27 января 2017 utmedia
Ниал Фуллер - профессиональный трейдер и автор, имеющий высокий авторитет на рынке. Его статьи ежемесячно читают более 250 000 трейдеров. С 2008 года, обучение у него прошли свыше 15000 студентов.
Дейтрейдинг - это нечто, о чем знают все. Можно подойти к любому незнакомому вам человеку и спросить: "Что вы думаете о дейтрейдинге?" И тот, скорее всего, скажет что-то вроде: "Рискованный, но может быстро сделать вас богатым". Дейтрейдинг - одна из главных идей, привлекающих людей в мир торговли. Они думают, что смогут быстро заработать и жить, как в сказке, если только научатся торговать внутри дня. Но попробовав, большинство людей быстро осознают, что стабильный заработок - трудоемкий, стрессовый и очень трудный процесс.
Многие, которых привлекает дейтрейдинг, считают, что количество сделок важнее качества, что неверно. Прежде всего, трейдер должен стремиться сохранить капитал и терпеливо ждать сделки только с высокой вероятностью успеха. Надеюсь, данная статья даст вам понимание того, почему с помощью дейтрейдинга большинство трейдеров не может достичь финансовой независимости.
Мне не нравится стереотипное представление о "дейтрейдере"...
У широкой общественности сформировалось такое представление: если ты занимаешься спекуляциями на любых финансовых рынках, то ты - "дейтрейдер", сидящий дома перед несколькими мониторами и целый день неистово нажимающий на клавиши. В самом деле, считается престижным сообщить в дружеской беседе друзьям или знакомым, что ты - "дейтрейдер", потому что при этом в их голове сразу же всплывает определенный стереотипный образ. Если вы скажете: "Я - свинговый трейдер, торгую по дневным графикам от 4 до 10 раз в месяц", это будет звучать не так эффектно, правда?
Такое иллюзорное представление о дейтрейдерах нравится многим людям просто потому, что они хотят называться "дейтрейдерами", поскольку у собеседника возникает ассоциация с молодым и богатым "дейтрейдером", который зарабатывает миллионы и ездит на "Феррари". Однако это не соответствует действительности.
На самом деле, дейтрейдер - это парень, которому прошлой ночью удалось поспать всего пару часов, потому что он просматривал и анализировал кучу графиков, а затем он сел за компьютер задолго до открытия рынка, чтобы подготовиться к предстоящей торговой сессии. Многие трейдеры всеми силами стараются стать богатым дейтрейдером только потому, что считают именно такой стереотип социально приемлемым и "крутым". Это заставляет их каждую свободную минуту посвящать графикам, довольствуясь небольшими заработками (если они вообще есть). Такой подход к торговле нельзя назвать полезным для здоровья. И он, безусловно, не позволит трейдеру удержаться на рынке, если он не научится правильно торговать.
Нисходящий подход
Торговлю можно сравнить со строительством дома: сначала нужно создать фундамент, а затем, по мере того, как на нем будет вырастать дом, можно переходить к более и более тонким элементам конструкции. И лишь в самом конце можно обсуждать отделку интерьера и тип телевизора, который следует купить. Трейдер должен понимать динамику цены на высоких таймфреймах, и то как на них работают графики. Лишь после этого можно пытаться опускаться до внутридневных таймфреймов. Торговле всегда нужно обучать и обучаться, используя нисходящий технический подход, чтобы трейдер понимал, что происходит на более высоких таймфреймах, прежде чем будет искать сделки внутри дня. Именно так я обучаю своих студентов, и именно так я сам торгую уже более десяти лет.
Биржи и центры ликвидности зарабатывают на дейтрейдерах (не на всех, но на большинстве из них)
Еще один недостаток дейтрейдинга заключается в том, что у представителей биржи определенно есть финансовый стимул для того, чтобы люди совершали больше сделок. Все очень просто: больше сделок - больше комиссия, то есть больше заработок за счет сведения заявок. Таким образом, существует системная заинтересованность центров ликвидности в том, чтобы трейдеры старались торговать как можно чаще. Дейтрейдеры приносят им много денег.
Стоит заметить, что добросовестные брокеры часто идут навстречу дейтрейдерам, предлагая небольшие комиссии при относительно высоких объемах торговли. Это честнее по отношению к трейдеру. Одним словом, внимательно относитесь к выбору брокера.
Я торгую уже более 10 лет и до сих пор не занимаюсь дейтрейдингом. Возможно, вам это о чем-то скажет. К тому же, с точки зрения сохранения капитала: торгуя чаще, вы больше денег отдаете в виде биржевых сборов и комиссий. Это постепенно уменьшает ваш капитал, доступный для совершения сделок с высокой вероятностью на успех.
Охотники за стопами любят дейтрейдеров
Вполне естественно, что стоповые ордера дейтрейдеров расположены ближе к текущей цене, поскольку торговля производится по внутридневным графикам в надежде получить быструю прибыль с коротким стопом. "Большие парни" и институциональные трейдеры любят среднестатистического розничного дейтрейдера за многочисленные стопы, за которыми можно "охотиться". Если вы торгуете внутри дня и каждую неделю совершаете множество сделок, вам гораздо сложнее добиться высокого процента прибыльных трейдов, что связано, главным образом, с частым срабатыванием стоповых ордеров. Институциональные трейдеры имеют доступ к информации о потоке ордеров и о том, где находятся стоповые ордера. Таким образом, они имеют возможность "подсматривать", где мелкие внутридневные игроки располагают свои стопы. Замечали ли вы когда-либо, как, когда вы пытаетесь торговать внутри дня, цена сначала задевает ваш стоп, а затем разворачивается в направлении вашей исходной позиции? Чем больше входов внутри дня вы делаете, тем выше риск быть выброшенным из игры большими парнями. Поэтому торговать следует только при наличии отличных торговых сигналов и понятной рыночной ситуации.
Рыночный шум: высокочастотные и алгоритмические трейдеры наносят вред дейтрейдерам
С наступлением эры высокочастотной и алгоритмической торговли, на внутридневных графиках появилось очень много ложных сигналов, которые я называю рыночным шумом. Розничному дейтрейдеру на сегодняшнем рынке гораздо труднее получить прибыль, чем примерно 10 лет назад - до того, как компьютерная торговля начала доминировать на рынке. Эти высокочастотные трейдеры имеют "нечестное" преимущество, поскольку они видят все рыночные данные и реагируют на них гораздо быстрее нас. Высокочастотные алгоритмы реально изменили изначальную "природу" внутридневных графиков, сделав их более хаотичными и менее предсказуемыми. Очевидно, что это значительно затрудняет чтение графиков среднестатистическим розничным трейдером.
Фильтрация "шелухи"
Дейтрейдинг создает и укрепляет в сознании трейдера представление о том, что "чем больше, тем лучше", что, по сути дела, является игрой на удачу, в отличие от подхода "меньше значит больше", присущего свинговой торговле на более высоких таймфреймах. Как мы видели, сегодняшним розничным дейтрейдерам приходится сталкиваться с довольно жесткой конкуренцией в виде суперкомпьютеров и алгоритмов, написанных искусными математиками. Поэтому не стоит начинать анализ рыночной ситуации с мелких таймфремов. Это позволит не тратить свое время и нервы, пытаясь конкурировать с такими игроками, имеющими нечестное преимущество. Гораздо более легкий и прибыльный способ торговли заключается в определении тенденции на высоких таймфреймах и поиске точки входа внутри дня.
Вот почему я торгую на часовых и дневных графиках. Они фильтруют всю "шелуху", которая появляется на мелких таймфреймах в результате работы компьютерных алгоритмов. Коротко, сформулировать разницу между дейтрейдингом и свинговой торговлей на более высоких таймфреймах можно так: нужно работать хитрее, а не более напряженной. Быть хитрее - значит торговать на более высоких таймфреймах, игнорируя все рваные движения и "шелуху", с которой часто приходится сталкиваться дейтрейдерам.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Дейтрейдинг - это нечто, о чем знают все. Можно подойти к любому незнакомому вам человеку и спросить: "Что вы думаете о дейтрейдинге?" И тот, скорее всего, скажет что-то вроде: "Рискованный, но может быстро сделать вас богатым". Дейтрейдинг - одна из главных идей, привлекающих людей в мир торговли. Они думают, что смогут быстро заработать и жить, как в сказке, если только научатся торговать внутри дня. Но попробовав, большинство людей быстро осознают, что стабильный заработок - трудоемкий, стрессовый и очень трудный процесс.
Многие, которых привлекает дейтрейдинг, считают, что количество сделок важнее качества, что неверно. Прежде всего, трейдер должен стремиться сохранить капитал и терпеливо ждать сделки только с высокой вероятностью успеха. Надеюсь, данная статья даст вам понимание того, почему с помощью дейтрейдинга большинство трейдеров не может достичь финансовой независимости.
Мне не нравится стереотипное представление о "дейтрейдере"...
У широкой общественности сформировалось такое представление: если ты занимаешься спекуляциями на любых финансовых рынках, то ты - "дейтрейдер", сидящий дома перед несколькими мониторами и целый день неистово нажимающий на клавиши. В самом деле, считается престижным сообщить в дружеской беседе друзьям или знакомым, что ты - "дейтрейдер", потому что при этом в их голове сразу же всплывает определенный стереотипный образ. Если вы скажете: "Я - свинговый трейдер, торгую по дневным графикам от 4 до 10 раз в месяц", это будет звучать не так эффектно, правда?
Такое иллюзорное представление о дейтрейдерах нравится многим людям просто потому, что они хотят называться "дейтрейдерами", поскольку у собеседника возникает ассоциация с молодым и богатым "дейтрейдером", который зарабатывает миллионы и ездит на "Феррари". Однако это не соответствует действительности.
На самом деле, дейтрейдер - это парень, которому прошлой ночью удалось поспать всего пару часов, потому что он просматривал и анализировал кучу графиков, а затем он сел за компьютер задолго до открытия рынка, чтобы подготовиться к предстоящей торговой сессии. Многие трейдеры всеми силами стараются стать богатым дейтрейдером только потому, что считают именно такой стереотип социально приемлемым и "крутым". Это заставляет их каждую свободную минуту посвящать графикам, довольствуясь небольшими заработками (если они вообще есть). Такой подход к торговле нельзя назвать полезным для здоровья. И он, безусловно, не позволит трейдеру удержаться на рынке, если он не научится правильно торговать.
Нисходящий подход
Торговлю можно сравнить со строительством дома: сначала нужно создать фундамент, а затем, по мере того, как на нем будет вырастать дом, можно переходить к более и более тонким элементам конструкции. И лишь в самом конце можно обсуждать отделку интерьера и тип телевизора, который следует купить. Трейдер должен понимать динамику цены на высоких таймфреймах, и то как на них работают графики. Лишь после этого можно пытаться опускаться до внутридневных таймфреймов. Торговле всегда нужно обучать и обучаться, используя нисходящий технический подход, чтобы трейдер понимал, что происходит на более высоких таймфреймах, прежде чем будет искать сделки внутри дня. Именно так я обучаю своих студентов, и именно так я сам торгую уже более десяти лет.
Биржи и центры ликвидности зарабатывают на дейтрейдерах (не на всех, но на большинстве из них)
Еще один недостаток дейтрейдинга заключается в том, что у представителей биржи определенно есть финансовый стимул для того, чтобы люди совершали больше сделок. Все очень просто: больше сделок - больше комиссия, то есть больше заработок за счет сведения заявок. Таким образом, существует системная заинтересованность центров ликвидности в том, чтобы трейдеры старались торговать как можно чаще. Дейтрейдеры приносят им много денег.
Стоит заметить, что добросовестные брокеры часто идут навстречу дейтрейдерам, предлагая небольшие комиссии при относительно высоких объемах торговли. Это честнее по отношению к трейдеру. Одним словом, внимательно относитесь к выбору брокера.
Я торгую уже более 10 лет и до сих пор не занимаюсь дейтрейдингом. Возможно, вам это о чем-то скажет. К тому же, с точки зрения сохранения капитала: торгуя чаще, вы больше денег отдаете в виде биржевых сборов и комиссий. Это постепенно уменьшает ваш капитал, доступный для совершения сделок с высокой вероятностью на успех.
Охотники за стопами любят дейтрейдеров
Вполне естественно, что стоповые ордера дейтрейдеров расположены ближе к текущей цене, поскольку торговля производится по внутридневным графикам в надежде получить быструю прибыль с коротким стопом. "Большие парни" и институциональные трейдеры любят среднестатистического розничного дейтрейдера за многочисленные стопы, за которыми можно "охотиться". Если вы торгуете внутри дня и каждую неделю совершаете множество сделок, вам гораздо сложнее добиться высокого процента прибыльных трейдов, что связано, главным образом, с частым срабатыванием стоповых ордеров. Институциональные трейдеры имеют доступ к информации о потоке ордеров и о том, где находятся стоповые ордера. Таким образом, они имеют возможность "подсматривать", где мелкие внутридневные игроки располагают свои стопы. Замечали ли вы когда-либо, как, когда вы пытаетесь торговать внутри дня, цена сначала задевает ваш стоп, а затем разворачивается в направлении вашей исходной позиции? Чем больше входов внутри дня вы делаете, тем выше риск быть выброшенным из игры большими парнями. Поэтому торговать следует только при наличии отличных торговых сигналов и понятной рыночной ситуации.
Рыночный шум: высокочастотные и алгоритмические трейдеры наносят вред дейтрейдерам
С наступлением эры высокочастотной и алгоритмической торговли, на внутридневных графиках появилось очень много ложных сигналов, которые я называю рыночным шумом. Розничному дейтрейдеру на сегодняшнем рынке гораздо труднее получить прибыль, чем примерно 10 лет назад - до того, как компьютерная торговля начала доминировать на рынке. Эти высокочастотные трейдеры имеют "нечестное" преимущество, поскольку они видят все рыночные данные и реагируют на них гораздо быстрее нас. Высокочастотные алгоритмы реально изменили изначальную "природу" внутридневных графиков, сделав их более хаотичными и менее предсказуемыми. Очевидно, что это значительно затрудняет чтение графиков среднестатистическим розничным трейдером.
Фильтрация "шелухи"
Дейтрейдинг создает и укрепляет в сознании трейдера представление о том, что "чем больше, тем лучше", что, по сути дела, является игрой на удачу, в отличие от подхода "меньше значит больше", присущего свинговой торговле на более высоких таймфреймах. Как мы видели, сегодняшним розничным дейтрейдерам приходится сталкиваться с довольно жесткой конкуренцией в виде суперкомпьютеров и алгоритмов, написанных искусными математиками. Поэтому не стоит начинать анализ рыночной ситуации с мелких таймфремов. Это позволит не тратить свое время и нервы, пытаясь конкурировать с такими игроками, имеющими нечестное преимущество. Гораздо более легкий и прибыльный способ торговли заключается в определении тенденции на высоких таймфреймах и поиске точки входа внутри дня.
Вот почему я торгую на часовых и дневных графиках. Они фильтруют всю "шелуху", которая появляется на мелких таймфреймах в результате работы компьютерных алгоритмов. Коротко, сформулировать разницу между дейтрейдингом и свинговой торговлей на более высоких таймфреймах можно так: нужно работать хитрее, а не более напряженной. Быть хитрее - значит торговать на более высоких таймфреймах, игнорируя все рваные движения и "шелуху", с которой часто приходится сталкиваться дейтрейдерам.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу