Сделка века Газпрома с Китаем состоялась и на ее запятках индекс ММВБ вступил в область небольшой относительной перекупленности. Однако американский рынок вчера раллировал, а сегодня уже пришли вести о сильном восстановлении промышленного индекса деловой активности PMI в КНР. Европа открывается в заметном позитиве перед выходом своего PMI, что обещает помочь росту на российском рынке.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Индекс SnP 500 вырос 0.81% в четверг перед и после выхода в 22.00 протоколов апрельского заседания ФРС. В протоколах ФРС обсуждались опции выхода из ультрастимулирующей монетарной политики. По мере приближения времени повышения ставок члены комитета должны проявлять на публике большую ясность, - таково мнение. Однако расхождения в целях между снижением безработицы и низкой инфляции побуждает ФРС быть гибкой. Таково содержание текста. Рост вели потребительские и нефтяные секторы SnP 500. После неудачного вторника для розничных компаний была пара удачных отчетов Tiffany(9.2%) и Target(+1%). Подгруппа ритейла SnP 500 выросла в среду на 1.2% (упала во вторник на 1%). Нефтегазовому сектору помог галоп нефтяных цен после сильного падения запасов нефти в США.
Доходности 10-летних бумаг выросли на 1.12% на обсуждениях в протоколах ФРС путей выхода из стимулирующей политики.
Бразильский рынок упал на -0.31 %
Российские ADR в Нью-Йорке 21.05 (индекс Блумберга) выросли +1.11%. Лидировали в росте Сургутпреф (+1.87%), МТС (+1.45%), Сбербанк(+1.41%), Сургутоб (+1.39%). Лукойл (+1.31%), Газпром (+1.28%). Market Vector Russia ETF вырос на +1.07%
Американские фьючерсы в позитиве в четверг после китайских данных PMI
Утро четверга в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки растут. Индекс промышленной деловой активности PMI от HSBC вырос с 48.1 до 49.7 (оценка 48.3). Курс йены к доллару снижается
Nikkei225 (Япония) вырос +2.09% в 8.42. Китай (CSI 300) вырос +0.55% в 8.30
Новости четверга
22 мая индекс деловой активности КНР
22 мая индексы деловой активности еврозоны
22 мая СД ФСК ЕЭС по дивидендам
22-24 мая Петербургский форум
27 мая отчет Ростелеком и МТС.
Торговля среды
Основной новостью дня была сделка СNPC и Газпрома, уже с вечера вторника поползли слухи, что она будет всё-таки заключена. В среду смущения наводил отказ Миллера назвать цену базовой поставки, но игроки быстро вычислили, что вероятная цена $351 за 1тыс.куб.м. Это все равно неплохо, хотя торг шел в диапазоне $360-400. Газпром прибавил +0.85%. Ведомости посчитали к четвергу цену поставки как $387. В.Путин после сообщений о подписании дал стране ориентир на большую стройку в Сибири, что также неплохо как мобилизующий фактор, не говоря уже о том, что найдена альтернатива поставок газа Западу. ТМК(трубная компания) не могла не подрасти +3.71%. Страсти вокруг Газпрома не умаляли поиск удачных активов, среди которых Сбербанкоб. занимал почетное место (+1.56%). Вести о том, что Новатэк ведет переговоры о продаже доли проекта Ямал-СПГ азиатским компаниям и удачно распродает объемы будущих поставок, подняли акцию (+3.43%). Повышение прогноза (отчет был во вторник) Интер РАО до 46–49 млрд. руб. продолжило ралли по бумаге (+6.5%). Металлургов скорее сбрасывали во главе с Норникелем (-1.53%), еще с утра горносырьевой сектор страдал в Азии. Днем были сообщения о демонтаже лагерей российских войск на границе с Украиной, что фоново поддерживало быков ММВБ (+1%) и вошел в зону небольшой относительной перекупленности. Аэрофлот (+1.1%) ищет пути приобретения ЮТэйр и привлек для оценки консалтинговую компанию Bain.
Новости Россия
Тридцатилетний контракт на поставку в Китай до 38 млрд куб. м трубопроводного газа в год подписан вчера в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Один из представителей российской делегации пожаловался «Ведомостям»: «Переговорная группа выжата как лимон. Чаша весов в сторону подписания реально склонилась только в 12 часов по Москве».По словам предправления «Газпрома Алексея Миллера, сумма контракта c CNPC — $400 млрд, контрактный объем составляет 1,032 трлн куб. м, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон переговоров. Таким образом, средняя стоимость газа для CNPC может составить $387 за 1000 куб. м (средняя цена для Европы в 2013 г. — $380). Но собеседник «Ведомостей» утверждает, что указанный объем — максимальный, а цена контракта рассчитана исходя из минимального объема по принципу «бери или плати». Каковы обязательства Китая по минимальному отбору, он не говорит. Под этот контракт предстоит построить трубопровод «Сила Сибири», и только после этого, через 4-6 лет, начнутся поставки. 38 млрд куб. м будут поставляться еще через пять лет, говорит человек, близкий к одной из сторон переговоров, т. е. за первые пять лет «Газпром» должен будет поставить в Китай по «Силе Сибири» до 82 млрд куб. м, или в среднем по 16,4 млрд куб. м в год. Представитель «Газпрома» не комментирует эту информацию. CNPC была недоступна для прессы.Аванс при поставках газа в Китай возможен, сообщил «Ведомостям» министр энергетики России Александр Новак, он может составить до $25 млрд:
Ведомости
Россия
ММВБ заканчивает заполнение гэпа 3 март(зак 28.02 – 1444.71). Следующие большие цели 1465-1472, но в условиях относительной перекупленности есть вопрос о скорости их достижения
Фьючерсные контракты
Июльская нефть (WTI) выросла 21.05 (104.07 (+0.22%)). Более дальние контракты росли медленнее. Июльский Brent вырос на 0.78% ($110.55). Нефть выросла на падении запасов нефти в США и падении импорта нефти ( за неделю) на 9.2%. Brent помогли сообщения о подготовке возможной эвакуации американского персонала из Ливии. EIA сообщил о падении запасов нефти на 7.23 млн.бар., запасы бензина выросли на 970000бар. В Кушинге запасы нефти упали на 225000бар. От EIA ожидали неизменность запасов нефти в среду.
Июньские фьючерсы SnP 500 в США увеличили отставание от спота по сравнению с 6 последней сессией вторника (нейтральный фактор). Фьючерсы сегодня в позитиве
FTSE открывается в заметном позитиве.
Экспресс-оценка.
В России открытие, вероятно, позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия пятницы. По фактору 2D отметим фактор неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон утром – фьючерсы Лондон в заметном позитиве, в США в позитиве.
Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 21.05 1299.4 вечерней 1304,1 Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению со вторником (нейтральный фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС были ниже июньских
ADR в США 21.05.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3675 в 8.13 четверга))1.3702 в 7.53 среды))1.3712 в 8.05 вторника ))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 21.05 лидировал в росте сектор финансов, отставал сектор металлургии 20.05 лидировал в росте сектор энергетики, лидировал в падении секторы машиностроения и химии 19.05 лидировал в росте сектор финансов, лидировал в падении сектор металлургии
Светофор
Рынок рос, хотя были внутридневные провалы вокруг Газпром упал. Индекс ММВБ вырос +1% , индекс РТС вырос +1.42%
Объемы торгов РТС в среду на росте выросли, ММВБ на росте выросли
Мнение ко вторнику-среде-четвергу: возможна неустойчивость выше ММВБ 1375-1389 и РТС 1234-12561
Мнение на неделю: есть опора от ММВБ 1371 и РТС 1232
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1470-1473 от 21 мая (Точка отмены этих ожиданий 1415.28)
Цель A вверх 1447.7-1450,6 от 20 мая (Точка отмены этих ожиданий 1406.85)
Цель A вверх 1441-1443,9 от 19 мая (Точка отмены этих ожиданий 1392.42) сбылось 21 мая
Цель A вверх 1464.2-1467,2 от 7 мая (Точка отмены этих ожиданий 1312.62)
Цель B локально вниз 1433.1-1437.4 от21 мая (Точка отмены этих ожиданий 1441,93)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня активность покупок может снизиться.
День 21 мая оставил позитивное впечатление. Введем таргет сопротивление-мишень ММВБ 1448.5 (техопора 1439.9) и РТС 1318.4 и 1336.8 ММВБ заканчивает заполнение гэпа 3 март(зак 28.02 – 1444.71). Следующие большие цели 1465-1472, но в условиях относительной перекупленности есть вопрос о скорости их достижения
В ходе сессии есть опасения позитивного открытия пятницы
Сочетание среднесрочных показателей указывает рост позитива ( при спаде негатива долгосрочных показателей), с 22 мая держим паузу в рекомендациях из-за относительной перекупленности индексов, 19-21мая происходило возвращение к рекомендации покупать при ориентире поддержки ММВБ 1361, 16 мая пробовал перейти к рекомендации умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1400, 15 мая повышали среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1312, 7 апреля-14 мая вводили среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343, (после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба