10 июля 2013 Ланта-Банк Поддымников Олег
Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера продолжили рост. Сегодня японский Nikkei -0.38%. Китайский Shanghai Composit +2.17%. Фьючерс на американский S&P -0.02%. Нефть Brent выросла до $107.54. Золото на уровне $1252.38.
Основные события мировых рынков
Китай. Профицит торгового баланса в июне вырос до $27.1 млрд. ($27 млрд. прогноз) против профицита $20.4 млрд. в мае. Позитивно.
Япония. Индекс потребительского доверия в июне снизился до 44.3 против 45.7 в мае. Негативно.
Великобритания. Промпроизводство, в мае снизилось на 2.3% (-1.5% прогноз) в дополнение к снижению на 0.65% в мае 2012. Негативно.
Италия. S&P понизило рейтинг страны с уровня ВВВ+ до ВВВ с негативным прогнозом. Основания? Снижение темпов производства и слабые перспективы после экономического кризиса. Негативно.
Фондовый рынок. Индекс РТС в пятницу вырос до 1282.84 (+0.43%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС вырос до 1 345 940 (+3.39%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 161 642 (+3.35%). Объем коротких позиций вырос до 137 030 (+10.05%). У юрлиц длинные позиции выросли до 512 511 (+1.65%); короткие почти не изменились: 537 123.
Количество сентябрьских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 71 178 (+3.11%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 93 000 (+2.45%). Соотношение ПУТ/КОЛЛ на уровне 0.76. Волатильность опционов у денег: 26.4%.
Индекс S&P продолжил рост до 1650 на котором проходит локальное сопротивление. Участники рынка посчитали отчетность Alcoa не достаточно слабой для коррекции. Впереди сопротивление на 1660 и 1680 – на котором проходит исторический максимум индекса. Не исключен сценарий формирования «двойной вершины». В 19:00 ключевая ставка Банка Японии. Изменений не ожидается, но важны будут комментарии регулятора. Кроме того, сегодня будет опубликован протокол заседания ФРС. Появление новой информации может определить направление рынка на ближайшее время.
Индекс РТС вчера повышался, однако не сумел преодолеть сопротивление на уровне 1290. Слабость фондового рынка и курса рубля на фоне растущей нефти показатель низкого интереса к российским активам со стороны инвесторов. Тем не менее, краткосрочные технические факторы больше способствует продолжению роста. Ближайшая цель 1300 и 1320.
Валютный рынок. Доллар к евро снизился до 1.281. Доллар к рублю снизился до 32.915. Ситуация на рынке банковской ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт на уровне 5.81% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 747.7 млрд. руб. (-1.55%).
Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар снизился до 1 525 380 (-4.06%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 356 221 (+6.54%). Объем коротких снизился до 213 936 (-15.69%). Длинные позиции юрлиц почти без изменений: 566 288; короткие выросли до 708 573 (+9.44%).
Количество квартальных сентябрьских опционов ПУТ на доллар выросло до 69 258 (+2.63%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 157 982 (+5.36%). Соотношение КОЛЛ/ПУТ на уровне 2.28. Волатильность опционов у денег: 9.9%.
Вчера ЦБ РФ продолжил интервенции. Было продано валюты на 6.66 млрд. руб. Кроме того, Центробанк сдвинул границы коридора бивалютной корзины на 5 коп. вверх до уровней 31.75-38.75 руб. Две недели назад ЦБ уже сдвинул границы на те же 5 коп., впервые с марта 2012. Причины?
Границы коридора автоматически корректируются на 5 коп. при достижении размера накопленных сверх целевого объема валютных интервенций ЦБ в размере $450 млн. С 1 по 5 июля ЦБ уже продал валюты на более $1 млрд. При этом, за весь июнь было продано всего $3.03 млрд. Интервенции негативно сказываются на состоянии рублевой ликвидности и могут привести к изъятию с рынка порядка 150 млрд. руб. Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время остается на уровне: 32.85-33.35.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Основные события мировых рынков
Китай. Профицит торгового баланса в июне вырос до $27.1 млрд. ($27 млрд. прогноз) против профицита $20.4 млрд. в мае. Позитивно.
Япония. Индекс потребительского доверия в июне снизился до 44.3 против 45.7 в мае. Негативно.
Великобритания. Промпроизводство, в мае снизилось на 2.3% (-1.5% прогноз) в дополнение к снижению на 0.65% в мае 2012. Негативно.
Италия. S&P понизило рейтинг страны с уровня ВВВ+ до ВВВ с негативным прогнозом. Основания? Снижение темпов производства и слабые перспективы после экономического кризиса. Негативно.
Фондовый рынок. Индекс РТС в пятницу вырос до 1282.84 (+0.43%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС вырос до 1 345 940 (+3.39%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 161 642 (+3.35%). Объем коротких позиций вырос до 137 030 (+10.05%). У юрлиц длинные позиции выросли до 512 511 (+1.65%); короткие почти не изменились: 537 123.
Количество сентябрьских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 71 178 (+3.11%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 93 000 (+2.45%). Соотношение ПУТ/КОЛЛ на уровне 0.76. Волатильность опционов у денег: 26.4%.
Индекс S&P продолжил рост до 1650 на котором проходит локальное сопротивление. Участники рынка посчитали отчетность Alcoa не достаточно слабой для коррекции. Впереди сопротивление на 1660 и 1680 – на котором проходит исторический максимум индекса. Не исключен сценарий формирования «двойной вершины». В 19:00 ключевая ставка Банка Японии. Изменений не ожидается, но важны будут комментарии регулятора. Кроме того, сегодня будет опубликован протокол заседания ФРС. Появление новой информации может определить направление рынка на ближайшее время.
Индекс РТС вчера повышался, однако не сумел преодолеть сопротивление на уровне 1290. Слабость фондового рынка и курса рубля на фоне растущей нефти показатель низкого интереса к российским активам со стороны инвесторов. Тем не менее, краткосрочные технические факторы больше способствует продолжению роста. Ближайшая цель 1300 и 1320.
Валютный рынок. Доллар к евро снизился до 1.281. Доллар к рублю снизился до 32.915. Ситуация на рынке банковской ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт на уровне 5.81% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 747.7 млрд. руб. (-1.55%).
Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар снизился до 1 525 380 (-4.06%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 356 221 (+6.54%). Объем коротких снизился до 213 936 (-15.69%). Длинные позиции юрлиц почти без изменений: 566 288; короткие выросли до 708 573 (+9.44%).
Количество квартальных сентябрьских опционов ПУТ на доллар выросло до 69 258 (+2.63%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 157 982 (+5.36%). Соотношение КОЛЛ/ПУТ на уровне 2.28. Волатильность опционов у денег: 9.9%.
Вчера ЦБ РФ продолжил интервенции. Было продано валюты на 6.66 млрд. руб. Кроме того, Центробанк сдвинул границы коридора бивалютной корзины на 5 коп. вверх до уровней 31.75-38.75 руб. Две недели назад ЦБ уже сдвинул границы на те же 5 коп., впервые с марта 2012. Причины?
Границы коридора автоматически корректируются на 5 коп. при достижении размера накопленных сверх целевого объема валютных интервенций ЦБ в размере $450 млн. С 1 по 5 июля ЦБ уже продал валюты на более $1 млрд. При этом, за весь июнь было продано всего $3.03 млрд. Интервенции негативно сказываются на состоянии рублевой ликвидности и могут привести к изъятию с рынка порядка 150 млрд. руб. Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время остается на уровне: 32.85-33.35.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter