Инвесторы активно сбрасывали вчера в Нью-Йорке активы emerging markets, включая Россию и Бразилию. Сегодня ситуация по Индии и по Китаю выглядит получше, в Китае акции даже неплохо растут, страхи по поводу снижения индекса деловой активности КНР перед китайским новым годом, возможно, преувеличены. Однако японский рынок сильно снижается, что уменьшает ожидания отскока на американском рынке после удачного отчета Микрософт. Лондон, похоже, открывается, позитивно, но России придется испытать перед этим давление продаж вслед за падением S&P 500 в четверг.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Американские фьючерсы стали снижаться вскоре после выхода claims в 17.30 вслед за негативной динамикой в Европе, но падение к открытию американской сессии усилилось. В основном падение происходило на первых получасах, но сползание вниз продолжалось до 23.00, после чего был небольшой внутридневный отскок. S&P 500 потерял в итоге дня -0.89%. Падение S&P 500 вели финансовый сектор (-1.67%) и горносырьевой (-1.47%). Среди секторов выросли только телекоммуникации (+1.02%) как дивидендный сектор. Таким образом, падение китайского индекса деловой активности HSBC до 49.6 перевесил хороший рост индексов деловой активности PMI в еврозоне. Инвесторы продавали сырьевые акции и emerging markets, покупали же treasures, золото и дивидендные бумаги. Netflix (видеостример) вырос после отчета на 16.5%, а Ebay +0.97%. Доходности 10-летних бумаг упали на 3.04%. Уход в американские бонды начался после выхода слабых данных по Китаю, которые не перевесили данные по еврозоне и США, создав впечатление не слишком прекрасных дел в мире.
В 17.30 вышли claims – выросли до 326 К после 325К (оценка 330К после 326К). В 19.00 вышли перепродажи домов выросли до 4.87 млн. после 4.82 млн.(оценка 4.9 млн после 4.9 млн) и ведущие индикаторы выросли на 0.1% после 1%, оценка 0.1% после 0.8%
Отчет Микрософт в послеторгах вызвал рост акции на 3.51%.
Бразильский рынок потерял на -1.99% на слабых данных по Китаю.
Российские ADR в Нью-Йорке 23.01 упали (индекс Блумберга) на -1.74%. Лидировали в падении Мечел (-3.24%), Газпром (-2.77%), Сбербанк (-2.73%), Лукойл (-2.52%), Ростелеком (-2.05%), Норникель (-1.82%), МТС (-0.83%) Лидировали в падении Market Vectors Russia ETF упал -2.19% %.
Американские фьючерсы в малом позитиве в пятницу.
Утро пятницы в Азии и на других рынках
Азиатские рынки падают вслед за США и ростом курса йены, но китайский рынок активно растет за счет девелоперов и горносырьевого сектора. В Китае продолжают падать ставки на денежном рынке, а падение индекса деловой активности не воспринимается остро перед празднованием китайского нового года 31 янв.- 6 февраля.
Nikkei225 (Япония) упал -2.2% в 8.59. Китай (CSI 300) вырос +1.02% в 8.30
Новости пятницы
Отчеты Procter&Gamble, Xerox, Honeywell, Kimberly-Clark
22-25 января форум в Давосе
27 янв. отчет Магнит МСФО за 2014г.
27 янв. операционный отчет НЛМК за 4-ой квартал 2014г.
Торговля четверга
Отчет Газпрома (-0.14%) по МСФО за третий квартал 2013г. возвратил интерес к акции после разочарования среды от переноса переговоров с CNPC, а рост нефти и газа возбудил ралли по нефтегазовым бумагам. Сургутнефтегаз об (+1.23%), Татнефть об (+0.94%). Но негатив на американском премаркете к вечеру распугал инвесторов, прошли сильные распродажи. ММВБ (-0.12%), Сбербанк (-0.46%), Лукойл (-1.16%). Русал (-3.38%) скорректировался после ралли. Россети (+1.12%) ралли продолжили, но к концу дня оно сдулось. Алроса показала +3.28%, Интер РАО +6.76%.
Операционная отчетность Северстали (+0.13%) вызвала интерес к бумаге, но в конце дня она сдулась.
Новости России
Рентабельность Nord Stream (компания — оператор трубопровода «Северный поток», 51% проекта у «Газпрома») за девять месяцев 2013 г. снизилась с 22 до 8,6%, следует из отчетности «Газпрома» по МСФО за этот период. Затраты на транспортировку выросли с 17 млн до 25,6 млн руб. Чистая прибыль Nord Stream сократилась на 41,3% до 2,21 млрд руб., а выручка увеличилась на 50,1% до 25,566 млрд руб., следует из отчета «Газпрома» по МСФО.Прибыль снизилась из-за того, что расходы и амортизация по финансированию второй нитки «Северного потока» начисляются с момента его ввода в эксплуатацию, объясняет представитель Nord Stream. Из-за задержки ввода в эксплуатацию газопровода NEL (одна из двух ниток продолжения «Северного потока», была запущена в ноябре 2013 г., запуск планировался на год раньше) «доход от деятельности второй нитки “Северного потока” поступал не в полном объеме», объяснил собеседник «Ведомостей». Но после того как заработал NEL, доходы поступают в полном объеме — снижение прибыли временное, уверяет он.Vedomosti
Бывший гендиректор группы ГАЗ Бу Андерссон, назначенный президентом «АвтоВАЗа» еще в ноябре 2013 г., приступил к своим обязанностям 14 января. И уже первые шаги нового руководителя оказались решительными. Вчера компания объявила, что до конца 2014 г. численность концерна сократится на 7500 сотрудников. Соответствующий приказ уже подписан, сообщил представитель «АвтоВАЗа». Сколько в результате будет уволено людей, он говорить отказывается. По данным независимого профсоюза «Единство», из 7500 мест 5000 — рабочие (председателя профсоюза Петра Золотарева цитирует «РИА Новости»). Представитель «АвтоВАЗа» лишь отмечает, что будет сокращено 2500 позиций руководителей, специалистов и служащих, а численность рабочего персонала будет снижена за счет тех, кто выходит на пенсию, закрытых вакансий и «перераспределения численности между производствами и подразделениями». Сейчас на «АвтоВАЗе» работает 66 500 человек, сообщил представитель завода.Профсоюз «АвтоВАЗа» будет контролировать процесс снижения численности, сотрудники знали о сокращениях Vedomosti
Динамика рубля ничем не отличается от динамики других валют развивающихся и сырьевых экономик — все они в противофазе с движением доллара, объяснял «Вестям 24» министр экономического развития Алексей Улюкаев. Однако с января рубль падает быстрее большинства сопоставимых валют (см. график). И это на фоне сезонного укрепления счета текущих операций.Вероятно, это догоняющее падение, полагает главный экономист HSBC по России Александр Морозов: другие валюты быстрее падали в 2013 г. Толчком к началу падения стали несбывшиеся ожидания, полагает он, затем из-за стоп-лоссов получился эффект снежного кома.Январь стал месяцем переосмысления ситуации в экономике — в конце 2013 г. рынок упорно игнорировал новости, удивляется главный экономист АФК «Система» Евгений Надоршин: как мировые (улучшение экономики США, сворачивание программы количественного смягчения Федеральной резервной системы США (ФРС), возобновление поставок нефти из Ирана), так и российские (отзыв лицензий у банков, банковская паника, резкий негативный пересмотр прогнозов роста экономики).Хроническое ослабление валют развивающихся стран связано с ухудшением как темпов их роста, так и его перспектив, тогда как развитые страны ускоряются: возвращается ситуация 1990-х гг., когда развитые рынки были привлекательнее, объясняет Надоршин.По данным опроса PwC, руководители крупнейших мировых компаний связывают надежды на рост своего бизнеса с США и крупными странами Европы, считая, что основные факторы роста крупнейших развивающихся экономик исчерпаны: их вклад в мировой рост в 2014 г. будет наименьшим за три года.Смещение центров роста — первый фактор, который сдвинул баланс валют, второй фактор — изменение баланса предложения валют, что связано с сокращением программы «легких денег» ФРС (с $85 млрд до $75 млрд в месяц выкупаемых ипотечных и госбумаг), продолжает Надоршин. От сокращения вливаний ФРС может перейти к изъятию ликвидности, поскольку экономика США восстанавливается быстрее прогнозов. Для России плохая новость — еще и в том, что восстановление развитых экономик не сопровождается ростом спроса на энергоносители, тогда как предложение нефти вырастет за счет Ирана, говорит Надоршин: цены на нефть могут упасть. Vedomosti
Россия.
Индекс ММВБ утром свалится на 1489-1490, в случае ухудшения ситуации в Европе на 1483-1484
Фьючерсные контракты
Мартовская нефть (WTI) выросла 23.01 (97.32(+0.61%)). Более дальние контракты росли медленнее или даже припадали. Мартовский Brent упал на -0.64%($107.58). Нефть WTI продолжала рост на падении запасов дистиллятов в результате повышения потребления при холодной погоде в США, повышения прогноза по мировой экономике МВФ во вторник, и начале работы нефтепровода (TransCanada’s Gulf Coast pipeline), откачивающего нефть из Кушинга в Техас.. Зато Brent упал после данных о снижении промышленного индекса деловой активности в КНР. Нефть пробует прирастать сег. на снижении запасов дистиллятов из-за холодной погоды. EIA сообщило вечером о приросте запасов нефти на 0.919 млн.бар., приросте запасов бензина на 2.12 млн.бар., падении запасов дистиллятов на 3.21 млн.бар. От EIA в четверг ждали падение запасов дистиллятов на 0.5 млн.т.бар., рост запасов бензина на 1.75 млн.бар (4-ую неделю подряд), рост запасов нефти на 1.7 млн.бар.
Мартовские фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению с 6 последними сессиями – бычий фактор. Мартовские фьючерсы сегодня в малом позитиве.
FTSE открывается в позитиве.
В России открытие, вероятно, негативное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия понедельника. По фактору 2D отметим, что борьбу факторов поддержки акциям и давления на них. Внешний фон –фьючерсы Лондон в позитиве, в США в малом позитиве.
Кухня срочного рынка. Мартовские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 23.01 1379 вечерней 1362 Мартовские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с 4 последними сессиями ( медвежий фактор) . Июньские фьючерсы РТС были ниже мартовских.
ADR в США 23.01.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России. Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3681 в 7.48 пятницы))1.3555 в 7.44 четверга )1.3566 в 7.52 среды))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения сектор 23.01. лидировал в падении сектор финансов, лидировал в росте сектор энергетики 22.01. лидировали в падении сектор транспорта, лидировал в росте сектор энергетики 21.01 лидировал в росте сектор машиностроения, лидировали в падении потребительский сектор
Светофор индексов РТС и ММВБ.
23.01.14 Рынок открывался неопределенно, но выбрал траекторию роста. К вечеру прошли распродажи от ММВБ 1511.. Индекс ММВБ упал -0.12% , индекс РТС упал -0.73%
Объемы торгов РТС в четверг на падении упали, ММВБ упали
Мнение к четвергу-пятнице: при давлении от РТС 1397-1401 есть опора на ММВБ 1480-1486
Мнение к среде: есть опора от ММВБ 1469 и РТС 1388
Мнение на неделю: при возможном давлении от РТС 1396-1401 есть опора на ММВБ 1469-1477
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель вверх 1504.5-1507.5 от 20 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1483.25 ) сбылось 21,22 янв.
Цель A вверх 1508.7-1511.8 от 22 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1490.99 )
Цель B вниз 1481.1-1484.1 от 23 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1511.69)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает негативную неопределенность на открытии, хотя ожидал позитива. Поэтому он ждет попыток купить падение, хотя во второй половине дня активность покупок может опять снизиться.
День 23 января оставил смешанно-позитивное впечатление. Введем таргет сопротивление-мишени ММВБ 1505.9 и 1513.4.. Сопротивление РТС 1394.. Поддержка РТС 1378.8. (Индекс ММВБ утром свалится на 1489-1490, в случае ухудшения ситуации в Европе на 1483-1484)
В ходе сессии есть опасения негативные открытия понедельника.
Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост позитива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), активируем с 21 января среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) мягкое покупать при ориентире поддержки ММВБ 1453. 24 декабря-20 января была среднесрочная рекомендацию (на неделю и больше) мягкое накапливать при ориентире поддержки ММВБ 1468 (этот ориентир поддержки с 8 янв. расширяли до 1434), 20-23 дек. пробовали установить среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) сильное сокращать при уровне сопротивления ММВБ 1510
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба