16 февраля 2023 БКС Экспресс Галактионов Игорь
В январе 2023 г. мы публиковали идею портфеля в высокодоходных облигациях (ВДО) — бумагах, ассоциированных с более высоким риском, но по которым эмитенты выплачивают щедрые купоны. Пересматриваем состав портфеля и проводим ребалансировку.
• 1 млн руб. был инвестирован при формировании портфеля 17 января 2022 г.
• 1 008 907 руб. составляет оценка портфеля на 16 февраля 2023 г.
• 7 544,9 руб. было получено за 1 месяц в виде купонов
• 14,4% годовых составляет индикативная доходность портфеля после ребалансировки
Ребалансировка
• Новых выпусков в портфель не добавлялось
• Часть бумаг в портфеле очистилась от купонов, в результате их доля снизилась. В целях выравнивания долей по всем инструментам остаток наличных на счете в размере 8 775,2 руб. был распределен следующим образом:
• В итоге портфель облигаций принял следующую структуру. При необходимости его можно повторить с любой суммой, пропорционально увеличивая или уменьшая количество бумаг по каждому выпуску.
• Индикативная доходность к погашению представленного портфеля составляет 14,4%. Модифицированная дюрация портфеля находится на консервативном уровне 1,2х. Объем свободных наличных на счете составляет 857,3 руб.
Следующий пересмотр портфеля планируется в середине марта.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
• 1 млн руб. был инвестирован при формировании портфеля 17 января 2022 г.
• 1 008 907 руб. составляет оценка портфеля на 16 февраля 2023 г.
• 7 544,9 руб. было получено за 1 месяц в виде купонов
• 14,4% годовых составляет индикативная доходность портфеля после ребалансировки
Ребалансировка
• Новых выпусков в портфель не добавлялось
• Часть бумаг в портфеле очистилась от купонов, в результате их доля снизилась. В целях выравнивания долей по всем инструментам остаток наличных на счете в размере 8 775,2 руб. был распределен следующим образом:
• В итоге портфель облигаций принял следующую структуру. При необходимости его можно повторить с любой суммой, пропорционально увеличивая или уменьшая количество бумаг по каждому выпуску.
• Индикативная доходность к погашению представленного портфеля составляет 14,4%. Модифицированная дюрация портфеля находится на консервативном уровне 1,2х. Объем свободных наличных на счете составляет 857,3 руб.
Следующий пересмотр портфеля планируется в середине марта.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter