• Устойчивое 20-месячное снижение цен на кофе арабика прекращается в 2014 году
• Двухдневный рост восстановил падение нескольких месяцев
• Торги по тренду гарантируют высокую прибыль, что покроет множество мелких убытков
Если вы торгуете на товарной бирже, вы не могли не заметить последнего оживления на рынках кофе. Это было самое сильное повышение за многие годы, и это имеет своей целью показать, как нежданное может внезапно произойти и научить, как извлечь из этого выгоду.
Давайте проанализируем динамику этого рынка. График, представленный ниже, показывает ценовое движение по кофе арабика с начала 2010 года. Последние два месяца сознательно не приведены. Глядя на эту диаграмму, можно увидеть рынок, который сначала имел очень сильный «бычий» тренд, когда цены выросли со средних уровней в 1,8 доллара США до 3,4 доллара США. А это почти 90,0 процентов за полгода. Неплохо! После этого цена развернулась и пошла вниз, при этом «медвежье» настроение господствовало с апреля 2011 года до конца 2013 года. Это была очень прибыльная долгосрочная торговля для тех, кто следует за трендом, в которой участвовали почти все CTA-фонды планеты. Цена упала с максимума в 3,4 доллара США до 1,1 доллара США.
Продолжение кривой по скорректированным недельным фьючерсам на кофе арабика
Источник: CSI Data
Теперь, после того как вы увидели что происходило в долгосрочном периоде, взгляните на дальнейшее развитие событий. Цена вдруг подскочила с уровня в 1,1 доллара США до 1,75 доллара США в течение очень короткого периода времени – это 60,0 процентов и частичное восстановление упавших значений нескольких месяцев. Огромный шаг!
Продолжение кривой по скорректированным недельным фьючерсам на кофе арабика
Источник: CSIData
Каким образом работали модели торгов по тренду при таком развороте ценового движения?
Как оказалось,довольно неплохо. Как правило, систематических трейдеров мало заботят причины движения цены. Примерно на уровне степени занимательности и значения того, насколько рынок обеспокоен избыточным производством в Бразилии. Если вы знаете, как поступать при движении цен, этого вполне достаточно; и сосвсем не за чем находить корни и понимать подоплёку всей этой динамики. Мы здесь не для поисков истины, а для получения прибыли.
Согласно наиболее классическим моделям торгов по тренду, приблизительно в конце года должен был бы произойти выход из коротких позиций. По долгосрочным моделям закрытие позиций могло бы произойти и чуть позже, но лишь в отношении некоторых следователей за трендом, которые находились на коротких позициях после крупного движения в конце января. Фактически это было тогда, когда начали поступать сигналы об открытии длинных позиций. На графике ниже представлена классическая модель торгов по тренду, применённая для моих идей здесь на Tradingfloor. В соответствии с этой моделью вход в длинные позиции случился 4 января. И последствия этого были достойны внимания.
Продолжение кривой по скорректированным дневным фьючерсам на кофе арабика
Источник: CSI Data
В течение двух дней наблюдалось стабильное повышение, каждое из которых было на уровне совокупного роста нескольких месяцев при характерных для рынка кофе обычных условиях. Этот вид торговли окупает пятьдесят коротких убыточных торгов без каких-либо усилий.
Этот тип торговли может научить следующим моментам, которые следовало бы знать, когда вы торгуете по тренду:
1. Несколько крупных торгов за короткий период времени могут привести к увеличению объёмов и без того большой прибыли.
2. Никогда заранее не знаешь, какой вид примет торговля.
3. Быть уверенным в том, что вы находитесь на верной волне, можно лишь при условии, если вы систематически совершаете вход на прорыве тренда на многих различных рынках.
Несколько слов относительно текущей ситуации.
Первое и самое главное – остерегайтесь взрыва волатильности. Это означает, что сейчас лучше придерживаться меньших по размеру позиций по кофе относительно предыдущих. Если вы вошли в торги задолго до этих изменений, вам, вероятно, следует начать сокращать размеры позиций. Возьмите какую-то прибыль и сокращайте размеры в соответствии с новой ситуацией с волатильностью. Лучше сократить свой риск втрое по сравнению с предыдущим месяцем. На графике ниже представлен рост ATR за последние несколько дней.
Дневной майский фьючерсный контракт на кофе арабика
Источник: ThomsonReuters
Если вы уже принимаете участие в торгах, то удерживайте позиции меньшего размера. Если же нет, дождитесь более подходящего времени для входа. Такой вид роста обычно сопровождается растущей волатильностью и резкими колебаниями. Дождитесь понижения и входите в торги на длинной стороне.
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
• Двухдневный рост восстановил падение нескольких месяцев
• Торги по тренду гарантируют высокую прибыль, что покроет множество мелких убытков
Если вы торгуете на товарной бирже, вы не могли не заметить последнего оживления на рынках кофе. Это было самое сильное повышение за многие годы, и это имеет своей целью показать, как нежданное может внезапно произойти и научить, как извлечь из этого выгоду.
Давайте проанализируем динамику этого рынка. График, представленный ниже, показывает ценовое движение по кофе арабика с начала 2010 года. Последние два месяца сознательно не приведены. Глядя на эту диаграмму, можно увидеть рынок, который сначала имел очень сильный «бычий» тренд, когда цены выросли со средних уровней в 1,8 доллара США до 3,4 доллара США. А это почти 90,0 процентов за полгода. Неплохо! После этого цена развернулась и пошла вниз, при этом «медвежье» настроение господствовало с апреля 2011 года до конца 2013 года. Это была очень прибыльная долгосрочная торговля для тех, кто следует за трендом, в которой участвовали почти все CTA-фонды планеты. Цена упала с максимума в 3,4 доллара США до 1,1 доллара США.
Продолжение кривой по скорректированным недельным фьючерсам на кофе арабика
Источник: CSI Data
Теперь, после того как вы увидели что происходило в долгосрочном периоде, взгляните на дальнейшее развитие событий. Цена вдруг подскочила с уровня в 1,1 доллара США до 1,75 доллара США в течение очень короткого периода времени – это 60,0 процентов и частичное восстановление упавших значений нескольких месяцев. Огромный шаг!
Продолжение кривой по скорректированным недельным фьючерсам на кофе арабика
Источник: CSIData
Каким образом работали модели торгов по тренду при таком развороте ценового движения?
Как оказалось,довольно неплохо. Как правило, систематических трейдеров мало заботят причины движения цены. Примерно на уровне степени занимательности и значения того, насколько рынок обеспокоен избыточным производством в Бразилии. Если вы знаете, как поступать при движении цен, этого вполне достаточно; и сосвсем не за чем находить корни и понимать подоплёку всей этой динамики. Мы здесь не для поисков истины, а для получения прибыли.
Согласно наиболее классическим моделям торгов по тренду, приблизительно в конце года должен был бы произойти выход из коротких позиций. По долгосрочным моделям закрытие позиций могло бы произойти и чуть позже, но лишь в отношении некоторых следователей за трендом, которые находились на коротких позициях после крупного движения в конце января. Фактически это было тогда, когда начали поступать сигналы об открытии длинных позиций. На графике ниже представлена классическая модель торгов по тренду, применённая для моих идей здесь на Tradingfloor. В соответствии с этой моделью вход в длинные позиции случился 4 января. И последствия этого были достойны внимания.
Продолжение кривой по скорректированным дневным фьючерсам на кофе арабика
Источник: CSI Data
В течение двух дней наблюдалось стабильное повышение, каждое из которых было на уровне совокупного роста нескольких месяцев при характерных для рынка кофе обычных условиях. Этот вид торговли окупает пятьдесят коротких убыточных торгов без каких-либо усилий.
Этот тип торговли может научить следующим моментам, которые следовало бы знать, когда вы торгуете по тренду:
1. Несколько крупных торгов за короткий период времени могут привести к увеличению объёмов и без того большой прибыли.
2. Никогда заранее не знаешь, какой вид примет торговля.
3. Быть уверенным в том, что вы находитесь на верной волне, можно лишь при условии, если вы систематически совершаете вход на прорыве тренда на многих различных рынках.
Несколько слов относительно текущей ситуации.
Первое и самое главное – остерегайтесь взрыва волатильности. Это означает, что сейчас лучше придерживаться меньших по размеру позиций по кофе относительно предыдущих. Если вы вошли в торги задолго до этих изменений, вам, вероятно, следует начать сокращать размеры позиций. Возьмите какую-то прибыль и сокращайте размеры в соответствии с новой ситуацией с волатильностью. Лучше сократить свой риск втрое по сравнению с предыдущим месяцем. На графике ниже представлен рост ATR за последние несколько дней.
Дневной майский фьючерсный контракт на кофе арабика
Источник: ThomsonReuters
Если вы уже принимаете участие в торгах, то удерживайте позиции меньшего размера. Если же нет, дождитесь более подходящего времени для входа. Такой вид роста обычно сопровождается растущей волатильностью и резкими колебаниями. Дождитесь понижения и входите в торги на длинной стороне.
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter