28 декабря 2015 Pro Finance Service
Рынок ждет открытия торгов в США
Доллар отошел от двухмесячного минимума к иене на азиатской сессии в понедельник после выхода слабых экономических данных в Японии. Ряд рынков, включая Австралию и многие страны Европы закрыты в понедельник в связи с дальнейшим празднованием католического Рождества. К 12.50 мск доллар стабилизировался к иене на уровне Y120.29, что немного выше сессионного минимума Y120.17, а также минимума пятницы Y120.05. Доллар вырос примерно на 0,6 % к иене за год, однако потерял более 2 % за этот месяц. Промышленное производство в Японии сократилось на 1,0 % в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем, хотя экономисты в среднем прогнозировали снижения на 0,6 %. Данные свидетельствуют о том, что слабый спрос на развивающихся рынках продолжает оказывать негативное влияние на экономический рост. Согласно другому отчету, розничные продажи в Японии снизились на 1,0 % в ноябре по сравнению с предыдущим годом, сильнее ожидаемого аналитиками падения на 0,6 %. Такие новости последовали после смешанных данных, опубликованных в пятницу, которые возродили слухи о том, что Банк Японии может, в итоге, принять дополнительные стимулирующие меры для достижения своей цели: устойчивой 2-процентной инфляции. Китайский юань снизился к доллару после того, как показал недельный рост впервые за восемь недель. Народный банк Китая перед началом торгов установил серединную ставку на уровне 6,475 за доллар - на 0,06 процента ниже предыдущего значения в 6,4713.
Курс доллара к остальным мировым валютам остается на месте в понедельник в ожидании открытия сессии в США. Валюта уже потеряла свои высокие позиции после роста на решении ФРС США по итогам декабрьского заседания повысить ставку. По состоянию на 13.00 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 97.96 пункта. Курс евро к доллару падает до $1.0963 с $1.0978 на предыдущем закрытии. Ранее курс евро к доллару рос до $1.0981. Ожидания повышения ставки ФРС, а также непосредственное решение увеличить ставку регулятором до 0,25-0,5% годовых с рекордно низкого уровня в 0-0,25%, привело к значительному укреплению американской валюты. Однако этот рост уже отыгран рынком, внимание инвесторов переключается на дальнейшее повышение ставки в 2016 году. На этом фоне трейдеры обращают внимание на перспективы следующего повышение ставки. При этом рынок озабочен темпами дальнейшей нормализации кредитно-денежной политики в США, ожидая, что он будет крайне медленным. Аналитики все больше сходятся во мнении, что регулятор в очередной раз повысит ставку не раньше апреля 2016 года. "Рынок ожидает, что повышение не будет агрессивным, и это действительно оказывает влияние на доллар", - сказал стратег по валютным рынкам в Mizuho Bank Ltd. Сирин Хараджли
Barclays: коррекция аусси возможна, но речи о завершении тренда не идет
Австралийская валюта не может похвастаться выразительной позитивной динамикой, но в последнее время дела у быков определенно обстоят лучше, чем раньше, и приверженность пары линии поддержки с сентября этого года дает повод говорить о том, что фокус остается смещен к уровням вблизи $0.74 ($0.7386 — линия сопротивления с октября/$0.7423 200-дневная sma). В определенной мере позитивное влияние на аусси оказало приближение конца года, а также то, как рынок воспринял первое за последние десять лет повышение ставки ФРС. Стабилизация цен на ключевое для Австралии сырье, между тем, также дает повод для некоторого сокращения шортов, и в ближайшее время не стоит исключать продолжения этого процесса и развития восстановления аусси.
Вместе с тем, как считают в Barclays, о переломе в настрое участников рынка не приходится говорить. В банке отмечают, что фундаментальные факторы не сильно изменились, и позитивные моменты в технической картине оправдывают лишь локальную коррекцию. В Barclays отмечают, что при текущих ценах на сырье курс аусси переоценен почти на 9%, при этом в 2016 ситуация, вероятно, лишь ухудшится. В банке видят опасность дальнейшего падения сырьевых активов, и полагают, что справедливый курс аусси может сместиться еще на 5% - 6% ниже. Barclays сохраняет прогноз по аусси/доллару на первый квартал 2016 на уровне $0.68, рассчитывая на падение пары к $0.66 во втором и к $0.64 в третьем квартале.
Danske Bank: сигналы нашей торговой системы на эту неделю
На этой неделе наша торговая система G10 FX Financial Scorecard рекомендует к покупке: швейцарский франк, доллар США и норвежскую крону, а к продаже: шведскую крону, австралийский и канадский доллары (вес в общем портфеле указан в таблице ниже). Рекомендации прошлой недели привели к убытку в размере 0.6%. Наиболее прибыльными оказались позиции по евро и франку. Наиболее убыточной стала продажа австралийского доллара. Следующие сигналы модели будут опубликованы 4 января.
Прим. Profinance.ru: сигналы модели G10 FX Financial Scorecard формируются (на входе) с использованием 4 параметров:
1. Технический анализ (MACD2);
2. Процентные ставки (однолетние свопы);
3. Премия за риск (подразумеваемая волатильность);
4. Позиционирование участников рынка.
С начала применения модели (октябрь 2010 года) ее доходность составляет 11.7%. Тест на исторических данных для периода с января 2006 года по сентябрь 2010 года показал доходность 67%
Доллар отошел от двухмесячного минимума к иене на азиатской сессии в понедельник после выхода слабых экономических данных в Японии. Ряд рынков, включая Австралию и многие страны Европы закрыты в понедельник в связи с дальнейшим празднованием католического Рождества. К 12.50 мск доллар стабилизировался к иене на уровне Y120.29, что немного выше сессионного минимума Y120.17, а также минимума пятницы Y120.05. Доллар вырос примерно на 0,6 % к иене за год, однако потерял более 2 % за этот месяц. Промышленное производство в Японии сократилось на 1,0 % в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем, хотя экономисты в среднем прогнозировали снижения на 0,6 %. Данные свидетельствуют о том, что слабый спрос на развивающихся рынках продолжает оказывать негативное влияние на экономический рост. Согласно другому отчету, розничные продажи в Японии снизились на 1,0 % в ноябре по сравнению с предыдущим годом, сильнее ожидаемого аналитиками падения на 0,6 %. Такие новости последовали после смешанных данных, опубликованных в пятницу, которые возродили слухи о том, что Банк Японии может, в итоге, принять дополнительные стимулирующие меры для достижения своей цели: устойчивой 2-процентной инфляции. Китайский юань снизился к доллару после того, как показал недельный рост впервые за восемь недель. Народный банк Китая перед началом торгов установил серединную ставку на уровне 6,475 за доллар - на 0,06 процента ниже предыдущего значения в 6,4713.
Курс доллара к остальным мировым валютам остается на месте в понедельник в ожидании открытия сессии в США. Валюта уже потеряла свои высокие позиции после роста на решении ФРС США по итогам декабрьского заседания повысить ставку. По состоянию на 13.00 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 97.96 пункта. Курс евро к доллару падает до $1.0963 с $1.0978 на предыдущем закрытии. Ранее курс евро к доллару рос до $1.0981. Ожидания повышения ставки ФРС, а также непосредственное решение увеличить ставку регулятором до 0,25-0,5% годовых с рекордно низкого уровня в 0-0,25%, привело к значительному укреплению американской валюты. Однако этот рост уже отыгран рынком, внимание инвесторов переключается на дальнейшее повышение ставки в 2016 году. На этом фоне трейдеры обращают внимание на перспективы следующего повышение ставки. При этом рынок озабочен темпами дальнейшей нормализации кредитно-денежной политики в США, ожидая, что он будет крайне медленным. Аналитики все больше сходятся во мнении, что регулятор в очередной раз повысит ставку не раньше апреля 2016 года. "Рынок ожидает, что повышение не будет агрессивным, и это действительно оказывает влияние на доллар", - сказал стратег по валютным рынкам в Mizuho Bank Ltd. Сирин Хараджли
Barclays: коррекция аусси возможна, но речи о завершении тренда не идет
Австралийская валюта не может похвастаться выразительной позитивной динамикой, но в последнее время дела у быков определенно обстоят лучше, чем раньше, и приверженность пары линии поддержки с сентября этого года дает повод говорить о том, что фокус остается смещен к уровням вблизи $0.74 ($0.7386 — линия сопротивления с октября/$0.7423 200-дневная sma). В определенной мере позитивное влияние на аусси оказало приближение конца года, а также то, как рынок воспринял первое за последние десять лет повышение ставки ФРС. Стабилизация цен на ключевое для Австралии сырье, между тем, также дает повод для некоторого сокращения шортов, и в ближайшее время не стоит исключать продолжения этого процесса и развития восстановления аусси.
Вместе с тем, как считают в Barclays, о переломе в настрое участников рынка не приходится говорить. В банке отмечают, что фундаментальные факторы не сильно изменились, и позитивные моменты в технической картине оправдывают лишь локальную коррекцию. В Barclays отмечают, что при текущих ценах на сырье курс аусси переоценен почти на 9%, при этом в 2016 ситуация, вероятно, лишь ухудшится. В банке видят опасность дальнейшего падения сырьевых активов, и полагают, что справедливый курс аусси может сместиться еще на 5% - 6% ниже. Barclays сохраняет прогноз по аусси/доллару на первый квартал 2016 на уровне $0.68, рассчитывая на падение пары к $0.66 во втором и к $0.64 в третьем квартале.
Danske Bank: сигналы нашей торговой системы на эту неделю
На этой неделе наша торговая система G10 FX Financial Scorecard рекомендует к покупке: швейцарский франк, доллар США и норвежскую крону, а к продаже: шведскую крону, австралийский и канадский доллары (вес в общем портфеле указан в таблице ниже). Рекомендации прошлой недели привели к убытку в размере 0.6%. Наиболее прибыльными оказались позиции по евро и франку. Наиболее убыточной стала продажа австралийского доллара. Следующие сигналы модели будут опубликованы 4 января.
Прим. Profinance.ru: сигналы модели G10 FX Financial Scorecard формируются (на входе) с использованием 4 параметров:
1. Технический анализ (MACD2);
2. Процентные ставки (однолетние свопы);
3. Премия за риск (подразумеваемая волатильность);
4. Позиционирование участников рынка.
С начала применения модели (октябрь 2010 года) ее доходность составляет 11.7%. Тест на исторических данных для периода с января 2006 года по сентябрь 2010 года показал доходность 67%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба