11 декабря 2022 КриптоСаня
Сегодня посмотрим насколько рынок взаимосвязан. Вся информация в таблице - это корреляция за 90 дней.
✔️Что вообще такое корреляция
Если известно, что один процесс зависит от другого, то на 1-вый можно оказывать влияние через 2-ой. Даже если причинно-следственная связь отсутствует, то по изменению одного показателя можно предсказать изменение другого.
Взаимосвязь двух активов проявляется в совместной вариации: при изменении одного показателя имеет место тенденция изменения другого. Такая взаимосвязь называется корреляцией.
В таблице линейная корреляция, которую обычно анализируют с помощью коэффициента Пирсона.
✔️Что значат цифры в таблице:
Чем ближе к 1, тем сильнее прямая взаимосвязь: когда растет один показатель, то растет и другой.
0 - означает отсутствие взаимосвязи или случайную взаимосвязь
- 1 обратная взаимосвязь: растет один показатель, другой падает.
✔️Корреляция монет
Все монеты тесно коррелируют с друг другом, а особенно с BTC и ETH.
Можно выделить DOGE (слабая корреляция) и XRP (средняя).
AVAX, SOL, DOT, ADA, XMR например жестко привязаны к BTC.
✔️Корреляция с S&P и GOLD
Gold коррелирует только с S&P. Gold и крипта имеют случайную зависимость.
А вот между S&P и криптой корреляция есть но слабая. Отмечу, что в будние дни вовремя работы американского рынка взаимосвязь крипты и S&P высокая, и взаимосвязь усиливается тем, что BTC торгуется на CME (Чикагской товарной бирже в виде фьючерса).
📍Выводы:
- При формировании портфеля из крипты из-за высокой корреляции диверсификация получается, на самом деле слабая, и портфель будет всегда очень волатильным. Практически все активы в портфеле будут вместе расти и вместе падать.
- золото действительно неплохо диверсифицирует портфель, но при торговле криптой на него ориентироваться бессмысленно
- крипта действительно коррелирует с S&P, в среднесрочной перспективе умеренно. Это больше подходит для трейдинга внутри дня, вечером по МСК на S&P ориентироваться можно.
https://t.me/sanyaizdagestana (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter