4 апреля 2013 Инфина Иванищев Александр
Индекс ММВБ продолжает балансировать в зоне нулевой доходности по месячным (ОВР-20=1431,7 п.) и недельным (ОВР-5=1428,8 п.) торговым позициям. Затянувшаяся консолидационная пауза лишает биржевых спекулянтов, торгующих на коротких временных интервалах, возможности быстрого заработка. В таких условиях у спекулянтов остается единственный выбор – попытаться раскачать рынок, причем выбор направления при этом не имеет принципиального значения. Главное, чтобы рынок не стоял на месте.
В ходе вчерашних торгов краткосрочные спекулянты усилили давление вниз и возобновили наращивание коротких позиций. Об этом красноречиво говорит вчерашнее снижение индикатора чистого объема недельных позиций (OBV-5, рис. 1). Сегодня этот процесс получит дальнейшее развитие.
Внешний фон на утро четверга негативен. Американские фондовые индексы накануне упали в среднем на ~1%. Индекс S&P500 отметился черной свечой, подтвердив действующий сценарий чередующихся черных и белых свечей. Характерным отличием вчерашней черной свечи стал заметно возросший дневной оборот. Инстинкт самосохранения вынуждает спекулянтов фиксировать результат после каждого нового подъема цен. Вместе с тем, индекс S&P500 смог удержаться вчера выше принципиального уровня поддержки – месячной балансовой цены ОВР-20 (1553,47 п.), что дает надежду на сохранение восходящей тенденции.
Аналогичное желание зафиксировать прибыль возобладало вчера и на рынке нефти. За период с 22 марта по 2 апреля фьючерс марки brent вырос на 4,6%, а фьючерс wti подорожал почти на 6%. Такая прибыль жжет спекулянтам карман, так что при малейшей опасности следует однозначная реакция. Именно этим можно объяснить вчерашнее резкое падение цен нефтяных фьючерсов. Формальным поводом послужили данные по недельным запасам нефти в США, которые превзошли экспертные прогнозы. Однако из внимания совершенно выпал факт усиливающегося снижения запасов бензина, несмотря на растущую загрузку мощностей НПЗ, которая продолжается на протяжении последних четырех недель. Для того чтобы преодолеть эту негативную тенденцию, заводам потребуется больше исходного сырья, что и наблюдается по факту возросших закупок сырой нефти. Несмотря на вчерашнее значительное снижение цен, краткосрочные спекулянты продолжают удерживать длинные позиции как по фьючерсу brent, так и по фьючерсу wti. Мы по-прежнему ставим на возобновление роста нефтяных цен.
Таким образом, при всех очевидных минусах для утреннего открытия нашего рынка, их влияние может иметь ограниченный характер. Индекс ММВБ в рамках расширяющегося диапазона колебаний может откатиться в район 1416 п. В худшем случае возможно тестирование предыдущего мартовского минимума (1407 п.). О характере дальнейших движений можно будет судить по динамике торговых оборотов. Полагаем, что больших продаж не последует.
Концовка недели сопровождается насыщенным информационным фоном. Три ведущих центральных банка проведут свои очередные заседания (ЕЦБ, Банк Японии и Англии), а завтра выйдет важная статистика по рынку труда в США за март. Предстоящие новости могут решающим образом повлиять на настроения инвесторов.
Итоги торгов: российские фондовые индексы двигались вблизи предыдущих уровней закрытия
Новостной фон в среду был относительно спокойным, и российские фондовые индексы двигались вблизи предыдущих уровней закрытия. Индекс ММВБ по итогам основной сессии потерял 0,17% и закрылся на отметке 1427,9 п., РТС опустился на 0,98% до 1426 п. Во втором эшелоне также преобладали продажи – индекс РТС2 показал снижение на 1,82% до 1405,5 п. Активность игроков находилась на среднем уровне. Оборот торгов по акциям индекса ММВБ составил 26,4 млрд. руб.
В отраслевом срезе худший результат показала электроэнергетика (-2%), в том числе Русгидро (-3,3%), ОГК5 (-1,3%). Слабо выглядели бумаги ВТБ (-2,5%) на ожиданиях понижения рейтинга. Акциям Сбербанка (+0,5%) оказывает поддержку закрытие реестра 11 апреля.
Лидерами роста стали бумаги Сургутнефтегаза (+4,3%) на новости о публикации в апреле первой годовой отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.
Рынок акций: фондовые рынки США завершили день снижением на фоне негативной статистики
США – Фондовые рынки завершили день снижением на фоне негативной статистики: число рабочих мест выросло меньше ожиданий, а индекс деловой активности в непроизводственной сфере снизился. Индекс DIJA упал на 0,76%, S&P500 – на 1,05%, NASDAQ – на 1,11%. Аутсайдерами торгов стали акции нефтедобывающих компаний, ушедшие в минус после публикации данных о росте запасов в США. Практически все голубые фишки закрылись в красной зоне. Лидеры снижения - Citigroup (-3,58%), AIG (-2,96%), Int.Paper (-3,64%). Выросли акции United Technologies (+0,19%), Merck & Co (+1,01%), Boeing (+0,33%).
Индекс волатильности VIX увеличился на 11,2% до 14,21 п. Фьючерсы на американские индексы сегодня торгуются на позитивной территории, прибавляя порядка 0,3%.
Европа – Европейские индексы также завершили день на минорной ноте: DAX снизился на 0,87%, CAC40 – на 1,32%, FTSE100 – на 1,08%. Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst300 просел на 0,9% до 1190,3 п.
Азия – Торги на азиатских торговых площадках в четверг проходят разнонаправленно. По состоянию на 09:50 мск Nikkey225 растет на 1,24%, KOSPI снижается на 1,20, SENSEX – на 0,69%, Shanghai Composite - на 0,11%, Hang Seng – на 0,14%.
Товарные рынки: 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день преимущественно снижением
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сократился на 1,28%. Энергоносители подешевели на 0,08%, драгоценные металлы – на 1,94%, промышленные металлы – на 1,09%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index потерял 2,12%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet снизился на 0,01% до $94,44 за баррель, контракт на нефть сорта brent подрос на 0,23% до $107,36. Индекс акций нефтяных компаний уменьшился на 1,64%.
Драгоценные металлы – В пятницу утром спотовая цена на золото опустилась на 0,48% до $1550,5 за тройскую унцию, цена на серебро на 0,30% до $26,9. Индекс акций золотодобывающих компаний потерял 4,24%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день преимущественно снижением, в лидерах которого были контракты на никель (-1,68%) и медь (-1,03%), цены на цинк выросли на 0,22%.
Валютный рынок: японская иена вчера укрепилась к слабеющему доллару с 93,44 до 93,04
$ – Мартовский отчет по индексу ISM для непроизводственной сферы США (54,4 п.) не оправдал оптимистичных ожиданий рынка (55,5 п.), что оказало давление на американскую валюту. Индекс доллара снизился с 82,924 до 82,718 п.
€ – Европейская валюта остается под давлением негативной мартовской тенденции. Пара евро/доллар вчера балансировала в диапазоне 1,279-1,286.
¥ – Японская иена вчера укрепилась к слабеющему доллару с 93,44 до 93,04. Утром в четверг иена ослабела до 94,33 (09:20 мск) после того, как Банк Японии объявил о новых шагах по смягчению кредитно-денежной политики.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В ходе вчерашних торгов краткосрочные спекулянты усилили давление вниз и возобновили наращивание коротких позиций. Об этом красноречиво говорит вчерашнее снижение индикатора чистого объема недельных позиций (OBV-5, рис. 1). Сегодня этот процесс получит дальнейшее развитие.
Внешний фон на утро четверга негативен. Американские фондовые индексы накануне упали в среднем на ~1%. Индекс S&P500 отметился черной свечой, подтвердив действующий сценарий чередующихся черных и белых свечей. Характерным отличием вчерашней черной свечи стал заметно возросший дневной оборот. Инстинкт самосохранения вынуждает спекулянтов фиксировать результат после каждого нового подъема цен. Вместе с тем, индекс S&P500 смог удержаться вчера выше принципиального уровня поддержки – месячной балансовой цены ОВР-20 (1553,47 п.), что дает надежду на сохранение восходящей тенденции.
Аналогичное желание зафиксировать прибыль возобладало вчера и на рынке нефти. За период с 22 марта по 2 апреля фьючерс марки brent вырос на 4,6%, а фьючерс wti подорожал почти на 6%. Такая прибыль жжет спекулянтам карман, так что при малейшей опасности следует однозначная реакция. Именно этим можно объяснить вчерашнее резкое падение цен нефтяных фьючерсов. Формальным поводом послужили данные по недельным запасам нефти в США, которые превзошли экспертные прогнозы. Однако из внимания совершенно выпал факт усиливающегося снижения запасов бензина, несмотря на растущую загрузку мощностей НПЗ, которая продолжается на протяжении последних четырех недель. Для того чтобы преодолеть эту негативную тенденцию, заводам потребуется больше исходного сырья, что и наблюдается по факту возросших закупок сырой нефти. Несмотря на вчерашнее значительное снижение цен, краткосрочные спекулянты продолжают удерживать длинные позиции как по фьючерсу brent, так и по фьючерсу wti. Мы по-прежнему ставим на возобновление роста нефтяных цен.
Таким образом, при всех очевидных минусах для утреннего открытия нашего рынка, их влияние может иметь ограниченный характер. Индекс ММВБ в рамках расширяющегося диапазона колебаний может откатиться в район 1416 п. В худшем случае возможно тестирование предыдущего мартовского минимума (1407 п.). О характере дальнейших движений можно будет судить по динамике торговых оборотов. Полагаем, что больших продаж не последует.
Концовка недели сопровождается насыщенным информационным фоном. Три ведущих центральных банка проведут свои очередные заседания (ЕЦБ, Банк Японии и Англии), а завтра выйдет важная статистика по рынку труда в США за март. Предстоящие новости могут решающим образом повлиять на настроения инвесторов.
Итоги торгов: российские фондовые индексы двигались вблизи предыдущих уровней закрытия
Новостной фон в среду был относительно спокойным, и российские фондовые индексы двигались вблизи предыдущих уровней закрытия. Индекс ММВБ по итогам основной сессии потерял 0,17% и закрылся на отметке 1427,9 п., РТС опустился на 0,98% до 1426 п. Во втором эшелоне также преобладали продажи – индекс РТС2 показал снижение на 1,82% до 1405,5 п. Активность игроков находилась на среднем уровне. Оборот торгов по акциям индекса ММВБ составил 26,4 млрд. руб.
В отраслевом срезе худший результат показала электроэнергетика (-2%), в том числе Русгидро (-3,3%), ОГК5 (-1,3%). Слабо выглядели бумаги ВТБ (-2,5%) на ожиданиях понижения рейтинга. Акциям Сбербанка (+0,5%) оказывает поддержку закрытие реестра 11 апреля.
Лидерами роста стали бумаги Сургутнефтегаза (+4,3%) на новости о публикации в апреле первой годовой отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.
Рынок акций: фондовые рынки США завершили день снижением на фоне негативной статистики
США – Фондовые рынки завершили день снижением на фоне негативной статистики: число рабочих мест выросло меньше ожиданий, а индекс деловой активности в непроизводственной сфере снизился. Индекс DIJA упал на 0,76%, S&P500 – на 1,05%, NASDAQ – на 1,11%. Аутсайдерами торгов стали акции нефтедобывающих компаний, ушедшие в минус после публикации данных о росте запасов в США. Практически все голубые фишки закрылись в красной зоне. Лидеры снижения - Citigroup (-3,58%), AIG (-2,96%), Int.Paper (-3,64%). Выросли акции United Technologies (+0,19%), Merck & Co (+1,01%), Boeing (+0,33%).
Индекс волатильности VIX увеличился на 11,2% до 14,21 п. Фьючерсы на американские индексы сегодня торгуются на позитивной территории, прибавляя порядка 0,3%.
Европа – Европейские индексы также завершили день на минорной ноте: DAX снизился на 0,87%, CAC40 – на 1,32%, FTSE100 – на 1,08%. Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst300 просел на 0,9% до 1190,3 п.
Азия – Торги на азиатских торговых площадках в четверг проходят разнонаправленно. По состоянию на 09:50 мск Nikkey225 растет на 1,24%, KOSPI снижается на 1,20, SENSEX – на 0,69%, Shanghai Composite - на 0,11%, Hang Seng – на 0,14%.
Товарные рынки: 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день преимущественно снижением
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сократился на 1,28%. Энергоносители подешевели на 0,08%, драгоценные металлы – на 1,94%, промышленные металлы – на 1,09%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index потерял 2,12%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet снизился на 0,01% до $94,44 за баррель, контракт на нефть сорта brent подрос на 0,23% до $107,36. Индекс акций нефтяных компаний уменьшился на 1,64%.
Драгоценные металлы – В пятницу утром спотовая цена на золото опустилась на 0,48% до $1550,5 за тройскую унцию, цена на серебро на 0,30% до $26,9. Индекс акций золотодобывающих компаний потерял 4,24%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день преимущественно снижением, в лидерах которого были контракты на никель (-1,68%) и медь (-1,03%), цены на цинк выросли на 0,22%.
Валютный рынок: японская иена вчера укрепилась к слабеющему доллару с 93,44 до 93,04
$ – Мартовский отчет по индексу ISM для непроизводственной сферы США (54,4 п.) не оправдал оптимистичных ожиданий рынка (55,5 п.), что оказало давление на американскую валюту. Индекс доллара снизился с 82,924 до 82,718 п.
€ – Европейская валюта остается под давлением негативной мартовской тенденции. Пара евро/доллар вчера балансировала в диапазоне 1,279-1,286.
¥ – Японская иена вчера укрепилась к слабеющему доллару с 93,44 до 93,04. Утром в четверг иена ослабела до 94,33 (09:20 мск) после того, как Банк Японии объявил о новых шагах по смягчению кредитно-денежной политики.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter