Предпосылки торговой идеи
На прошлой неделе рынки демонстрировали стремление идти против трендов. Не только рынок акций, а большинство классов активов. Это значит, трейдеры, ориентированные на трендовые модели, понесли некоторые потери, однако до этого им удалось неплохо заработать на этих трендах. Более того, фаза отката также открывает перед нами много интересных возможностей для игры на коротком интервале.
Мои постоянные читатели знают, что я часто публикую стратегии, основанные на краткосрочной контр-трендовой модели, которая ориентирована на то, чтобы "собрать" стопы тех, кто следует за трендом. Вот, как это работает. Когда формируется крупный тренд, к нему подключаются инвесторы, ориентированные на трендовые стратегии. В конечном счете, наша отрасль насчитывает около 300 млрд. долларов, и мы не стесняемся использовать кредитное плечо.
Когда начинается коррекция, а она всегда начинается, трендовые игроки вынуждены быстро сокращать свое присутствие, чтобы ограничить убытки. В результате, коррекция набирает обороты. Таким образом, вполне вероятно, что когда они скорректируют свои позиции, начнется краткосрочное движение в другую сторону. Открывая позиции в противоположном направлении от краткосрочной динамики, сформированной упомянутым закрытием позиций, можно сыграть на откате.
Модель ориентируется только на основной тренд, но выдает сигналы на покупку только на статистически значимых откатах.
В этом случае, фьючерсы RY, основанные на кроссе EURJPY, долго и успешно росли. Инвесторы, использующие трендовые стратегии, находились в рынке с конца 2012 года, покидая его лишь на время, в период непродолжительных откатов. Сейчас снова начался один из таких откатов.
В предыдущие разы, когда мы получали сигнал на покупку от контр-трендовой модели, они дали неплохой результат. Пришло время еще раз попытать счастья.
Я, как всегда, работаю с фьючерсами, а не с валютами. Если вы привыкли к рынку спот, возможно, вы используете другую терминологию, но суть от этого не меняется.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Покупайте RYH4 на текущих уровнях. Установите жесткий стоп и два целевых уровня прибыли. Таким образом, ваши потенциальные прибыли и убытки известны с самого начала.
Параметры торговой идеи
Точка входа: Текущая цена 141.32. Покупайте здесь.
Стоп: Жесткий стоп на 138.17
Цель: закрывайте половину позиции на 143.19, и оставшуюся часть - на 144.45.
Временной горизонт: Средний период инвестирования для данной модели - две недели
Обратноскорректированые данные по фьючерсам RY
Источник: CSI Data
Мартовские фьючерсы RY
Источник: ThomsonReuters
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На прошлой неделе рынки демонстрировали стремление идти против трендов. Не только рынок акций, а большинство классов активов. Это значит, трейдеры, ориентированные на трендовые модели, понесли некоторые потери, однако до этого им удалось неплохо заработать на этих трендах. Более того, фаза отката также открывает перед нами много интересных возможностей для игры на коротком интервале.
Мои постоянные читатели знают, что я часто публикую стратегии, основанные на краткосрочной контр-трендовой модели, которая ориентирована на то, чтобы "собрать" стопы тех, кто следует за трендом. Вот, как это работает. Когда формируется крупный тренд, к нему подключаются инвесторы, ориентированные на трендовые стратегии. В конечном счете, наша отрасль насчитывает около 300 млрд. долларов, и мы не стесняемся использовать кредитное плечо.
Когда начинается коррекция, а она всегда начинается, трендовые игроки вынуждены быстро сокращать свое присутствие, чтобы ограничить убытки. В результате, коррекция набирает обороты. Таким образом, вполне вероятно, что когда они скорректируют свои позиции, начнется краткосрочное движение в другую сторону. Открывая позиции в противоположном направлении от краткосрочной динамики, сформированной упомянутым закрытием позиций, можно сыграть на откате.
Модель ориентируется только на основной тренд, но выдает сигналы на покупку только на статистически значимых откатах.
В этом случае, фьючерсы RY, основанные на кроссе EURJPY, долго и успешно росли. Инвесторы, использующие трендовые стратегии, находились в рынке с конца 2012 года, покидая его лишь на время, в период непродолжительных откатов. Сейчас снова начался один из таких откатов.
В предыдущие разы, когда мы получали сигнал на покупку от контр-трендовой модели, они дали неплохой результат. Пришло время еще раз попытать счастья.
Я, как всегда, работаю с фьючерсами, а не с валютами. Если вы привыкли к рынку спот, возможно, вы используете другую терминологию, но суть от этого не меняется.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Покупайте RYH4 на текущих уровнях. Установите жесткий стоп и два целевых уровня прибыли. Таким образом, ваши потенциальные прибыли и убытки известны с самого начала.
Параметры торговой идеи
Точка входа: Текущая цена 141.32. Покупайте здесь.
Стоп: Жесткий стоп на 138.17
Цель: закрывайте половину позиции на 143.19, и оставшуюся часть - на 144.45.
Временной горизонт: Средний период инвестирования для данной модели - две недели
Обратноскорректированые данные по фьючерсам RY
Источник: CSI Data
Мартовские фьючерсы RY
Источник: ThomsonReuters
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter