5 августа 2013 Ланта-Банк Поддымников Олег
Текущая ситуация. Европейские индексы в пятницу снижались. Американские выросли. Сегодня японский Nikkei: -1.43%. Китайский Shanghai Composit: +1.03%. Фьючерс на американский S&P: -0.07%. Нефть Brent снизилась до $107.06. Золото выросло до $1308.26.
Основные события мировых рынков
США. Заказы на товары длительного пользования (пересмотр.) в июне выросли на 3.9% (4.2% прогноз) в дополнение к росту на 5.5% в мае. Индекс деловой активности в Нью-Йорке в июле вырос до 587 против 578.1 в июне. Личные доходы в июне выросли на 0.3% (0.4% прогноз) в дополнение к росту на 0.4% в мае. Личные расходы в июне выросли на 0.1% (0.2% прогноз) в дополнение к росту на 0.1% в мае. Позитивно.
В несельскохозяйственном секторе в июле было создано 162 тыс. новых рабочих мест (184 тыс. прогноз) против 188 тыс. созданных в июне (скорректированно с 195 тыс.). Общий уровень безработицы в июле снизился до 7.4% (7.5% прогноз) против 7.6% в июне. Позитивно.
Китай. Индекс деловой активности в сфере услуг (HSBC) в июле без изменения: 51.3. Нейтрально.
Еврозона. Индекс цен производителей в июне вырос на 0.3% (0.3% прогноз) против падения на 0.2% в июне 2012. Позитивно.
Фондовый рынок. Индекс РТС в пятницу вырос до 1336.39 (0.35%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС вырос до 952 954 (+5.48%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 160 552 (-2.2%). Объем коротких вырос до 192 847 (+1.63). У юрлиц длинные позиции выросли до 313 157 (+13.81%); короткие выросли до 280 862 (+12.53%).
Количество сентябрьских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 171 220 (+0.56%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 136 396 (+1.38%). Соотношение ПУТ/КОЛЛ на уровне 1.25. Волатильность опционов у денег: 22.6%.
Индекс S&P продолжил рост и достиг нового исторического максимума на уровне 1709.67 (+0.16%). Как мы и прогнозировали, инвесторы позитивно восприняли снижение числа рабочих мест в non-farm секторе. За неделю индекс прибавил 1.06%. Закрытие на максимуме дня является довольно бычьим сигналом. Спрос на американские акции все еще большой. При отсутствии негативных новостей, индекс S&P может продолжить рост до 1715-1720. Сегодня в 18:00 опубликуют индекс экономических условий в производственной сфере (ISM).
Индекс РТС в пятницу продолжил рост. Однако за неделю индекс потерял 0.88%. Инвесторы продолжают негативно оценивать перспективы фондового рынка РФ. За неделю, завершившуюся в среду отток средств из инвестфондов специализирующихся на России составил $40 млн. При этом Бразилия, Китай и Индия понесли еще большие потери: $291 млн., $266 млн. и $131 млн. соответственно. Налицо обратная корреляция между развитыми и развивающимися рынками. В то же время в краткосрочной перспективе у российского рынка сохраняется потенциал роста до 1380 и 1400.
Валютный рынок. Доллар к евро вырос 1.326. Доллар к рублю снизился до 32.891. Ситуация на рынке банковской ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт на уровне 6.31% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 949 млрд. руб. (+4.19%).
Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар снизился до 1 580 602 (-23.06%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 333 347 (+1.64%). Объем коротких снизился до 167 577 (-8.24%). Длинные позиции юрлиц снизились до 676 361 (-21.34%); короткие снизились до 842 131 (-16.22%).
Количество сентябрьских опционов ПУТ на доллар выросло до 128 456 (+7.08%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 246 888 (+1.85%). Соотношение КОЛЛ/ПУТ снизилось до 1.92. Волатильность опционов у денег снизилась до 8.3%.
Курс российской валюты за неделю изменился не значительно: -0.27%. ЦБ РФ в пятницу снизил продажи валюты до 6.6 млрд. руб. США продлили до 10 августа срок закрытия ряда своих посольств на Ближнем Востоке. Иран усилил агрессивную риторику в отношении Израиля. Это в свою очередь будет оказывать поддержку ценам на нефть и рубль. Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время: 32.8-33.1.
Драгметаллы. Цены на золото в пятницу резким ростом отыграли потери последних дней и вернулись к уровню $1310. Основная причина? Статистика по безработице США оказалась не в пользу сокращения количественного смягчения. Т.о. ожидания укрепления доллара не оправдались. У серебра была схожая динамика, однако преодолеть сопротивление на уровне $20 пока не удалось. Наиболее вероятный диапазон цен на золото на ближайшее время: $1300-1325. На серебро: $19.75-20.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Основные события мировых рынков
США. Заказы на товары длительного пользования (пересмотр.) в июне выросли на 3.9% (4.2% прогноз) в дополнение к росту на 5.5% в мае. Индекс деловой активности в Нью-Йорке в июле вырос до 587 против 578.1 в июне. Личные доходы в июне выросли на 0.3% (0.4% прогноз) в дополнение к росту на 0.4% в мае. Личные расходы в июне выросли на 0.1% (0.2% прогноз) в дополнение к росту на 0.1% в мае. Позитивно.
В несельскохозяйственном секторе в июле было создано 162 тыс. новых рабочих мест (184 тыс. прогноз) против 188 тыс. созданных в июне (скорректированно с 195 тыс.). Общий уровень безработицы в июле снизился до 7.4% (7.5% прогноз) против 7.6% в июне. Позитивно.
Китай. Индекс деловой активности в сфере услуг (HSBC) в июле без изменения: 51.3. Нейтрально.
Еврозона. Индекс цен производителей в июне вырос на 0.3% (0.3% прогноз) против падения на 0.2% в июне 2012. Позитивно.
Фондовый рынок. Индекс РТС в пятницу вырос до 1336.39 (0.35%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС вырос до 952 954 (+5.48%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 160 552 (-2.2%). Объем коротких вырос до 192 847 (+1.63). У юрлиц длинные позиции выросли до 313 157 (+13.81%); короткие выросли до 280 862 (+12.53%).
Количество сентябрьских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 171 220 (+0.56%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 136 396 (+1.38%). Соотношение ПУТ/КОЛЛ на уровне 1.25. Волатильность опционов у денег: 22.6%.
Индекс S&P продолжил рост и достиг нового исторического максимума на уровне 1709.67 (+0.16%). Как мы и прогнозировали, инвесторы позитивно восприняли снижение числа рабочих мест в non-farm секторе. За неделю индекс прибавил 1.06%. Закрытие на максимуме дня является довольно бычьим сигналом. Спрос на американские акции все еще большой. При отсутствии негативных новостей, индекс S&P может продолжить рост до 1715-1720. Сегодня в 18:00 опубликуют индекс экономических условий в производственной сфере (ISM).
Индекс РТС в пятницу продолжил рост. Однако за неделю индекс потерял 0.88%. Инвесторы продолжают негативно оценивать перспективы фондового рынка РФ. За неделю, завершившуюся в среду отток средств из инвестфондов специализирующихся на России составил $40 млн. При этом Бразилия, Китай и Индия понесли еще большие потери: $291 млн., $266 млн. и $131 млн. соответственно. Налицо обратная корреляция между развитыми и развивающимися рынками. В то же время в краткосрочной перспективе у российского рынка сохраняется потенциал роста до 1380 и 1400.
Валютный рынок. Доллар к евро вырос 1.326. Доллар к рублю снизился до 32.891. Ситуация на рынке банковской ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт на уровне 6.31% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 949 млрд. руб. (+4.19%).
Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар снизился до 1 580 602 (-23.06%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 333 347 (+1.64%). Объем коротких снизился до 167 577 (-8.24%). Длинные позиции юрлиц снизились до 676 361 (-21.34%); короткие снизились до 842 131 (-16.22%).
Количество сентябрьских опционов ПУТ на доллар выросло до 128 456 (+7.08%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 246 888 (+1.85%). Соотношение КОЛЛ/ПУТ снизилось до 1.92. Волатильность опционов у денег снизилась до 8.3%.
Курс российской валюты за неделю изменился не значительно: -0.27%. ЦБ РФ в пятницу снизил продажи валюты до 6.6 млрд. руб. США продлили до 10 августа срок закрытия ряда своих посольств на Ближнем Востоке. Иран усилил агрессивную риторику в отношении Израиля. Это в свою очередь будет оказывать поддержку ценам на нефть и рубль. Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время: 32.8-33.1.
Драгметаллы. Цены на золото в пятницу резким ростом отыграли потери последних дней и вернулись к уровню $1310. Основная причина? Статистика по безработице США оказалась не в пользу сокращения количественного смягчения. Т.о. ожидания укрепления доллара не оправдались. У серебра была схожая динамика, однако преодолеть сопротивление на уровне $20 пока не удалось. Наиболее вероятный диапазон цен на золото на ближайшее время: $1300-1325. На серебро: $19.75-20.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter