23 марта 2020 Фондовый рынок и я Игнатенко Анастасия
Фондовые индексы, как и нефть, четко загнали к целям спуска под экспирацию. Это вышло случайно или намерено сейчас нам этого не узнать, но правило, что на падающем рынке экспирация проходит близко к минимумам, сработало.
Нефть марки Brent в минимуме 18 числа показывала отметку 24,53$ за баррель и почти реализовала цель по снижению в 24$, которая получалась у меня по «треугольнику».
Сам индекс Мосбиржи в моменте проседал до 2073,87 пунктов, но сделал днем позже.
В своем обзоре от 13 марта я писала, что у меня есть крайние цели спуска по индексу Мосбиржи и они располагаются на отметке 2064,55 пунктов. Этот вариант был получен если считать, что волна 5, которая началась 5 марта, составляет 423,6% от длины волны 1.
С минимальной погрешностью индекс выполнил эту цель. А вот фьючерс на индекс РТС, как и пара USDRUB существенно перелетели аналогичные показатели.
Так как случилось то, что казалось маловероятным, самое время прикинуть новые сценарии.
По итогам четверга была образована свеча «бычье» поглощение на дневном графике индекса Мосбиржи. Торги пятницы открылись с разрыва вверх и торги также завершились повышением.
Очевидно, что после серии затяжного падения свечу обратного направления стоит воспринимать как сигнал к развороту.
Вопрос только в том как быстро и высоко рынок готов будет отскочить?
Обычно после пятиволнового спуска начинается коррекция АВС, где волна А = 1, 0.618 или 0.5 длины Волны 5.
По моим подсчетам волна 5 прошла от 2861,60 пунктов до 2073,87 пунктов, тогда посчитаем уровни вероятного отскока и цели по волне А:
1) 50% коррекция к ней приходится на уровень 2467,73 пунктов;
2) 61,8% коррекция — это 2560,68 пунктов
3) 100% откат может дать возврат к 2860 пунктам.
Немного истории:
В марте 2014г. после всей паники на украинских событиях и падения 1538,74-1182,89 пунктов, отскок к волне 5 составил порядка 76,4% на это ушло 3 дня, но потом был откат и только после него рынок сделал коррекцию в 100% к последней волне. В совокупности на рост ушло 16 дней. Общий отскок ко всему падению превысил 50%.
В 2013г. после падения 1566,42-1271,48 пунктов отскок составил 90-95% к последней 5 волне падения, а совокупно ко всему падению он был равен чуть более 50%. На коррекцию ушло 25 дней.
В 2011г. после завершения всей пятиволновки 1865,21242,75 пунктов последующая коррекция к волне 5 составила ровно 100%, на нее ушло 18 дней. Ко всему падению коррекция составила 50%.
Какие напрашиваются выводы из этого?
Налицо соблюдение определенной цикличности и правил «падение-отскок».
Общая коррекция после 3х сильных снижений в период 2011-2014гг. составляла 50% ко всему падению или почти 100% к 5-ой волне. Но ни разу волна 5 не была такой длинной, как сейчас! Именно по этой причине рассчитывать на полноценное ее перекрытие я бы не стала.
В нашем случае если считать коррекцию к 3226,89-2073,87 пунктам, то 50% коррекция по Фибоначчи указывает на уровень 2650,38 пунктов.
Таким образом, логично предполагать возврат рынка в зону 2560-2650 пунктов по индексу Мосбиржи. Актуально в случае если минимум прошлой неделе переписан не будет.
Но откат после двухдневного роста напрашивается, как и обновление уровня 24,52$ за баррель по нефти марки Brent. Идеальными уровнями могут стать минимумы в диапазоне 22,50-24$ за баррель.
Что же касается бумаг, то в них могут быть свои закономерности, которые рекомендую проверить на истории.
http://fondbirzha.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Нефть марки Brent в минимуме 18 числа показывала отметку 24,53$ за баррель и почти реализовала цель по снижению в 24$, которая получалась у меня по «треугольнику».
Сам индекс Мосбиржи в моменте проседал до 2073,87 пунктов, но сделал днем позже.
В своем обзоре от 13 марта я писала, что у меня есть крайние цели спуска по индексу Мосбиржи и они располагаются на отметке 2064,55 пунктов. Этот вариант был получен если считать, что волна 5, которая началась 5 марта, составляет 423,6% от длины волны 1.
С минимальной погрешностью индекс выполнил эту цель. А вот фьючерс на индекс РТС, как и пара USDRUB существенно перелетели аналогичные показатели.
Так как случилось то, что казалось маловероятным, самое время прикинуть новые сценарии.
По итогам четверга была образована свеча «бычье» поглощение на дневном графике индекса Мосбиржи. Торги пятницы открылись с разрыва вверх и торги также завершились повышением.
Очевидно, что после серии затяжного падения свечу обратного направления стоит воспринимать как сигнал к развороту.
Вопрос только в том как быстро и высоко рынок готов будет отскочить?
Обычно после пятиволнового спуска начинается коррекция АВС, где волна А = 1, 0.618 или 0.5 длины Волны 5.
По моим подсчетам волна 5 прошла от 2861,60 пунктов до 2073,87 пунктов, тогда посчитаем уровни вероятного отскока и цели по волне А:
1) 50% коррекция к ней приходится на уровень 2467,73 пунктов;
2) 61,8% коррекция — это 2560,68 пунктов
3) 100% откат может дать возврат к 2860 пунктам.
Немного истории:
В марте 2014г. после всей паники на украинских событиях и падения 1538,74-1182,89 пунктов, отскок к волне 5 составил порядка 76,4% на это ушло 3 дня, но потом был откат и только после него рынок сделал коррекцию в 100% к последней волне. В совокупности на рост ушло 16 дней. Общий отскок ко всему падению превысил 50%.
В 2013г. после падения 1566,42-1271,48 пунктов отскок составил 90-95% к последней 5 волне падения, а совокупно ко всему падению он был равен чуть более 50%. На коррекцию ушло 25 дней.
В 2011г. после завершения всей пятиволновки 1865,21242,75 пунктов последующая коррекция к волне 5 составила ровно 100%, на нее ушло 18 дней. Ко всему падению коррекция составила 50%.
Какие напрашиваются выводы из этого?
Налицо соблюдение определенной цикличности и правил «падение-отскок».
Общая коррекция после 3х сильных снижений в период 2011-2014гг. составляла 50% ко всему падению или почти 100% к 5-ой волне. Но ни разу волна 5 не была такой длинной, как сейчас! Именно по этой причине рассчитывать на полноценное ее перекрытие я бы не стала.
В нашем случае если считать коррекцию к 3226,89-2073,87 пунктам, то 50% коррекция по Фибоначчи указывает на уровень 2650,38 пунктов.
Таким образом, логично предполагать возврат рынка в зону 2560-2650 пунктов по индексу Мосбиржи. Актуально в случае если минимум прошлой неделе переписан не будет.
Но откат после двухдневного роста напрашивается, как и обновление уровня 24,52$ за баррель по нефти марки Brent. Идеальными уровнями могут стать минимумы в диапазоне 22,50-24$ за баррель.
Что же касается бумаг, то в них могут быть свои закономерности, которые рекомендую проверить на истории.
http://fondbirzha.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter