Рис 1. ВТБ. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций по сравнению с утренним открытием выросло на 800, и на 13-00 мск значение данного показателя составило 62400 (рис. 2).
Рис 2. ВТБ. Открытые позиции внутри дня.
В среднесрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность декабрьских путов "вне денег" выше, чем волатильность декабрьских коллов "вне денег". Таким образом, на текущем рынке мы вновь наблюдаем "ухмылку волатильности", с перекосом в сторону путов (рис. 3), которая указывает на то, что понижательное движение продолжится.
Рис 3. ВТБ. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество остается на VB4800AX9 (put max, рис. 4) и VB5000AL9 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как "на полноценно формировавшиеся".
Рис 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
При текущей рыночной конъюнктуре видится равновероятная возможность движения как вверх, так и вниз.
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу