7 февраля 2009
Возможно, вы слышали о Camarilla Equation, и о том, какую колоссальную помощь оно может оказать тем, кто занимается дей-трейдингом. Первооткрывателем Camarilla Equation является легендарный трейдер Ник Скот, описавший его в 1989 году. Как утверждают некоторые поклонники этой методики, она представляет собой секретную формулу дей-трейдинга, которая позволит вам достичь колоссальных успехов при минимуме риска. Но так ли это на самом деле? В данной статье мы проанализируем работу Camarilla Equation и попробуем разобраться, действительно ли оно представляет собой удивительно эффективный феномен.
Происхождение Camarilla Equation
Камарилья - (исп. camarilla, от camara - палата, двор монарха), группа влиятельных советников. Термин вошёл в обиход при испанском короле Фердинанде VII (правил в 1808, 1814-33), в царствование которого его приближённые, фактически правившие страной, стали заседать в небольшой комнате - преддверии более обширного королевского помещения.
Впервые тактика Камарилья была рассмотрена в 1989 году успешных трейдером, работавшем на рынке облигаций, Ником Скоттом. В основе этой тактики лежит достаточно банальное определение ценового движения на рынке – а именно умозаключение о том, что временные ряды имеют обыкновение возвращаться к среднему. Другими словами, если в определенный день на рынке формируется большой диапазона от максимума до минимума, на следующий день он имеет обыкновение разворачиваться и возвращаться обратно к уровню закрытия предыдущего дня. В Камарилье используются сложные математические модели для выделения уровней с использованием цен вчерашнего открытия, закрытия, максимума и минимума. Вычисленные при помощи Камарильи уровни поражают своей точностью даже опытных дей-трейдеров, которые все знают про уровни поддержки и сопротивления, стержневые точки и так далее. Вопреки распространенному мнению, уровни Камаральи доступны многим трейдерам. На ряде интетнет-порталов существуют калькуляторы для вычисления этих уровней.
Уровни Камаральи.
При помощи Камарильи идентифицируются 8 уровней, для вычисления которых используются открытие, закрытия, максимум и минимум вчерашней сессии. Эти уровни разбиты на две группы и пронумерованы от 1 до 4. Паттерны, которые формируют эти 8 уровней, представляют собой почти симметричные модели. Наиболее значимыми уровнями являются L4 и L3. Традиционно считается, что уровень L3 является уровнем потенциального разворота. При касании ценой этого уровня открывается позиция ПРОТИВ тренда, при этом уровень L4 используется в качестве стоп-лосса. В некоторых модификациях правил стоп-лоссы рекомендуется ставить по своему усмотрению, на приемлемых уровнях, а позицию открывать, только после подтверждения сопротивления или поддержки в указанной зоне. Т.е. в случаях, когда речь идет о верхнем уровне L3 это означает, что цена уже развернулась и прошла обратно через этот уровень вниз. Другая тактика использования уровней Камаралья заключается в том, что уровень L4 рассматривается в качестве уровня пробоя. Другими словами, позиция открывается В НАПРАВЛЕНИИ тренда, если цена проходит уровень L4. Какую тактику использовать, это зависит от менталитета трейдера. Использование уровней L3 позволяет извлечь прибыль из внутредневных рыночных движений, тогда как работа с пробоем L4 позволяет менее опытным трейдерам капитализироваться на сильных ценовых движениях.
Рисунок 1
Торговля по уровням Камарилья.
Торговля по уровням Камарильи является дискреционной – хотя в основе этой системы лежит механическая «философия». Для того, чтобы хорошо торговаться при помощи этой тактики необходим определенный опыт и знание принципов рынка. В основе уравнения Камарильи лежат уровни открытия и закрытия предыдущей сессии, а также его максимум и минимум. Уравнение Камарильи даст вам 8 уровней внутредневной поддержки и сопротивления. 4 из этих уровней находятся над вчерашним уровнем закрытия, тогда как 4 уровня находятся под ним. Они нумеруются как L1, L2, L3 и L4. Наиболее важными уровнями считаются L3 и L4. Принципы открытия позиций зависят от поведения рынка при открытии.
Рынок открылся «внутри L3».
Если рынок открылся внутри L3 (т.е. между верхним и нижним уровнями L3), вы должны ждать, когда цена приблизится к одному из этих уровней. В зависимости от того, какой из этих уровней будет достигнут первым, определяется направление вашей сделки.
Рисунок 2. Верхний уровень L3 и нижний уровень L3. Цена открывается между этими уровнями.
Если цена достигла верхнего уровня L3, то открывается КОРОТКАЯ позиция (против тренда), так как существует большая вероятность разворота рынка, при этом верхний уровень L3 используется в качестве стоп-лосса.
Рисунок 3. Верхний уровень L4 действует в качестве ориентира стоп-лосса, верхний уровень L3 – здесь рынок должен развернуться.
Аналитики сайта SureFireThing, однако, рекомендуют подождать отката цены от уровня L3, прежде чем инициировать сделку, таким образом, чтобы технически торговать по краткосрочному тренду. Для эффективного применения такого стиля торговли вам нужен определенный опыт. Противоположные правила применимы к случаям, когда цена достигает нижнего уровня L3 или отталкивается от него. В таком случае рекомендуется открывать ДЛИННУЮ позицию.
Рынок открылся за пределами диапазона L3.
Если цена открылась выше или ниже уровня L3, то рекомендуется подождать когда она пройдет этот уровень и торговать В НАПРАВЛЕНИИ тренда. В данном случае уровень L4 также используется в качестве уровня поддержки. Фиксация прибыли это вопрос ваших личных предпочтений. Рекомендуется, однако, фиксировать прибыль в тот же день, когда вы открыли позицию, так как тактика Камарилья не гарантирует вам, что рынок продолжит движение в направлении позиции на следующий день. Согласно статистике, развороты от уровня L3 происходят примерно 4 раза в течение 5 торговых сессий.
Торговля на пробоях.
Уровни L4, которые используются в качестве стоп-лоссов при торговле на разворотах, также могут быть использованы для торговли на пробоях. В случае пробоя уровня L4 открывается позиция в направлении тренда. Вероятность сильного ралли при пробое этого уровня достаточно велика. Наши собственные исследования показывают, что в случае пробоя этого уровня индексом S&P, среднее движение в направлении пробоя составляет 7 пунктов, что, как вы понимаете, представляет собой весьма значительное дневное движение.
Поскольку уравнение не дает нам никаких уровней за пределами L4, ответ на вопрос, когда закрывать сделку, является весьма субъективным. Стоп-лоссы также субъективны. Согласно данным наших исследований, для индекса S&P вполне приемлемым может быть стоп-лосс в 2 пункта.
Классическая сделка.
Говорят, что одна иллюстрация лучше, чем 1000 слов. Внизу дан график SP 21 мая 2003 года с нанесенными на него уровнями Камарилья. На графике видно, что произошло в этот день.
Как видно, рынок очень хорошо отталкивается от уровней L3, и их использование дает возможность получить весьма солидную прибыль за один день. Наше исследование показывает, что случаи, подобные тому, который изображен на рисунке, нередки, хотя имеют место далеко не каждый день.
Рисунок 4. График SP от 21 мая 2003 года
На одном из форумов приводится следующее взломанное уравнение Камарильи:
L4= (high-low)*1.1 /2+close
L3= (high-low)*1.1 /4+close
L2= (high-low)*1.1 /6+close
L1= (high-low)*1.1 /12+close
L1= close-(high-low)*1.1 /12
L2= close-(high-low)*1.1 /6
L3= close-(high-low)*1.1 /4
L4= close-(high-low)*1.1 /2
1,1 /2 = 0.55
1,1 /4 = 0.2750
1,1 /6 = 0.183333
1,1 /12 = 0.091667
© http://my.hn8868.com/forex/ChartAnalysisAndIndicator.htm
Происхождение Camarilla Equation
Камарилья - (исп. camarilla, от camara - палата, двор монарха), группа влиятельных советников. Термин вошёл в обиход при испанском короле Фердинанде VII (правил в 1808, 1814-33), в царствование которого его приближённые, фактически правившие страной, стали заседать в небольшой комнате - преддверии более обширного королевского помещения.
Впервые тактика Камарилья была рассмотрена в 1989 году успешных трейдером, работавшем на рынке облигаций, Ником Скоттом. В основе этой тактики лежит достаточно банальное определение ценового движения на рынке – а именно умозаключение о том, что временные ряды имеют обыкновение возвращаться к среднему. Другими словами, если в определенный день на рынке формируется большой диапазона от максимума до минимума, на следующий день он имеет обыкновение разворачиваться и возвращаться обратно к уровню закрытия предыдущего дня. В Камарилье используются сложные математические модели для выделения уровней с использованием цен вчерашнего открытия, закрытия, максимума и минимума. Вычисленные при помощи Камарильи уровни поражают своей точностью даже опытных дей-трейдеров, которые все знают про уровни поддержки и сопротивления, стержневые точки и так далее. Вопреки распространенному мнению, уровни Камаральи доступны многим трейдерам. На ряде интетнет-порталов существуют калькуляторы для вычисления этих уровней.
Уровни Камаральи.
При помощи Камарильи идентифицируются 8 уровней, для вычисления которых используются открытие, закрытия, максимум и минимум вчерашней сессии. Эти уровни разбиты на две группы и пронумерованы от 1 до 4. Паттерны, которые формируют эти 8 уровней, представляют собой почти симметричные модели. Наиболее значимыми уровнями являются L4 и L3. Традиционно считается, что уровень L3 является уровнем потенциального разворота. При касании ценой этого уровня открывается позиция ПРОТИВ тренда, при этом уровень L4 используется в качестве стоп-лосса. В некоторых модификациях правил стоп-лоссы рекомендуется ставить по своему усмотрению, на приемлемых уровнях, а позицию открывать, только после подтверждения сопротивления или поддержки в указанной зоне. Т.е. в случаях, когда речь идет о верхнем уровне L3 это означает, что цена уже развернулась и прошла обратно через этот уровень вниз. Другая тактика использования уровней Камаралья заключается в том, что уровень L4 рассматривается в качестве уровня пробоя. Другими словами, позиция открывается В НАПРАВЛЕНИИ тренда, если цена проходит уровень L4. Какую тактику использовать, это зависит от менталитета трейдера. Использование уровней L3 позволяет извлечь прибыль из внутредневных рыночных движений, тогда как работа с пробоем L4 позволяет менее опытным трейдерам капитализироваться на сильных ценовых движениях.
Рисунок 1
Торговля по уровням Камарилья.
Торговля по уровням Камарильи является дискреционной – хотя в основе этой системы лежит механическая «философия». Для того, чтобы хорошо торговаться при помощи этой тактики необходим определенный опыт и знание принципов рынка. В основе уравнения Камарильи лежат уровни открытия и закрытия предыдущей сессии, а также его максимум и минимум. Уравнение Камарильи даст вам 8 уровней внутредневной поддержки и сопротивления. 4 из этих уровней находятся над вчерашним уровнем закрытия, тогда как 4 уровня находятся под ним. Они нумеруются как L1, L2, L3 и L4. Наиболее важными уровнями считаются L3 и L4. Принципы открытия позиций зависят от поведения рынка при открытии.
Рынок открылся «внутри L3».
Если рынок открылся внутри L3 (т.е. между верхним и нижним уровнями L3), вы должны ждать, когда цена приблизится к одному из этих уровней. В зависимости от того, какой из этих уровней будет достигнут первым, определяется направление вашей сделки.
Рисунок 2. Верхний уровень L3 и нижний уровень L3. Цена открывается между этими уровнями.
Если цена достигла верхнего уровня L3, то открывается КОРОТКАЯ позиция (против тренда), так как существует большая вероятность разворота рынка, при этом верхний уровень L3 используется в качестве стоп-лосса.
Рисунок 3. Верхний уровень L4 действует в качестве ориентира стоп-лосса, верхний уровень L3 – здесь рынок должен развернуться.
Аналитики сайта SureFireThing, однако, рекомендуют подождать отката цены от уровня L3, прежде чем инициировать сделку, таким образом, чтобы технически торговать по краткосрочному тренду. Для эффективного применения такого стиля торговли вам нужен определенный опыт. Противоположные правила применимы к случаям, когда цена достигает нижнего уровня L3 или отталкивается от него. В таком случае рекомендуется открывать ДЛИННУЮ позицию.
Рынок открылся за пределами диапазона L3.
Если цена открылась выше или ниже уровня L3, то рекомендуется подождать когда она пройдет этот уровень и торговать В НАПРАВЛЕНИИ тренда. В данном случае уровень L4 также используется в качестве уровня поддержки. Фиксация прибыли это вопрос ваших личных предпочтений. Рекомендуется, однако, фиксировать прибыль в тот же день, когда вы открыли позицию, так как тактика Камарилья не гарантирует вам, что рынок продолжит движение в направлении позиции на следующий день. Согласно статистике, развороты от уровня L3 происходят примерно 4 раза в течение 5 торговых сессий.
Торговля на пробоях.
Уровни L4, которые используются в качестве стоп-лоссов при торговле на разворотах, также могут быть использованы для торговли на пробоях. В случае пробоя уровня L4 открывается позиция в направлении тренда. Вероятность сильного ралли при пробое этого уровня достаточно велика. Наши собственные исследования показывают, что в случае пробоя этого уровня индексом S&P, среднее движение в направлении пробоя составляет 7 пунктов, что, как вы понимаете, представляет собой весьма значительное дневное движение.
Поскольку уравнение не дает нам никаких уровней за пределами L4, ответ на вопрос, когда закрывать сделку, является весьма субъективным. Стоп-лоссы также субъективны. Согласно данным наших исследований, для индекса S&P вполне приемлемым может быть стоп-лосс в 2 пункта.
Классическая сделка.
Говорят, что одна иллюстрация лучше, чем 1000 слов. Внизу дан график SP 21 мая 2003 года с нанесенными на него уровнями Камарилья. На графике видно, что произошло в этот день.
Как видно, рынок очень хорошо отталкивается от уровней L3, и их использование дает возможность получить весьма солидную прибыль за один день. Наше исследование показывает, что случаи, подобные тому, который изображен на рисунке, нередки, хотя имеют место далеко не каждый день.
Рисунок 4. График SP от 21 мая 2003 года
На одном из форумов приводится следующее взломанное уравнение Камарильи:
L4= (high-low)*1.1 /2+close
L3= (high-low)*1.1 /4+close
L2= (high-low)*1.1 /6+close
L1= (high-low)*1.1 /12+close
L1= close-(high-low)*1.1 /12
L2= close-(high-low)*1.1 /6
L3= close-(high-low)*1.1 /4
L4= close-(high-low)*1.1 /2
1,1 /2 = 0.55
1,1 /4 = 0.2750
1,1 /6 = 0.183333
1,1 /12 = 0.091667
© http://my.hn8868.com/forex/ChartAnalysisAndIndicator.htm
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба