5 октября 2009 АЛОР
Фьючерс на индекс РТС (RIZ9): с утра на фьючерсе (RIZ9) мы наблюдаем бэквордацию, которая к 13-00 мск составила (-2500) пунктов. Фьючерс подрастает на 0,5% (рис. 1).
Рис 1. Индекс РТС. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций по сравнению с утренним открытием увеличилось на 16000, и по состоянию на 13-00 мск значение данного показателя составило 376000 (рис. 2).
Рис 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.
В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Уровень волатильности декабрьских путов "вне денег" по-прежнему превышает уровень волатильности декабрьских коллов "вне денег". Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем "ухмылку волатильности", что сигнализирует о скором возобновлении нисходящей тенденции (рис. 3).
Рис 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI100000X9 (put max, рис. 4) и RI130000L9 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как "на полноценно формировавшиеся".
Рис 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: возобновление нисходящего движения в район 100 000.
Наименее вероятный сценарий: продолжение роста к уровню 130 000
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рис 1. Индекс РТС. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций по сравнению с утренним открытием увеличилось на 16000, и по состоянию на 13-00 мск значение данного показателя составило 376000 (рис. 2).
Рис 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.
В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Уровень волатильности декабрьских путов "вне денег" по-прежнему превышает уровень волатильности декабрьских коллов "вне денег". Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем "ухмылку волатильности", что сигнализирует о скором возобновлении нисходящей тенденции (рис. 3).
Рис 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI100000X9 (put max, рис. 4) и RI130000L9 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как "на полноценно формировавшиеся".
Рис 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: возобновление нисходящего движения в район 100 000.
Наименее вероятный сценарий: продолжение роста к уровню 130 000
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу