9 декабря 2022
1. Что такое парный арбитраж?
Это когда берутся два инструмента. Их цена делиться (или отнимается) одна на другую – получается отношение цены двух инструментов.
Когда это отношение вдруг меняется, мы один инструмент покупаем, а другой продаём. Ожидая что индекс (отношение инструментов) вернётся в первоначальное состояние.
2. Как торговать технически?
В большинстве торговых платформ для алготрейдинга есть встроенные индекс билдеры. И запариваться с их подсчётом и тестами вообще не надо.
Это доступно как в OsEngine, так и в TsLab, так и в других мало известных платформах… )))
Например в OsEngine есть генератор индекса встроенный с формулой:
Пара клацаний кнопок и получаем уже этот самый индекс:
Далее, осталось бросить на него какой-то индикатор канала, и на его пробоях покупать один инструмент и продавать второй.
В итоге такой робот может занимать от 50 до 200 строк кода. И технически очень, очень прост.
3. Почему не торгуем ПАРНЫЙ арбитраж?
Не нашли достаточно прибыли
По результатам многолетних подходов к тестированию данного вопроса мы не нашли в данном подходе достаточно прибыли для запуска. Всё в области комиссии и проскальзывания. А я, со своей консервативностью – люблю когда косты хотябы раз в 5 (а лучше 10) таки перекрываются.
Много рыбы из-за простоты
И в целом, тема одна из самых заезженных в арбитраже. Поэтому мы её оставили в покое.
Если посмотреть на тот же Хабр. Не будем тут кормить его ссылками)) Тимофей этого не любит, а меня там забанили (суки).
Так вот, если посмотреть на Хабр, то основной упор математиков сводиться к поиску коинтегрированных пар (стационарности) инструментов и запуску их в торговлю. После чего товарищи получают очень много плюсов на хабре, и сливают нахрен депозиты, потому-что про робастность не слышали (ой!).
Но суть такая что исследований именно этого типа арбитража ОЧЕНЬ много. А там где много рыбаков – дядя Лёша (Ваш покорный слуга) предпочитает отложить кучу и не задерживаться.
Я от него устал
И личная вендетта у меня есть к этому вопросу.
Собственно – я начинал алготрейдинг с этой истории.
Заканчивая свой второй институт, это который по программированию, я писал Дипломную работу именно по этому направлению.
Забил на готовые торговые платформы, и в рамках диплома написал первую версию OsEngine за год, чтобы торговать парный арбитраж. И очень расстроился, когда прибыли там не обнаружил…
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Это когда берутся два инструмента. Их цена делиться (или отнимается) одна на другую – получается отношение цены двух инструментов.
Когда это отношение вдруг меняется, мы один инструмент покупаем, а другой продаём. Ожидая что индекс (отношение инструментов) вернётся в первоначальное состояние.
2. Как торговать технически?
В большинстве торговых платформ для алготрейдинга есть встроенные индекс билдеры. И запариваться с их подсчётом и тестами вообще не надо.
Это доступно как в OsEngine, так и в TsLab, так и в других мало известных платформах… )))
Например в OsEngine есть генератор индекса встроенный с формулой:
Пара клацаний кнопок и получаем уже этот самый индекс:
Далее, осталось бросить на него какой-то индикатор канала, и на его пробоях покупать один инструмент и продавать второй.
В итоге такой робот может занимать от 50 до 200 строк кода. И технически очень, очень прост.
3. Почему не торгуем ПАРНЫЙ арбитраж?
Не нашли достаточно прибыли
По результатам многолетних подходов к тестированию данного вопроса мы не нашли в данном подходе достаточно прибыли для запуска. Всё в области комиссии и проскальзывания. А я, со своей консервативностью – люблю когда косты хотябы раз в 5 (а лучше 10) таки перекрываются.
Много рыбы из-за простоты
И в целом, тема одна из самых заезженных в арбитраже. Поэтому мы её оставили в покое.
Если посмотреть на тот же Хабр. Не будем тут кормить его ссылками)) Тимофей этого не любит, а меня там забанили (суки).
Так вот, если посмотреть на Хабр, то основной упор математиков сводиться к поиску коинтегрированных пар (стационарности) инструментов и запуску их в торговлю. После чего товарищи получают очень много плюсов на хабре, и сливают нахрен депозиты, потому-что про робастность не слышали (ой!).
Но суть такая что исследований именно этого типа арбитража ОЧЕНЬ много. А там где много рыбаков – дядя Лёша (Ваш покорный слуга) предпочитает отложить кучу и не задерживаться.
Я от него устал
И личная вендетта у меня есть к этому вопросу.
Собственно – я начинал алготрейдинг с этой истории.
Заканчивая свой второй институт, это который по программированию, я писал Дипломную работу именно по этому направлению.
Забил на готовые торговые платформы, и в рамках диплома написал первую версию OsEngine за год, чтобы торговать парный арбитраж. И очень расстроился, когда прибыли там не обнаружил…
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter