Брюссель. Стресс-тестам будут подвержены больше банков
Количество европейских банков, которые будут подвергнуты стресс-тестам, вероятно, возрастёт, пишет в понедельник Financial Times. По мнению источника газеты не менее 100 финансовых институтов будет вовлечено в процедуру проверки чтобы укрепить доверие на рынке.
Лидеры ЕС уже договорились опубликовать в июле результаты стресс-тестов 26 банков – в большинстве своём крупных зарубежных институтов – чтобы смягчить опасения по поводу уязвимости Еврозоны перед проблемой суверенного долга. Но один немецкий чиновник рассказал, что этим тестам, проводимым европейским комитетом по банковскому надзору (Committee of European Banking Supervisors (CEBS)) будут подвержены «значительная часть рынка» — около половины банковских балансов каждой страны. Этот же чиновник добавил, что восемь банков федеральных земель Германии (Landesbanks) уже согласились опубликовать результаты. Это означает, уже 10 немецких банков будут проходить тесты – Landesbanks, плюс Deutsche Bank и Commerzbank – и может ещё возрасти.
Слабые Landesbanks до настоящего момента отказывались от публикации, аргументируя это тем, что проверка их способности противостоять суверенным дефолтам пошлёт ошибочный сигнал инвесторам на рынке облигаций. Поначалу немецкое правительство поддерживало эту линию, но позже пришло к пониманию, что публикация тестов является важным сигналом, укрепляющим доверие.
CEBS отказалось прокомментировать параметры тестирования или назвать банки, но источники сообщили, что результаты будут опубликованы 15 июля.
Власти Европы попали под всё возрастающее давление расширить действие тестов на банки второго уровня, которые считаются более подверженными риску, включая Landesbanks и испанские сбербанки (cajas), или ещё более мелкие сбербанки. Банкиры говорят, что ведущую роль к полному раскрытию сыграл Банк Испании, разочарованный негативным отношением рынка к испанскому банковскому сектору из-за слабости некоторых cajas.
Однако сам процесс по-прежнему покрыт мраком, особенно касательно параметров тестирования. CEBS сообщил, что параметры были установлены на пан-европейском уровне, несмотря на утверждения некоторых банков, что стресс-сценарии имеют национальную специфику.
В ограниченном варианте прошлого года сценарий CEBS включал падение ВВП в 2010 г. на 2,7% и уровень безработицы на уровне 12%. Но по мнению банкиров и регуляторов нынешние сценарии будут куда менее жёсткими.
К тому же один руководитель банка сказал, что даже если список банков будет расширен, он всё равно не обнадёжит рынки в достаточной мере. «Нужна полная прозрачность», заявил он. «Необходимо опубликовать результаты тестирования всей банковской системы – иначе подозрения останутся».
