6 октября 2009 АЛОР
Рис. 1 История базиса (внутри дня).
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность на декабрьских путах выше волатильности на коллах. На текущем рынке наблюдается "ухмылка волатильности", которая указывает на возобновление нисходящей динамики (рис. 2).
Рис 2. Фьючерс GZU9. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество - на GZ13000X9 (put max, рис. 3) и GZ16000L9 (call max, рис. 3) страйках.
Рис 3. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: коррекция от текущих уровней в район 16000.
Менее вероятный сценарий: рост до уровня 20000.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба