22 июля 2014 Saxo Bank Кефед Мадс
Предпосылки
В последнее время дела у Anheuser-Busch обстояли неважно на фоне лондонского конкурента SABMiller. Акции компании упали в цене на 3%, в то время как SABMiller подорожал на 1.5%. В итоге спред между акциями этих двух компаний составил -2. Приличные характеристики парной торговли в данной парочке предлагают нам благоприятную возможность для того, чтобы сделать ставку на возврат к средним значениям. Мы покупаем Anheuser-Busch (ABI) на открытии европейской сессии и одновременно продаем SABMiller (SAB).
Управление торговой стратегией и описание рисков
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 3.5. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (цена ABI – 2.03 * цена SAB) / 3.07 (в USD)
Если в течение пяти торговых дней ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: Покупка одной акции ABI (ABI:xbru) на каждые 2.03 продаваемые акции SAB (SAB:xlon). В условиях торговли в режиме реального времени мы нацелены на общий портфельный леверидж на уровне 2.5 и выбираем до пяти пар одновременно. Таким образом, мы продаем 289 акций SAB и покупаем 150 акций ABI на открытии сегодняшней европейской сессии.
Стоп: спред в размере 3.5. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Временной горизонт: это краткосрочная торговая стратегия
Краткосрочный график:
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В последнее время дела у Anheuser-Busch обстояли неважно на фоне лондонского конкурента SABMiller. Акции компании упали в цене на 3%, в то время как SABMiller подорожал на 1.5%. В итоге спред между акциями этих двух компаний составил -2. Приличные характеристики парной торговли в данной парочке предлагают нам благоприятную возможность для того, чтобы сделать ставку на возврат к средним значениям. Мы покупаем Anheuser-Busch (ABI) на открытии европейской сессии и одновременно продаем SABMiller (SAB).
Управление торговой стратегией и описание рисков
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 3.5. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (цена ABI – 2.03 * цена SAB) / 3.07 (в USD)
Если в течение пяти торговых дней ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: Покупка одной акции ABI (ABI:xbru) на каждые 2.03 продаваемые акции SAB (SAB:xlon). В условиях торговли в режиме реального времени мы нацелены на общий портфельный леверидж на уровне 2.5 и выбираем до пяти пар одновременно. Таким образом, мы продаем 289 акций SAB и покупаем 150 акций ABI на открытии сегодняшней европейской сессии.
Стоп: спред в размере 3.5. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Временной горизонт: это краткосрочная торговая стратегия
Краткосрочный график:
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter