с гэпом вверх. В первый час торгов индекс ММВБ показал дневной максимум 1458,6 п. и в течение дня демонстрировал постепенное снижение, торгуясь, тем не менее, в зеленой зоне. На новостях о задержании в США Р. Абрамовича индексы ушли вниз. По итогам дня индекс ММВБ снизился на 0,9% до 1428,5 п., РТС - на 0,8% до 1458,8 п. Торги проходили при средней активности игроков. Оборот по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 29 млрд. руб.
В течение дня лидировали стали бумаги Роснефти (+1,3 %) и Сбербанка (-0,7%). Акции Роснефти торговались лучше рынка на фоне высказываний И. Сечина о планах и перспективах компании. Акции Сбербанка отыгрывали недавнее падение на кипрских проблемах, а также намеченную на 28.03.2013 г. отчетность банка по МСФО.
В голубых фишках aутсайдерами стали акции ОГК 5 (-3,8%) и РусГидро (-2,6%), ГМК НорНикель (-2,2%), Газпром (-1,7%) и Лукойл (-1,1%). Во втором эшелона также максимальное падение наблюдалась в бумагах электроэнергетики после комментария Д. Медведева о том, что стратегия развития электросетей приведет к замедлению роста тарифов.
Рынок акций: европейские индексы завершили понедельник в красной зоне
США – Индекс DIJA снизился на 0,4%, S&P500 – на 0,3%, NASDAQ – на 0,3%. Индекс волатильности VIX увеличился на 1,3% до 13,7 п. Лидером дня стал сектор образовательных услуг (+7,1%), аутсайдером – сектор домашних развлечений (-2,3%).
Европа – Европейские индексы завершили понедельник в красной зоне: DAX потерял 0,5%, CAC40 – 1,1%, FTSE100 – 0,2%. Сводный индекс Bloomberg500 сократился на 0,3%. Лучший результат продемонстрировали акции машиностроительных компаний (+1,1%), худший – энергетических (-1,8%).
Азия – Сводный индекс MSCI Asia Pacific во вторник утром прибавляет 1%. Nikkey225 теряет 0,6%, Shanghai Composite –1,6%, Hang Seng – 0,5%, KOSPI прибавляет 0,3%, SENSEX – 0,1%
Валютный рынок: рост опасений по поводу стабильности европейской банковской системы вызвал отток средств инвесторов в пользу защитного американского доллара
€ – Решение Еврогруппы использовать кипрскую модель для реструктуризации других проблемных европейских банков в зоне евро вызвало массированные распродажи европейской валюты. Пара евро/доллар рухнула с дневного максимума 1,3048 до минимума 1,283. Пара иена/евро упала с 123,85 до 120,08. Утром во вторник евро котируется к доллару по 1,287; к иене по 121,4.
$ – Рост опасений по поводу стабильности европейской банковской системы вызвал отток средств инвесторов в пользу защитного американского доллара. Индекс DXY вчера вырос с 82,376 до 82,828. Тенденция укрепления доллара сохраняется и на азиатской сессии во вторник (982,84).
¥ – Глава Банка Японии подтвердил неизменность курса на целевой уровень инфляции 2%, что привело во вторник к снижению иены в паре с долларом с 94,17 до 94,33.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB не изменился
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB не изменился. Энергоносители подорожали на 0,5%, базовые металлы подешевели на 0,6%, драгоценные металлы – на 0,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index увеличился на 0,2%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,2% до $94,8 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,5% до $108,2. Индекс акций нефтяных компаний сократился на 0,6%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спотовая цена золота опустилась до $1600 за тройскую унцию, цена серебра – до $28,8. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 1,1%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день понижением цен за исключением олова (+1,1%). В наибольшей степени подешевел контракт на никель (-1%), в наименьшей – на свинец и цинк (-0,4% каждый).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
За исключением Азии мировые фондовые индексы Европы и США вчера снижались. Инвестиционная пауза скорее всего продолжится и сегодня. На нашем рынке вчера вечером наблюдалась легкая паника. Индекс ММВБ упал к новым минимумам и тем самым вернулся к уровням на начало декабря 2012 г. В отраслевом разрезе среди наиболее пострадавших оказался сектор металлурги и электроэнергетики. Обращает на себя внимание и более сильное падение цен в акциях второго эшелона, что указывает на проблемы с ликвидностью, обострившиеся на фоне сезонных платежей. Ставки на денежном рынке пошли вверх, подтверждая возросший спрос на рубли. В таких условиях рынку акций трудно рассчитывать на поддержку.
Многие технические индикаторы по индексу ММВБ указывают на сильную перепроданность рынка, аналогичную той, которая наблюдалась в середине ноября прошлого года, т.е. в период достижения индексом предыдущего локального минимума. Отметим также, что продажи последних дней идут на повышенном эмоциональном фоне участников, подогреваемом угрозой разрастания кипрского кризиса. Справедливости ради следует признать, что оценить возможные последствия объективно и в полной мере сейчас вряд ли представляется возможным. Таким образом, многие участники вынуждены защищаться от риска неопределенности старым проверенным способом – кнопкой sell. Рынки все более оказываются в состоянии, когда основным движущим фактором становятся эмоции участников, и это один из верных признаков приближающегося перелома тенденции.
Сегодня с утра может быть предпринята попытка восстановления цен после вчерашнего эмоционального падения. Ориентиром для индекса ММВБ служит долгосрочная поддержка на МА200 (1452,6 п.). Здесь же сейчас находится недельная балансовая цена (ОВР-5=1449,4 п.) и долгосрочная 5-минутка (1453 п.). Если эту зону не удастся преодолеть, это станет сигналом для повторного тестирования низов.
Месячная балансовая цена по индексу ММВБ вчера опустилась до 1462,6 п., а соответствующий индикатор торговых позиций (OBV-20, рис. 1) приближается к ноябрьскому минимуму. Полагаем, что на данном временном горизонте текущие продажи носят сейчас остаточный характер. В ближайшие дни технические предпосылки для разворота будут только усиливаться.
Итоги торгов: согласование плана помощи Кипру помогло российским индексам открыться с гэпом вверх
Согласование плана помощи Кипру помогло российским индексам открыться с гэпом вверх. В первый час торгов индекс ММВБ показал дневной максимум 1458,6 п. и в течение дня демонстрировал постепенное снижение, торгуясь, тем не менее, в зеленой зоне. На новостях о задержании в США Р. Абрамовича индексы ушли вниз. По итогам дня индекс ММВБ снизился на 0,9% до 1428,5 п., РТС - на 0,8% до 1458,8 п. Торги проходили при средней активности игроков. Оборот по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 29 млрд. руб.
В течение дня лидировали стали бумаги Роснефти (+1,3 %) и Сбербанка (-0,7%). Акции Роснефти торговались лучше рынка на фоне высказываний И. Сечина о планах и перспективах компании. Акции Сбербанка отыгрывали недавнее падение на кипрских проблемах, а также намеченную на 28.03.2013 г. отчетность банка по МСФО.
В голубых фишках aутсайдерами стали акции ОГК 5 (-3,8%) и РусГидро (-2,6%), ГМК НорНикель (-2,2%), Газпром (-1,7%) и Лукойл (-1,1%). Во втором эшелона также максимальное падение наблюдалась в бумагах электроэнергетики после комментария Д. Медведева о том, что стратегия развития электросетей приведет к замедлению роста тарифов.
Рынок акций: европейские индексы завершили понедельник в красной зоне
США – Индекс DIJA снизился на 0,4%, S&P500 – на 0,3%, NASDAQ – на 0,3%. Индекс волатильности VIX увеличился на 1,3% до 13,7 п. Лидером дня стал сектор образовательных услуг (+7,1%), аутсайдером – сектор домашних развлечений (-2,3%).
Европа – Европейские индексы завершили понедельник в красной зоне: DAX потерял 0,5%, CAC40 – 1,1%, FTSE100 – 0,2%. Сводный индекс Bloomberg500 сократился на 0,3%. Лучший результат продемонстрировали акции машиностроительных компаний (+1,1%), худший – энергетических (-1,8%).
Азия – Сводный индекс MSCI Asia Pacific во вторник утром прибавляет 1%. Nikkey225 теряет 0,6%, Shanghai Composite –1,6%, Hang Seng – 0,5%, KOSPI прибавляет 0,3%, SENSEX – 0,1%
Валютный рынок: рост опасений по поводу стабильности европейской банковской системы вызвал отток средств инвесторов в пользу защитного американского доллара
€ – Решение Еврогруппы использовать кипрскую модель для реструктуризации других проблемных европейских банков в зоне евро вызвало массированные распродажи европейской валюты. Пара евро/доллар рухнула с дневного максимума 1,3048 до минимума 1,283. Пара иена/евро упала с 123,85 до 120,08. Утром во вторник евро котируется к доллару по 1,287; к иене по 121,4.
$ – Рост опасений по поводу стабильности европейской банковской системы вызвал отток средств инвесторов в пользу защитного американского доллара. Индекс DXY вчера вырос с 82,376 до 82,828. Тенденция укрепления доллара сохраняется и на азиатской сессии во вторник (982,84).
¥ – Глава Банка Японии подтвердил неизменность курса на целевой уровень инфляции 2%, что привело во вторник к снижению иены в паре с долларом с 94,17 до 94,33.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB не изменился
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB не изменился. Энергоносители подорожали на 0,5%, базовые металлы подешевели на 0,6%, драгоценные металлы – на 0,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index увеличился на 0,2%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,2% до $94,8 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,5% до $108,2. Индекс акций нефтяных компаний сократился на 0,6%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спотовая цена золота опустилась до $1600 за тройскую унцию, цена серебра – до $28,8. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 1,1%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день понижением цен за исключением олова (+1,1%). В наибольшей степени подешевел контракт на никель (-1%), в наименьшей – на свинец и цинк (-0,4% каждый).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter