5 августа 2014 Saxo Bank Кефед Мадс
Предпосылки
Компания Analog Devices, занимающаяся производством интегральных микросхем, в последнее время не может угнаться за одним из своих конкурентов по технологичной отрасли, компанией Microchip Technology. Акции Analog Devices (ADI) потеряли 7.1%, а акции Microchip Technology (MCHP) снизились всего 4.3% за последние две недели. Таким образом, спред вырос до -2.3. Акции этих компаний хорошо подходят для парной стратегии, поскольку корреляция между ними составляет 0.94, кроме того, спред возвращался к нулю не менее 16 раз за последние шесть месяцев, таким образом, мы делаем ставку на возврат к среднему, покупая ADI, и продавая MCHP.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 3.5. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (ADI - 1.108 * MCHP) / 0.6564.
Если в течение пяти торговых дней ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: Покупка одной акции Analog Devices (ADI:xnas) на каждые 1.108 проданных акций Microchip Technology. Кредитное плечо нашего торгового портфеля не превышает 2.5, при этом одновременно у нас реализуется не более пяти парных торговых стратегий. Таким образом, мы продаем 361 акцию MCHP и покупаем 336 акций ADI Стратегия будет реализована при открытии американской торговой сессии
Стоп: спред в размере 3.5 Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25 Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Временной горизонт: краткосрочный
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Компания Analog Devices, занимающаяся производством интегральных микросхем, в последнее время не может угнаться за одним из своих конкурентов по технологичной отрасли, компанией Microchip Technology. Акции Analog Devices (ADI) потеряли 7.1%, а акции Microchip Technology (MCHP) снизились всего 4.3% за последние две недели. Таким образом, спред вырос до -2.3. Акции этих компаний хорошо подходят для парной стратегии, поскольку корреляция между ними составляет 0.94, кроме того, спред возвращался к нулю не менее 16 раз за последние шесть месяцев, таким образом, мы делаем ставку на возврат к среднему, покупая ADI, и продавая MCHP.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 3.5. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (ADI - 1.108 * MCHP) / 0.6564.
Если в течение пяти торговых дней ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: Покупка одной акции Analog Devices (ADI:xnas) на каждые 1.108 проданных акций Microchip Technology. Кредитное плечо нашего торгового портфеля не превышает 2.5, при этом одновременно у нас реализуется не более пяти парных торговых стратегий. Таким образом, мы продаем 361 акцию MCHP и покупаем 336 акций ADI Стратегия будет реализована при открытии американской торговой сессии
Стоп: спред в размере 3.5 Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25 Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Временной горизонт: краткосрочный
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу