4 апреля 2017 utmedia Марков Алексей
-Главные события и важнейшие новости недели-
Закончился очередной квартал, суперуспешный для инвесторов, как и последняя неделя, на который рынок вырос на 0,8%-1,4%, а по итогам квартала рост составил 5,5% по S&P500, а Nasdaq и вовсе вырос на 9,8%.
Неделя началась с серьезного гэпдауна на фоне рекордной за много лет серии красных дней подряд по индексу Dow Jones из-за страхов после пятничной неразберихи относительно несостоявшейся отмены Obamacarе и способности Трампа протащить свои остальные реформы, особенно налоговую, через Конгресс. Но, как и все последние годы, инвесторы посмотрели на это все минут пятнадцать, и, вспомнив, что работает лучше всего последние годы, снова включили свои "buy the dip"-алгоритмы, которые работали всю неделю бесперебойно, лишь только в самом конце недели этот рост подзаглох. Такая резкая перемена настроений привела к тому, что в понедельник индекс волатильности VIX показал 4й по величине в процентах разворот внутри дня за всю историю.
Весомый вклад в этот рост внесла восстановившаяся выше 50 долларов, после падения в начале месяца, нефть, в том числе на данных по запасам, которые оказались ниже ожиданий, и теперь нефть снова смотрится на возврат в свой многомесячный диапазон по 52-56 долларов.
Экономика по-прежнему чувствует себя неплохо, уточненные данные по ВВП за 4й квартала оказались чуть лучше ожиданий – 2,1% vs 2.0%.
Европейская комиссия заблокировала слияние двух крупнейших европейских бирж – LSE и Deutsche Boerse.
По итогам квартала среднее значение индекса волатильности VIX оказался самым низким с 4 квартала 2006 года!
-Лучшие входы недели-
Мы решили немного «облегчить» формат этой рубрики, меньше уделять внимания новости, сектору и прочим вещам, описывать все не так подробно, и последовать принципу меньше текста – больше интересных входов.
Этот стак попал к нам на листы еще с прошлой недели после мощного роста на слухах о возможной продаже, после чего простоял полтора дня на хаях, а в этот понедельник с самого утра его неплохо подняли, пробили новые хаи и встали в консолидацию выше клоуза – что привело к отличному тренду на клоузе.
Риск на 1 лот: $30-$40
Потенциальная прибыль: $100-$200
Похожая ситуация, выстрел на новостях, но в отличие от FLXN, новость вышла на клоузе и вполне возможно, что не все успели купить, и, учитывая, что стак закрылся около хаев, даже не попытавшись откатить, можно было ожидать от него продолжения движения сутра, что он и сделал. Затем, после утреннего движения, стак встал в обеденную консолидацию, его явно держат на хаях, и на выходе из нее на повышенных объемах можно было взять еще один трейд.
Риск на 1 лот: $15-$30
Потенциальная прибыль: $80-$200
Просто невероятный по красоте стак! Внутри дня вышли новости о том, что компания готовит себя к продаже, стак выстреливает и дает бесконечное количество входов в одной из наших любимых формаций News & Go. Не успел купить на самом первом откате – купи на втором, причем в гораздо более простой ситуации, не успел купить там – купи на откате после пробоя хая или на ретесте хая и сиди до клоуза.
Риск на 1 лот: $15-$30
Потенциальная прибыль: $50-$80
Давненько мы не видели настолько четких треугольников, здесь он во всей красе, комментарии я думаю излишни, время может быть чуть поздновато для продажи в дэйлоу, но думаю, учитывая, инплэйность акции (отчет), и фантастической красоты треугольник, можно было сделать небольшое исключение.
Риск на 1 лот: $25
Потенциальная прибыль: $60-$80
Еще один отчет и еще один треугольник + ретест цены оупена + тренд в 11 часов. Нужны ли еще аргументы для того чтобы взять отличный трейд и получить заслуженный реворд?
Риск на 1 лот: $35
Потенциальная прибыль: $70-$130
Интересная ситуация была в среду в ритейлерах. Весь сектор, похоже чуть-чуть поверил в то, что обещанный Трампом проект пограничных налогов может быть, как и отмена Obamacare, не пройдет одобрения в конгрессе и акции неплохо подросли. Ходят они обычно всем сектором, поэтому и чарты у них примерно одинаковые – рост, откат, ждем когда тенденция снова переворачивается наверх и входим.
Риск на 1 лот: $15-$30
Потенциальная прибыль: $70-$150
Хоть и дорогой, но очень техничный стак дал сразу несколько интересных входов. Первый интересный момент это пробитие уровня 150 и его ретест со спайком. Затем он, сделав попытку разворота, удержался ниже вчерашнего лоу, и дал там пару моментов для входа на ретесте. А на следующий день этот разворот все-таки состоялся, и можно было купить на 1м откате, и обратите внимание, что уровень этого отката оказался четко на очень сильном уровне со вчерашнего дня. Сложность была в том, что нужно было очень терпеливо сидеть с правильным стопом и не дергаться при очень большой волатильности стака, но если там не купили - можно было взять с гораздо меньшим риском в пробитие хая на клоузе.
Риск на 1 лот: $20-$50
Потенциальная прибыль: $50-$180
Еще один news&go во всей красе. Стак сильно упал, откатил и постепенно его снова прижали к дэйлоу в отличную проторговку, где и был великолепный вход, затем пробитие дэйлоу, ретест и еще один вход. Стак закрывается в лоу, делает небольшую попытку разворота и возвращается ниже клоуза – куда он, скорее всего, пойдет из такой ситуации? Ответ очевиден.
Риск на 1 лот: $15-$20
Потенциальная прибыль: $70-$80
Этот стак частенько мелькает у нас на экранах, потому что постоянно неплохо двигается и в пятницу дал крутейший тренд в 11 часов. Да, стак не самый простой, неликвидный, но движение есть, консолидация есть, тайминг есть, стак сильный, рынок сильный, что еще нужно?
Риск на 1 лот: $30-$40
Потенциальная прибыль: $100-$200
И напоследок можно было в пятницу дожать неделю с очень небольшим риском в FUL. Вчера в нем был отчет, сутра очень неплохой рост, но затем продавцы захватили инициативу, а сегодня стак торговался еще ниже, и все кто покупал его вчера, вполне возможно уже сильно нервничали и не хотели уходить на выходные с убыточными позициями, поэтому увидев, что ближе к клоузу снова начались продажи – просто включаемся с отката на ретесте и сидим до конца!
Риск на 1 лот: $10-$15
Потенциальная прибыль: $40-$45
Отличное завершение месяца для меня получилось. В пятницу новостей на рисерче не было совершенно и чуть ли не единственный отчет был DXPE. Стак очень тонкий, но выбирать было не из чего, а ситуация выглядела очень интересно. Видно было, как стак зашел в даунтренд перед отчетом, поэтому там наверняка поднакопились шорты, и если стак открывается с гэпапом, очень многие из них будут вылетать из позиций в панике, поэтому вполне можно ожидать там импульса сутра, и получилось отлично – лучший трейд месяца для меня!
Начавшееся рыночное ралли с лоев понедельника, естественно, коснулось и железных дорог, так как транспортный сектор всегда был индикатором направления рынка, а KSU как раз является представителем жд индустрии. Исполнение трейда просто ювелирное – вход на ретесте дэйхая, выход половины на первом ускорении и второй половины на втором – сложно поверить, что вообще возможно так идеально исполнить сделку – супер трейд!
-Паттерны и фишки недели-
Эту рубрику мы тоже решили немного изменить – если раньше здесь были любые более-менее сработавшие паттерны, то сейчас здесь будут находиться только самые-самые качественные паттерны – те, которые без сомнений нужно было бы повторить еще раз, встреться такая ситуация еще раз, поэтому их будет поменьше, и сравнить их количество с прошлыми выпусками не стоит.
На этой неделе очень выделялись среда и четверг по количеству входов, а в понедельник-вторник тупо росло все, а в такие дни сложно найти интересные паттерны, кроме как пихай в дэйхай по тренду, а всю пятницу все просто стояло. А лучше всего снова работают ретесты.
На этой неделе совместными усилиями с нашими трейдерами подсобрали скринов и вывели новую разновидность ретеста – это ретест клоуза в продолжение вчерашнего даунтренда, не то чтобы это было что-то прямо очень новое, просто раньше мы как-то пристально не обращали внимания на такие ситуации, а они похоже что очень неплохо работают – суть в том, что стак за вчерашний день показал явную тенденцию вниз, особенно после попыток роста сутра и закрылся в районе лоу, или по крайней мере в даунтренде. А на следующий день он с утра делает попытки к развороту и встречает сопротивление продавцов как раз в районе уровня вчерашнего клоуза или вчерашнего дэйлоу, откуда и надо продавать. Вот несколько примеров таких ситуаций за последние недели:
-Планы на следующую неделю-
На этой неделе ждем FOMC Minutes, на которых скорее всего заявления будут ожидаемо ястребиными, но будем, как всегда, смотреть на заявления о будущем темпе повышения ставок. Последние выступления членов ФРС свидетельствуют об активном обсуждении времени начала сокращения баланса. На текущий момент ФРС продолжает политику реинвестиций, то есть, по сути, программа QE по-прежнему работает, но в рамках неизменного объема. Прекращение реинвестиций будет означать прекращение программы QE, что окажет на рынки гораздо большее влияние, чем повышение ставок.
Во вторник пройдут дебаты кандидатов в президенты Франции, что может оказать влияние на рынке с точки зрения вероятности возможного выхода Франции из Еврозоны в будущем.
В пятницу выйдут данные по безработице.
На предстоящей неделе взгляды инвесторов всего мира будут сфокусированы на встрече глав США и Китая, поскольку главной своей задачей Трамп считает решение проблемы дефицита торгового баланса США, а с Китаем у США наибольшее отрицательное сальдо торгового баланса, если договоренности достигнуты не будут – следует ожидать начала валютных и торговых войн.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter