Трейдеры по деривативам оценивают кредитные рейтинги Fannie Mae и Freddie Mac на 5 уровней ниже их текущих значений
Трейдеры так называемыми дефолтными свопами, изменение цен на которые используется инвесторами для спекуляции на кредитоспособности различных компаний, в частности двух крупнейших страховщиков облигаций Fannie Mae и Freddie Mac, и которые также применяются для защиты инвесторов от дефолта, в последнее время оценивают кредитные рейтинги Fannie Mae и Freddie Mac в 5 раза меньше присвоенных им ведущими рейтинговыми агентствами мира.
Трейдеры так называемыми дефолтными свопами, изменение цен на которые используется инвесторами для спекуляции на кредитоспособности различных компаний, в частности двух крупнейших страховщиков облигаций Fannie Mae и Freddie Mac, и которые также применяются для защиты инвесторов от дефолта, в последнее время оценивают кредитные рейтинги Fannie Mae и Freddie Mac в 5 раза меньше присвоенных им ведущими рейтинговыми агентствами мира.
Так, согласно трейдерам, облигациям, гарантированным страховщиками, по оценочной шкале Moody's должен быть присвоен рейтинг А2, в то время как фактический рейтинг является наивысшим и равен оценке Ааа. Цена дефолтных свопов по компаниям Fannie Mae и Freddie Mac за последние 2 месяца увеличилась вдвое.
