5 декабря 2019 ВТБ Моя Аналитика | USD|RUB
В среду поток новостей, связанных с торговым конфликтом между США и Китаем, продолжился. Вчера агентство Bloomberg со ссылкой на близкие к сделке источники сообщило, что последние комментарии Дональда Трампа о потенциальной задержке в заключении сделки не означают, что прогресс в переговорах отсутствует. По данным агентства, принятие в США закона о защите прав человека и демократии в Гонконге не должно оказать влияния на переговоры, и ожидается, что договоренность будет достигнута к 15 декабря. Кроме того, Трамп отметил, что переговоры «идут хорошо».
Азиатские рынки вчера закрылись преимущественно в минусе, продолжая отыгрывать новости вторника. Shanghai Composite снизился на 0,2%, Nikkei 225 и MSCI EM – на 1%. Между тем DAX вырос на 1,2%, FTSE 100 – на 0,4%, S&P 500 – на 0,6%. Индекс волатильности VIX развернулся в обратную сторону, опустившись ниже 100-дневной скользящей средней (-7%). Цена нефти Brent повысилась на 3,6% на фоне более значительного, чем ожидалось, снижения запасов нефти в США (-5 млн барр. против консенсус-прогноза Bloomberg на уровне -1,5 млн барр.) и комментариев министра нефти Омана о том, что страны Персидского залива, входящие в ОПЕК+, достигли консенсуса о необходимости продлить соглашение о сокращении добычи.
Динамика фьючерсов на ставку ФРС развернулась, и их доходности повысились на 2-7 бп. UST показывали аналогичную динамику. Наклон кривой немного вырос: 5-30-летние выпуски повысились в доходности на 6 бп, 2-летние прибавили в доходности 3 бп. Стоит отметить, что макроэкономическая статистика из США, опубликованная сегодня ночью, оказалась в целом слабой. Индекс ISM сферы услуг США составил 53,9 против консенсус-прогноза Bloomberg на уровне 54,5 и предыдущего значения 54,7. Однако стоит отметить, что субиндексы занятости и новых заказов выросли. Отчет ADP о занятости показал сокращение количества рабочих мест в частном секторе США до 67 тыс., что вдвое меньше консенсус-прогноза и показателя за прошлый месяц.
Индекс DXY снизился на 0,1% на фоне слабых данных из США. Евро закрылся на прежних уровнях относительно доллара, а британский фунт укрепился на 0,8%. Валюты развивающихся стран торговались разнонаправленно: мексиканское песо укрепилось на 0,6% к доллару, южноафриканский ранд – на 0,3%, индийская рупия и китайский юань – на 0,2%, индонезийская рупия – на 0,1%. Между тем бразильский реал и турецкая лира ослабли на 0,1%, тайский бат – на 0,2%.
Рубль торговался наравне с основными валютами других развивающихся стран, укрепившись к доллару на 0,3%, до 63,91. Объем торгов в USDRUB_TOM составил 2,0 млрд долл., что близко к среднему уровню за последний месяц. Минфин сообщил, что объем покупки валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила в период с 6 декабря по 14 января составит 196 млрд руб. в рублевом эквиваленте (без учета отложенных покупок) против 228 млрд руб. в текущем периоде. Таким образом, объем ежедневных покупок сократится с 11,4 млрд руб. до 9,3 млрд руб. С учетом отложенной составляющей ежедневная покупка валюты составит 12,1 млрд руб. (против 14,2 млрд руб. в ноябре).
Сегодня стартует саммит ОПЕК, на котором, как ожидают инвесторы, может быть принято решение о продлении действия ограничений на добычу нефти. Также сегодня выйдут статданные по еврозоне: оборот розничной торговли за октябрь, окончательная оценка роста ВВП за 3к19 и данные по рынку труда.
Азиатские рынки вчера закрылись преимущественно в минусе, продолжая отыгрывать новости вторника. Shanghai Composite снизился на 0,2%, Nikkei 225 и MSCI EM – на 1%. Между тем DAX вырос на 1,2%, FTSE 100 – на 0,4%, S&P 500 – на 0,6%. Индекс волатильности VIX развернулся в обратную сторону, опустившись ниже 100-дневной скользящей средней (-7%). Цена нефти Brent повысилась на 3,6% на фоне более значительного, чем ожидалось, снижения запасов нефти в США (-5 млн барр. против консенсус-прогноза Bloomberg на уровне -1,5 млн барр.) и комментариев министра нефти Омана о том, что страны Персидского залива, входящие в ОПЕК+, достигли консенсуса о необходимости продлить соглашение о сокращении добычи.
Динамика фьючерсов на ставку ФРС развернулась, и их доходности повысились на 2-7 бп. UST показывали аналогичную динамику. Наклон кривой немного вырос: 5-30-летние выпуски повысились в доходности на 6 бп, 2-летние прибавили в доходности 3 бп. Стоит отметить, что макроэкономическая статистика из США, опубликованная сегодня ночью, оказалась в целом слабой. Индекс ISM сферы услуг США составил 53,9 против консенсус-прогноза Bloomberg на уровне 54,5 и предыдущего значения 54,7. Однако стоит отметить, что субиндексы занятости и новых заказов выросли. Отчет ADP о занятости показал сокращение количества рабочих мест в частном секторе США до 67 тыс., что вдвое меньше консенсус-прогноза и показателя за прошлый месяц.
Индекс DXY снизился на 0,1% на фоне слабых данных из США. Евро закрылся на прежних уровнях относительно доллара, а британский фунт укрепился на 0,8%. Валюты развивающихся стран торговались разнонаправленно: мексиканское песо укрепилось на 0,6% к доллару, южноафриканский ранд – на 0,3%, индийская рупия и китайский юань – на 0,2%, индонезийская рупия – на 0,1%. Между тем бразильский реал и турецкая лира ослабли на 0,1%, тайский бат – на 0,2%.
Рубль торговался наравне с основными валютами других развивающихся стран, укрепившись к доллару на 0,3%, до 63,91. Объем торгов в USDRUB_TOM составил 2,0 млрд долл., что близко к среднему уровню за последний месяц. Минфин сообщил, что объем покупки валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила в период с 6 декабря по 14 января составит 196 млрд руб. в рублевом эквиваленте (без учета отложенных покупок) против 228 млрд руб. в текущем периоде. Таким образом, объем ежедневных покупок сократится с 11,4 млрд руб. до 9,3 млрд руб. С учетом отложенной составляющей ежедневная покупка валюты составит 12,1 млрд руб. (против 14,2 млрд руб. в ноябре).
Сегодня стартует саммит ОПЕК, на котором, как ожидают инвесторы, может быть принято решение о продлении действия ограничений на добычу нефти. Также сегодня выйдут статданные по еврозоне: оборот розничной торговли за октябрь, окончательная оценка роста ВВП за 3к19 и данные по рынку труда.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба