В утробе Этны гром таится...Когда грохочет этот гром, Искажены от страха лица, Земля опалена огнем. (Вольтер)
Снова утро биржа ММВБ встречает при негативных европейских фьючерсах. Протоколы ФРС показали, что QE3 американский центробанк собирается сокращать, опираясь на хорошие данные по экономике. Америка вчера умеренно корректировалась третий день подряд. К тому же индекс деловой активности в Китае упал более ожиданий, что задало почву для продаж на китайском рынке. Словом, только Япония радуется удешевлению йены, все остальные рынки снижаются перед лицом укрепляющегося доллара.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Третий день подряд S&P 500 скромно падает (-0.36%). Продажи активировались в 23.00, когда вышли протоколы заседания ФРС 30-31окт. В них было сказано, что ФРС ожидает от экономических данных свидетельств улучшения на рынке труда. Поэтому в Комитете по открытым рынкам выбирают время на предстоящих месяцах для начала сворачивания покупки активов. Ранее днем бычьи настроения притушили высказывания управляющего ФРС Булларда о том, что сокращение QE3 стоит на повестке дня декабрьского заседания ФРС. Надо сказать, что по опросам 80% инвесторов ожидают сокращение QE3 в марте, и только 5% в декабре. Эта неукротимая вера помогла позитивно среагировать в 17.30 на данные о росте октябрьских розничных продаж на 0.4% после ревизованных 0%(оценка 0% после -0.1%). Октябрьские перепродажи домов в 19.00 вышли чуть ниже ожиданий - на 5.12 млн. (оценка 5.13 после 5.29)
Доходности 10-летних бумаг выросли на 2.95% на опасениях сворачивания QE3.
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на -1.34%. Упали Ростелеком (-3.85%), Сургутоб(-3.57%), Сбербанк(-1.55%), Русгидро (-1.27%), Сургутпреф (-1.09%), МТС (-1.03%), Мечел (-0.87%), Норникель (-0.74%) Лукойл (-0.68%). Market Vectors Russia ETF упал -1.19%.
Американские фьючерсы в негативе в четверг.
Утро четверга в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки, кроме Японии, упали вслед за Уолл Стрит и на падении китайского предварительного индекса деловой активности PMI от HSBC с 50.9 до 50.4 ниже ожиданий (50.8). Для Японии же важно падение курса йены после выхода протоколов ФРС. В Китае к беспокойствам добавили ожидания повышения налогов в сфере недвижимости, что потянуло вниз девелоперские и финансовые акции. Голдман Сакс между тем сегодня повысил рейтинг Китая до overweight после market weight.
Nikkei225 (Япония) вырос +1.37% в 8.30. Китай (CSI 300) упал -1.47% в 8.30
Новости четверга
Промышленный и сервисный индексы деловой активности PMI Германии и еврозоны. Ожидают их рост
17.30 claims (оценка 335 после 339)
17.30 индекс цен PPI
19.00 индекс деловой активности Филадельфии(оценка 15.5 после 19.8)
Выступают Буллард, Пауэлл, Лакер (ФРС)
Отчет ФосАгро за 9 мес. 2013г по МСФО (и Alliance Oil)
СД Газпрома по инвестпрограмме 2014г.
Путин проведет заседание экономического совета с обсуждением экономической политики в 2014-2015гг.
Торговля среды.
Несмотря на заметное падение ММВБ в начале сессии, инвесторы сразу же стали подбирать бумаги черных металлургов, Северсталь (+3.28%), НЛМК (+3.81%), ММК(+2.12%). После внутридневного проседания активно развернулись вверх перепроданные электросети. ФСК (+3.12%), Россети (+1.69%). Новатэк (+0.26%) резко снижался в начале сессии на новостях о его распрях с Роснефтью и Газпромом, но ниже 400р акцию стали активно подбирать. Геройски вела себя акция ВТБ (+1.71%).МТС (-2.43%) роняли вслед за падением ADR в США. Уралкалий потерял -3.79%. Пока Прохоров покупает долю Керимова, доля Сбербанка в уставном капитале "Уралкалия" в результате цепочки сделок снизилась с 10,53% до 0,14%, 20 ноября сообщил Уралкалий. Газпром прибавил (+0.97%) – цены на газ активно росли в США из-за прогнозов холодной зимы. СД Ростелекома(-1.23%) в среду вечером назначил датой отсечения реестра для выкупа акций у несогласных с новой реорганизацией миноритариев 20 ноября (цена выкупа 123.93 р. для об. акций и 87.8 для префов)
Новости России
Индекс ММВБ опять будет тестировать уровень 1500, из-под которого его вчера выкупили.
Фьючерсные контракты
Январская нефть (WTI) упала 20.11 (93.85 (-0.04%)). Более дальние контракты падали медленнее. Январский Brent вырос на +1.07%($108.06). Цены на газ выросли на 3.3% в США из-за ожиданий холодной зимы. Нефть WTI растеряла выигрыш дня после выхода протоколов заседания ФРС...Нефть Brent выросла в день начала третьего раунда(6 недельных) переговоров с Ираном в Женеве по ядерной программе, поскольку иранский лидер аятолла Хаменеи сказал, что страна имеет право обогащать уран. Олланд в ответ сказал, что такие комментарии неприемлемы. Нефть сегодня припадает на ожиданиях возможного сокращения QE3. EIA показала прирост запасов нефти на 0.375 млн.бар., падение бензина на 0.345 млн.бар, падение дистиллятов на 4.8 млн. бар. В среду от EIA ждали, что запасы нефти вырастут на 1 млн.бар, запасы бензина упадут на 0.3 млн.бар., дистиллятов упадут на 0.28 млн. бар.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США значительно уменьшили отставание от спота. Декабрьские Фьючерсы сегодня ночью в негативе.
FTSE открывается в негативе.
В России открытие неопределенно-негативное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия пятницы. По фактору 2D отметим усиление фактора неустойчивости на достигнутых верхах.. Внешний фон –фьючерсы Лондон в негативе, в США в негативе.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 20.11.13 1443.7 вечерней 1435.1 Декабрьские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с 2 последними сессиями. Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.
ADR в США 20.11 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3425 в 7.52 четверга))1.3559 в 7.38 среды))1.3505 в 7.42 вторника))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 20.11 лидировал в падении сектор телекоммуникаций, лидировали в росте сектор металлургии 19.11 Лидировал в росте сектор металлургии, лидировал в падении сектор энергетики 18.11 лидировали в росте сектор металлургии, отставал в росте сектор машиностроения
Светофор индексов РТС и ММВБ.
20.11.13 Рынок активно распродавался с утра до ММВБ 1495, но большая часть падения к вечеру была выкуплена. Индекс ММВБ упал -0.18% , индекс РТС упал -0.54%
Объемы торгов РТС в среду на падении упали, ММВБ на падении упали
Мнение к четвергу: возможна неустойчивость выше ММВБ 1466 и РТС 1406
Мнение на неделю: есть опора от РТС 1427-1437 и ММВБ 1483-1500
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1521.9-1525 от 20 ноябр(Точка отмены этих ожиданий 1495.03)
Цель B вниз 1500 -1504.5 от 19 ноябр (Точка отмены этих ожиданий 1517.62) сбылось 20 ноябр
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает негатив на открытии, хотя ожидал позитива. Поэтому он ждет попыток купит утреннее падение. Но в этом случае во второй половине дня опять могут активироваться продажи
День 20 ноября оставил смешанно-негативное впечатление. Введем таргет поддержки-мишени РТС 1434.2(техсопротивление РТС 1455.9)..Сопротивление ММВБ 1525.1. Поддержка ММВБ 1502.5 (Индекс ММВБ опять будет тестировать уровень 1500, из-под которого его вчера выкупили.)
В ходе сессии есть опасения негативного открытия пятницы
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), с 18 ноября пробуем усилить градус в рекомендациях среднесрочных продаж (на неделю и больше) до сильное продавать при сопротивлении ММВБ 1504-1523, ориентир размыт в результате пересматра по итогам понедельника 18.11, с 6 ноября по 17 объявлялось снова мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1527 и возможной целью 1490, эта опция расширена 11.11 до 1476, а 14.11 до 1430(необязательно)), 5 ноября объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 25 октября -4 ноября, объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485), 24 октября объявляется пауза в рекомендациях, 23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба