29 октября 2014 Saxo Bank Berger Serge
Предпосылки
Акции как класс активов известны своей высокой корреляцией, которая существенно усиливается в периоды роста волатильности. Таким образом, последние десять дней сегмент биотехнологий демонстрирует стремительный рост, однако не стоит забывать о его связи с фондовым рынком в целом.
Американский фондовый рынок снова перекуплен, поэтому нисходящая коррекция просто неизбежна. Можно сыграть на грядущем откате в секторе при помощи индексного Nasdaq Biotechnology Index ETF (IBB:xnas).
На недельном логарифмическом графике с данными за несколько лет видно, что откаты в апреле и сентябре/октябре остановились в области поддержки, сформированной линией восходящего тренда от августа 2011 года. Недавний рост от минимумов середины октября позволил индексу преодолеть максимум текущего года и добраться до исторических высот.
Однако восходящий прорыв не подтверждается аналогичным прорывом индикаторов моментума, в частности, индексом относительной силы (в нижней части графика), который продолжает формировать серию понижающихся максимумов. И все же, индикатор моментума, судя по всему, готов ускорить рост, что послужит бычьим сигналом в случае консолидации цен в течение ближайших недель.
Источник: Saxo Bank
На дневном графике видно, что индекс вырос на 19% за последние 10 торговых сессий, восходящая динамика была практически непрерывной, с периодическими восходящими разрывами. Если коротко, то это указывает на грядущее короткое покрытие, за которой последует новая волна роста, поскольку легкомысленные трейдеры кинуться покупать, чтобы не остаться в стороне на этом празднике жизни. Иными словами, на данном этапе индекс явно перекуплен, цены должны вернуться к средним значениям, прежде чем можно будет говорить о возобновлении восходящей динамики.
Во вторник IBB снова открылся с рэпом вверх и достиг экстремально перекупленных значений. Динамика сохраняет силу, поэтому мы не исключаем возможности роста к отметке $300, при этом медвежий разворот обеспечит активным трейдерам хорошую возможность для продажи.
Первая цель в области точки прорыва, зафиксированного в прошлый четверг (IBB преодолел синий линию, соединяющую предыдущие вершины) - удобная область для фиксации прибыли.
Источник: Saxo Bank
Управление торговой стратегией и описание рисков
С точки зрения управления рисками, важно помнить о высокой степени корреляции на рынке, а также о том, что Nasdaq Biotechnology Index (IBB:xnas) будет корректироваться вместе с рынком (если будет).
Параметры
Точка входа: продавайте Nasdaq Biotechnology Index (IBB:xnas) после медвежьего разворотного дня или после дневного закрытия ниже $291.60.
Стоп: $298.
Цель: $280.
Временной горизонт: одна - три недели.
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Акции как класс активов известны своей высокой корреляцией, которая существенно усиливается в периоды роста волатильности. Таким образом, последние десять дней сегмент биотехнологий демонстрирует стремительный рост, однако не стоит забывать о его связи с фондовым рынком в целом.
Американский фондовый рынок снова перекуплен, поэтому нисходящая коррекция просто неизбежна. Можно сыграть на грядущем откате в секторе при помощи индексного Nasdaq Biotechnology Index ETF (IBB:xnas).
На недельном логарифмическом графике с данными за несколько лет видно, что откаты в апреле и сентябре/октябре остановились в области поддержки, сформированной линией восходящего тренда от августа 2011 года. Недавний рост от минимумов середины октября позволил индексу преодолеть максимум текущего года и добраться до исторических высот.
Однако восходящий прорыв не подтверждается аналогичным прорывом индикаторов моментума, в частности, индексом относительной силы (в нижней части графика), который продолжает формировать серию понижающихся максимумов. И все же, индикатор моментума, судя по всему, готов ускорить рост, что послужит бычьим сигналом в случае консолидации цен в течение ближайших недель.
Источник: Saxo Bank
На дневном графике видно, что индекс вырос на 19% за последние 10 торговых сессий, восходящая динамика была практически непрерывной, с периодическими восходящими разрывами. Если коротко, то это указывает на грядущее короткое покрытие, за которой последует новая волна роста, поскольку легкомысленные трейдеры кинуться покупать, чтобы не остаться в стороне на этом празднике жизни. Иными словами, на данном этапе индекс явно перекуплен, цены должны вернуться к средним значениям, прежде чем можно будет говорить о возобновлении восходящей динамики.
Во вторник IBB снова открылся с рэпом вверх и достиг экстремально перекупленных значений. Динамика сохраняет силу, поэтому мы не исключаем возможности роста к отметке $300, при этом медвежий разворот обеспечит активным трейдерам хорошую возможность для продажи.
Первая цель в области точки прорыва, зафиксированного в прошлый четверг (IBB преодолел синий линию, соединяющую предыдущие вершины) - удобная область для фиксации прибыли.
Источник: Saxo Bank
Управление торговой стратегией и описание рисков
С точки зрения управления рисками, важно помнить о высокой степени корреляции на рынке, а также о том, что Nasdaq Biotechnology Index (IBB:xnas) будет корректироваться вместе с рынком (если будет).
Параметры
Точка входа: продавайте Nasdaq Biotechnology Index (IBB:xnas) после медвежьего разворотного дня или после дневного закрытия ниже $291.60.
Стоп: $298.
Цель: $280.
Временной горизонт: одна - три недели.
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter