6 сентября 2021 Дубинский Олег
Судя по отчётам СОТ, на рынке — штиль, спокойствие,
резких движений нет.
Решил разобрать отчёты СОТ по сырью и ключевым индексам,
посчитать изменения чистых позиций (ЧП) участников рынка с базовыми активами,
посчитать корреляцию изменений ЧП с базовыми активами и выложить на youtube.
S&P500: изменения чистых позиций участников рынка с начала 2020г.
(под чистой позицией понимаю лонг минус шорт,
красные цифры — это отрицательные чистые позиции, зелёные цифры — это положительные чистые позиции).
Синий график и правая шкала — это базовый актив (S&P500).
Зелёный график — институционалы, красный график — dealers / intermediary (мелкие участники рынка).
В виде таблицы (коэффициенты корреляции с января 2020г., цифры с июня 2021г. (много цифр были бы не читаемы)
резких движений нет.
Решил разобрать отчёты СОТ по сырью и ключевым индексам,
посчитать изменения чистых позиций (ЧП) участников рынка с базовыми активами,
посчитать корреляцию изменений ЧП с базовыми активами и выложить на youtube.
S&P500: изменения чистых позиций участников рынка с начала 2020г.
(под чистой позицией понимаю лонг минус шорт,
красные цифры — это отрицательные чистые позиции, зелёные цифры — это положительные чистые позиции).
Синий график и правая шкала — это базовый актив (S&P500).
Зелёный график — институционалы, красный график — dealers / intermediary (мелкие участники рынка).
В виде таблицы (коэффициенты корреляции с января 2020г., цифры с июня 2021г. (много цифр были бы не читаемы)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба