9 февраля 2009
Стохастический осциллятор - это индикатор, который показывает отношение текущей цены закрытия к амплитуде колебания цен за установленный период.
Индикатор был разработан в конце 1950-х гг. Джорджем Лэйном (George C.Lane), президентом корпорации Investment Educators Inc.
Цель осциллятора Стохастик (Stochastic) - выявление ценовых тенденций и разворотов путем слежения за положением цен закрытия внутри последней серии пиков и низов. Стохастик построен на следующей закономерности в поведении рыночной цены: при восходящей тенденции цены закрытия стремятся к верхней части ценового диапазона, а при нисходящей, соответственно, к нижней.
Изначально Stochastic создавался для торговли на рынке в состоянии флэта, поэтому он, как и другие виды осцилляторов хорошо работает при отсутствии тренда. На трендовых движениях в качестве сигнала о возможной коррекции или развороте используют расхождение между направлением движения графика цены и индикатора.
Формула Stochastic
Осциллятор Стохастик (Stochastic) состоит из двух линий - быстрой %К и медленной %D, и выводится в отдельном окне под графиком цены. Так как индикатор рассчитывается в процентах, диапазон его колебания от 0 до 100.
Быстрая кривая %К рассчитывается как ряд отношений отклонения последней цены от минимума за n периодов к амплитуде цен за эти n периодов.
В торговой платформе Rate Streamer окно настроек индикатора выглядит следующим образом:
рис. Настройки осциллятора Стохастик (Stochastic)
Осциллятор имеет параметры:
Период %К – количество торговых периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора. Обычное значение для периода %К = 5, хотя можно использовать и другие значения. Чем уже интервал, тем чувствительней индикатор, при расширении интервала индикатор становится более гладким и спокойным.
Замедление - степень внутренней сглаженности линии %K. Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 – медленный. Использование медленного индикатора предпочтительней, т.к. отфильтровывается ценовой шум, что делает сигналы индикатора более значимыми.
Период %D – период скользящего среднего по линии %К.
Цены – вид цен, используемых для расчета амплитуды колебаний цен: Low/High – минимум/максимум, Close/Close – цены закрытия (предпочтительней).
Метод МА - метод сглаживания (простой, экспоненциальный, сглаженный или взвешенный) линии %К, используемый при расчете %D.
В качестве временного интервала при расчете Стохастика используют промежутки от недели до часа.
Использование индикатора Стохастик
1. Сигналы пересечения
Если быстрая линия %К пересекает медленную линию %D снизу вверх, это сигнал к покупке; если линия %К пересекает линию %D сверху вниз, это сигнал к продаже. Эта система похожа на систему пересечения скользящих средних (поскольку %D и есть скользящая средняя от %K). Обычно сигналы пересечения используют совместно со вторым типом сигналов – выходом из зоны перекупленности/перепроданности.
2. Выход из зоны перекупленности/перепроданности
Установка уровней перекупленности/перепроданности - один из видов использования Стохастика. Значения Stochastic Oscillator ниже 20 указывают на то, что рынок находится в фазе перепроданности, а значения выше 80, что рынок в фазе перекупленности.
Сигнал на покупку поступает, когда Stochastic Oscillator опускается ниже линии 20, а затем пересекает эту линию снизу вверх.
Сигнал на продажу поступает, когда Stochastic Oscillator поднимается выше линии 80, а затем пробивает эту линию вниз.
.jpg "Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)")
рис.1 Сигналы на покупку/продажу при достижении контрольных уровней
В качестве ограничений зон перекупленности и перепроданности используются не только уровни 20 и 80, это может быть любая другая комбинация уровней, например 30 и 70. Во время восходящего тренда оба уровня сдвигают вверх на несколько процентов, чтобы получить меньше ложных сигналов, а во время нисходящего тренда оба уровня сдвигают вниз. Иногда дополнительно добавляют уровень 50 как уровень начала коррекции. Достижение Стохастиком 50 и одновременное сближение линий %К и %D говорит о возможном прекращении дальнейшего движения. Однако уверенное пересечение этого уровня линиями индикатора свидетельствует о сильной тенденции.
3. Дивергенция
Ещё одним методом использования сигналов стохастического осциллятора является исследование его дивергенций (расхождения показаний осциллятора и цены), как и у других осцилляторов. Дивергенция указывает на то, что цена в дальнейшем может пойти в направлении, указанном осциллятором.
а) Бычья дивергенция происходит, когда цены опускаются до своего нового низшего значения, а Stochastic в это время делает новый минимум на своем графике, но выше предыдущего. Это сигнал разворота, т.е. осциллятор указывает на возможность восходящего движения.
рис.2 Бычья дивергенция
б) Медвежья дивергенция происходит, когда цены поднимаются до своего нового пика, а индикатор Stochastic в это время делает новый максимум на своем графике, но ниже предыдущего – это означает, что вскоре может начаться разворот восходящего движения вниз.
.jpg "Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)")
рис.3 Медвежья дивегренция
4. Stochastic pop
Оригинальный способ использования Stochastic Oscillator в краткосрочных операциях, называемый Stochastic pop, предложил Якоб Бернстайн (Jacob Bernstein). Выход стохастика за верхнее контрольное значение указывает на силу. Следует открыть позицию на покупку и закрыться, как только стохастик повернет вниз. Такого рода сигнал ловит последний всплеск бычьего рынка.
рис.4 Выход индикатора за контрольное значение
5. Расхождение линий стохастика
Стохастик, находящийся посередине своего диапазона говорит, что тренд продолжается. Когда быстрая линия отделяется от медленной линии в этой зоне, это показывает увеличивающийся импульс в направлении краткосрочного тренда.
рис.5 Расхождение линий -Stochastic
Итак, сигнал на покупку поступает
1. Stochastic опускается ниже линии 20, а затем пересекает эту линию снизу вверх, при этом %К пересекает снизу вверх %D;
2. обе линии индикатора двигаются в восходящем направлении при этом быстрая линия %К отделяется от медленной %D;
3. цена продолжает снижаться, а стохастик этого движения не поддерживает (не может опуститься ниже предыдущего минимума). Это может быть сигналом к развороту, т.е. цена в дальнейшем может пойти в направлении, указанном осциллятором.
Сигнал на продажу поступает
1. Stochastic Oscillator поднимается выше линии 80, а затем пересекает эту линию сверху вниз, при этом %K пересекает сверху вниз %D;
2. быстрая линия отделяется от медленной при движении в нисходящем направлении;
3. цены достигают новых вершин, а осциллятор не может подняться выше предыдущей вершины.
Также следует принимать во внимание, временной промежуток, выбранный для построения индикатора. Стохастики, построенные в разных временных масштабах, используются следующим образом: если недельный стохастик идет вверх, то на дневном графике лучше принимать сигналы только для покупки, и соответственно, если недельный стохастик идет вниз, то на дневном графике лучше принимать сигналы только для продажи. Аналогичный алгоритм можно применять и на меньших интервалах времени. Такой принцип действия позволяет открывать позиции исключительно в направлении сильной рыночной тенденции.
Стохастик – хороший индикатор, однако не стоит полностью на него полагаться. Следует помнить, что Stochastic Oscillator как и все осцилляторы подает много ложных сигналов во время тренда, а также он дает нестабильность результатов, быстро достигая уровней перекупленности/перепроданности, при сильных движениях, вызванных, например, фундаментальными новостями.
Поэтому применять данный осциллятор лучше в комбинациях с другими инструментами технического анализа, а также не забывать о фундаментальном анализе.
Автор: Смирнова Мария
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба