25 января 2020
В начале 1970-х годов Эдвард Сейкота (Edward Seykota) одним из первых разработал программную систему для товарной биржи, и начал использовать счетно-перфорационные компьютеры того времени, для проверки своих аналитических идей. Именно он был первым кто, создал и усовершенствовал до стадии реального использования электронную систему, позволявшую получать прибыль от операций с фьючерсами.
Существенное влияние на формирование Эдварда Сейкоты в качестве трейдера, оказали книги Джека Швагера «Биржевые маги» и Майкла Ковела «Следуя тренду», а статья Ричарда Дончиана, из которой он сделал вывод, что чисто механическая система, следующая за тенденцией, способна победить рынок. Впервые применяя созданную программную систему на торговой бирже, по словам Джека Швагера Market Wizards, Сейкота увеличил один клиентский счет с 5000 до 15 000 000 долларов всего за 12 лет.
Эд Сейкота родился в 1946 году. Массачусетский технологический институт в Кембридже, в США, окончил в 1969 году. В возрасте 23 лет получил два диплома бакалавра: по электротехнике и менеджменту. Позже эти знания пригодились ему для создания компьютерных программ. Во время студенчества Эда захватил трейдинг, но потерпел неожиданный убыток на позиции серебра. Он был очень удивлен, так как действовал по всем торговым правилам. Поначалу падение серебра на фоне интенсивного бычьего тренда казалось ему невероятным. Но цена на серебро все-таки упала и Сейкота потерял часть своего депозита. В результате такого печального события, Эду стало любопытно, почему рынок нередко движется наперекор новостям.
Он погрузился в статьи Ричарда Дончиана (Richard Donchian) о «стратегиях на основе средних скользящих», где использовалось пересечение 5-дневной и 20-дневной средних скользящих. Стал изучать книгу Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта». Автор Дончиан считал, что если механически следовать за тенденцией, можно одолеть рынок. Эд не поверил ему и решил опровергнуть теорию на практике. В итоге, он написал свою первую компьютерную программу о средних скользящих. Теория оказалась верной, хотя Эд так и не понял, почему. Благодаря этому, Сейкота осознал, что его призвание — это Уолл-стрит.
Инженер по образованию, Сейкота понимал, какие невероятные перспективы открывает кибернетика в биржевом рынке. В начале 1970-х годов Сейкота устроился аналитиком в брокерскую фирму, где впервые протестировал коммерческую компьютерную программу для управления деньгами клиентов на фьючерсных рынках. Свои программы он создавал на бухгалтерской ЭВМ (Электронно-вычислительная машина) IBM 360. В то время машина представляла собой махину размером с комнату и загружалась бумажными перфокартами.
«В течение примерно полутора лет, у меня была возможность испытать сто вариантов четырех простых систем с примерно десятью годами данных по десяти сырьевым материалам. Сегодня такая же работа занимает сегодня целый день на компьютере, так или иначе, я получил свои результаты, они подтвердили, что есть возможность зарабатывать деньги с системами отслеживания тренда»« - говорит сейчас Эд.
Эта система оказалась достаточно прибыльной, однако отдача от нее существенно снижалась из-за вмешательства руководства фирмы, которое “подправляло” сигналы. Это обстоятельство ускорило переход Сейкоты к самостоятельной торговле. Эду пришлось уйти из аналитического отдела, но как брокер, продолжал управлять собственными деньгами и финансами клиентов.
«В конце концов начальство заинтересовалось моими разработками применительно к управлению капиталом. Я разработал первую крупномасштабную коммерческую компьютерную торговую систему. Этой программой торговали несколько сотен агентов фирмы. Общий объем управляемых ей ресурсов составил несколько миллионов долларов, — немалую сумму для начала 1970-х. К тому же компьютеры тогда были настолько в новинку, что слова «компьютерная система» звучали сенсационно».
Одним из худших у него был 1980 год. Бычьи рынки закончились, но он все равно старался удержаться и докупал в надежде, что цены вернутся. А рынки продолжали падать, это был самый крупный медвежий рынок в его карьере. Сначала падение серебра на общем фоне бычьего рынка казалось трейдеру невероятным, однако цена на него шла вниз и выбила стоп-приказ. Сейкота получил хороший урок, поведавший ему, как рынки способны игнорировать новости. Трейдера все больше и больше захватывало поведение рынков. Это показалось Сейкоте невероятным, и он решил написать компьютерные программы для того, чтобы проверить практически выводы Дончиана. Следует отметить, что выводы оказались правильными. С того самого момента Сейкота решил, что будет заниматься исключительно торговлей – торговать деньгами, основываясь на собственных прогнозах и анализировать рынки.
Тогда он оставил брокерство и стал управлять деньгами клиентов. «Благодаря этому я прекратил зарабатывать на жизнь комиссионными, что, на мой взгляд, могло противоречить интересам клиента. Теперь мои гонорары стали зависеть только от чистой прибыли клиентов»-рассказывает Эдвард.
В течение последних нескольких лет Сейкота работает в домашнем офисе в Incline Village, штат Невада. Его торговля в основном ограничена несколькими минутами, для запуска его внутренней компьютерной программы, которая генерирует торговые сигналы на следующий день. Вокруг рабочего стола Эдварда Сейкоты нет ни одного котировочного экрана, что отличает его от всех других известных трейдеров. Он наставляет трейдеров через свой веб-сайт - широко распространенное сообщество единомышленников. Он служит учителем и наставником для крупных трейдеров, включая Майкла Маркуса и Дэвида Друза.
«Не спрашивайте: «Как вы знаете, что тренд движется вверх?» Вместо этого спросите: «Что скажет мне, что тренд вверх?» Не «Что вы думаете о золоте?» Вместо этого спросите: «Правильно ли я торгую золотом?».
Собеседников Эда поражает его интеллект и странный образ мышления. Для него торговля и психология - одно и то же. У него есть дар видеть ситуацию на рынке с точки зрения технического анализа и выступить в качестве опытного ученого, показать трехмерную диаграмму на экране компьютера, созданного одной из многих программ, которые были им разработаны.
«Ключ к выживанию и долгосрочному процветанию, имеет много общего с методами управления капиталом, встроенными в техническую систему. Есть старые трейдеры и есть смелые трейдеры, но очень немногих старых смелых трейдеров»- философствует Эд.
Следующий график представляет собой послужной список Эд Сейкоты в 1990-х годах. После сборов в налог он сделал почти 60% среднегодовой доходности.
Теоретические инвестиции в размере $1000 в начале периода выросли до невероятных $351 000 к концу десятилетия.
Когда у Эда спросили сколько счетов изначально в работе? Он ответил: «Около полдюжины с начала 1970-х годов. Из них все еще в работе четыре, клиент получил примерно 15 миллионов долларов прибыли и решил вывести свои деньги, другой в прибыли более 10 миллионов долларов, решил купить домик на пляже и уйти на пенсию».
Эдвард Сейкота гений-самоучка в биржевой торговле. Он смог изучить модель поведения любых рынков. Его систематический и количественный подход к торговле стал началом для множества теорий. Второй гений Сейкоты – это знание человеческой психологии. Он способен очень кратко и понятно растолковать свою теорию или точку зрения, одновременно с этим Эдвард Сейкота является открытым и эмоциональным человеком, способным на шутки. На заданный ему вопрос каковы были ваши успехи?
Эд отвечает:«Я не оглашаю своих успехов за исключением моего, так называемого «эталонного счета» — реального клиентского счета, который, начиная с 1972 года, вырос с 5000 долл. до 15 миллионов с лишним. Теоретически — не будь текущего снятия прибыли, общий доход был бы во много раз выше»....
Ключевые моменты психологии в торговле Сейкота (Seykota):
Выиграйте или проиграйте, каждый получает то, что хочет от рынка. Некоторые люди, похоже, любят проигрывать, поэтому они выигрывают, теряя деньги.
Чтобы избежать потерь в паузах, прекратите торговлю.
Риск не больше, чем вы можете позволить себе потерять, а также достаточно рисковать, чтобы победа была значимой.
Следующим трендом является упражнение в наблюдении и реагировании на вездесущий момент.
Пока вы не освоите основную литературу и не проведете время с успешными трейдерами, вы можете ограничить свою торговлю в супермаркете.
Я не предсказываю несуществующее будущее.
«Мне кажется, что источником моего успеха является любовь к рынку. В нем — моя жизнь. Я одержим торговлей. Для меня она не просто какое-то хобби и даже не профессия. Это, бесспорно, именно то, в чем состоит мое призвание». Эдвард Сейкота (Edward Seykota), или просто Эд, известен, как великий трейдер, который раньше других перевел биржевую торговлю на электронную систему.
Ученики Эд становятся успешными в торговле фондом, индексом или Forex Komodity, включая Майкла Мартина, Джима Хамера, Грега Смита и Чонси Дилауры и Дэвида Друза. Майкл Мартин, который также является учеником Эд Сайкоты, приносит прибыль 76,04% и занимает 1 место на торгах на AutumnGold.com. Ричард Деннис (Richard Dennis) - это не единственный стратег, следующий за трендами. Есть некоторые круги, которые говорят, что Эд Сайкота имеет больше учеников, чем Деннис.
Ричард Деннис (Richard Dennis) считал, что можно любого научить определенным правилам трейдинга, разработал для своих учеников стратегию, о которой вы узнаете из публикации Научиться трейдингу за две недели и получить миллион долларов в управление на нашем портале Книга жизни трейдера.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter