Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Павел Зайцев, Падение срочного рынка при низкой активности участников » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Павел Зайцев, Падение срочного рынка при низкой активности участников

В понедельник на срочном рынке сохранилась крайне низкая активность участников торгов. Объемы на ФОРТС составили 31 млрд руб, при том, что средний уровень за пять торговых сессий - 39 млрд руб. Волатильность на российском срочном рынке демонстрирует неуверенную тенденцию к росту
7 июля 2009 Открытие
В понедельник на срочном рынке сохранилась крайне низкая активность участников торгов. Объемы на ФОРТС составили 31 млрд руб, при том, что средний уровень за пять торговых сессий - 39 млрд руб. Волатильность на российском срочном рынке демонстрирует неуверенную тенденцию к росту. Индекс OVI, рассчитываемый ФК "ОТКРЫТИЕ", вырос с 60,4 до 62,8 пунктов. Индекс волатильности VIX вырос с 28 до 29 пунктов (во время торговой сессии индекс превышал 30 пунктов). Рост волатильности как в России, так и за рубежом свидетельствует об общем увеличении нервозности у участников торгов в преддверии сезона корпоративных отчетностей за второй квартал 2009 года.

Индекс РТС потерял 3,0%, фьючерс на него снизился на 3,7%. Спрэд расширился с -19 до -24 пунктов (-2,6%). Число открытых позиций в контрактах на РТС понизилось на 1%. Участники продолжили выходить из рынка в ожидании значимых идей для торговли. На рынке июльских опционов на РТС игроки входили в коллы на страйке 90 000 в ожидании отскока котировок. Подразумеваемая волатильность на этом страйке выросла с 50 до 54 пунктов.

Котировки банковских фьючерсов во время основной торговой сессии находились под меньшим давлением. Контракты Сбербанка потеряли 0,3%. Информация о том, что ВТБ разместит акции на 180 млрд руб оказала давление на фьючерсы банка в основную и вечернюю сессии. Потери составили 2,7% и 1,3% соответственно.

В целом, вечерняя сессия принесла некоторый оптимизм на срочный рынок. Контракты на РТС выросли на 0,5%. Поддержку котировкам оказали американские площадки, закрывшие торговую сессию в положительной зоне на данных по индексу деловой активности в непроизводственной сфере США.

В понедельник котировки нефти оттолкнулись от 200-дневной средней. Во вторник в США будут опубликованы предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Эта информация может либо помочь котировкам закрепиться выше этого важного уровня, либо столкнуть котировки на более низкие уровни.