Акции Сбербанка вновь в лидерах снижения на фоне санкционных угроз. Первая расчетная планка риска протестирована, что дальше.
Что опять
Геополитика не отпускает. Мимолетное затишье сменяется очередной эскалацией напряженности на Украине. Финансовый сектор, обладая повышенной чувствительностью, наиболее остро воспринимает неопределенность рынка.
Участники рынка оценивают риски введения Западом заградительных барьеров против российских компаний, повышая дисконт в стоимости бумаг.
Агентству Reuters стало известно о подготовке администрацией Байдена первоначального пакета рестрикций к российским банкам, где могут фигурировать публичные Сбербанк и ВТБ. Ограничения способны коснуться корреспондентских отношений отечественных банков с американскими финансовыми учреждениями.
На таком фоне падение в акциях Сбербанка к полудню 21 февраля составило более 5%, а курс опускался к 236 руб. Бумаги ВТБ обновили минимумы года, проколов в моменте 3,8 коп., или -4% от пятничных цен.
Первый пришел
9 февраля, на очередном отскоке рынка, акции Сбербанка вплотную подошли к 280 руб., что обуславливало проявить повышенную осторожность. Проведенные оперативные оценки пределов риска показали, что лимит потерь с вероятностью в 95% на горизонте февраля месяца не должен превысить уровень 239 руб. Первый предел превышен.
Тем не менее острота момента приводит к резкому расширению волатильности, а исторические метрики риска — не панацея от массированных распродаж бумаг на волне угроз Запада. На случай негативного исхода и рассматривалась максимально допустимая статистическая величина потерь — шанс упасть ниже 226 руб. до марта оценивался лишь в 1%.
Пока планка риска удерживается во временных и ценовых рамках моделирующего подхода и также может рассматриваться в качестве некой поддержки.
Пределы риска в акциях ВТБ были рассмотрены в отдельной статье — уровни по-прежнему актуальны.
Что опять
Геополитика не отпускает. Мимолетное затишье сменяется очередной эскалацией напряженности на Украине. Финансовый сектор, обладая повышенной чувствительностью, наиболее остро воспринимает неопределенность рынка.
Участники рынка оценивают риски введения Западом заградительных барьеров против российских компаний, повышая дисконт в стоимости бумаг.
Агентству Reuters стало известно о подготовке администрацией Байдена первоначального пакета рестрикций к российским банкам, где могут фигурировать публичные Сбербанк и ВТБ. Ограничения способны коснуться корреспондентских отношений отечественных банков с американскими финансовыми учреждениями.
На таком фоне падение в акциях Сбербанка к полудню 21 февраля составило более 5%, а курс опускался к 236 руб. Бумаги ВТБ обновили минимумы года, проколов в моменте 3,8 коп., или -4% от пятничных цен.
Первый пришел
9 февраля, на очередном отскоке рынка, акции Сбербанка вплотную подошли к 280 руб., что обуславливало проявить повышенную осторожность. Проведенные оперативные оценки пределов риска показали, что лимит потерь с вероятностью в 95% на горизонте февраля месяца не должен превысить уровень 239 руб. Первый предел превышен.
Тем не менее острота момента приводит к резкому расширению волатильности, а исторические метрики риска — не панацея от массированных распродаж бумаг на волне угроз Запада. На случай негативного исхода и рассматривалась максимально допустимая статистическая величина потерь — шанс упасть ниже 226 руб. до марта оценивался лишь в 1%.
Пока планка риска удерживается во временных и ценовых рамках моделирующего подхода и также может рассматриваться в качестве некой поддержки.
Пределы риска в акциях ВТБ были рассмотрены в отдельной статье — уровни по-прежнему актуальны.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба