21 октября 2009
Итоги бывают хорошими и поучительными
Из хороших итогов: евро/фунт пошел в обозначенном направлении и я уже частично фиксировал сделку на 0,90. Итого: +120 пп.
Из поучительных - фунт/йена взяла обозначенный стоп, размах рогов лося - 150 пп. Теперь, предполагаю, пара вырастет до отметки в 152, где проходит очень сильная поддержка - оттуда буду прицеливаться на продажу.
Да, у фунта конечная поддержка на 1,67. В этом районе буду ждать смены тенденции на Н1 и продавать.
Денис Санин
«Дополнительные» схемы доверительного управления
На форуме подробно описывалась правильная схема финансовых отношений между трейдером и инвестором. Однако в Сети предлагается и множество других схем. Но если отфильтровать второстепенные детали и мелкие, несущественные расхождения, то всё это многообразие «дополнительных» схем сводится к следующим пяти (впрочем, может какую-то схему и упустил — подскажите):
1) Трейдер делится с инвестором доходами в соотношении (например) 60% на 40% в пользу инвестора и при этом гарантирует инвестору в случае слива депозита возмещение убытков в размере 100%.
Размер в данном случае не имеет значения — 100% или 50% — в любом случае это глупейшая схема, какая только может быть. Для инвестора она, конечно, привлекательна (особенно при 100% возмещении — ведь он имеет шанс получить прибыль и при этом рискует только той прибылью, которую он гарантированно получил бы, поместив деньги в банк). Но рассмотрим эту схему с точки зрения трейдера. Если он готов возместить инвестору некую сумму, значит, эта сумма у него где-то «в загашнике» есть (а если нет — он просто авантюрист). Так не лучше ли положить эту сумму на собственный депозит и торговать, получая 100% прибыли вместо 40% при том же риске?.. Вопрос, разумеется, риторический.
2) Трейдер выплачивает инвестору фиксированный процент от суммы депозита ежегодно, а всю прибыль сверх этого процента берет себе.
Это то же самое, что взять кредит под процент в банке и торговать на эти заемные деньги. Инвестору это может быть выгодно, если фиксированный процент превышает банковскую ставку; трейдеру — если он меньше ставки по кредиту. Однако трейдер должен гарантированно завершать каждый год с соответствующей прибылью — в противном случае он будет работать себе в убыток. Таких гарантий, естественно, не может быть (не говоря уже о том, что работать на заемные деньги категорически не рекомендуется даже в учебниках для начинающих).
3) Инвестор устанавливает лимит потерь, которые может понести трейдер; при достижении этого лимита трейдер обязан прекратить торговлю.
О бессмысленности установки лимита потерь (и редких исключениях, когда это оправдано) подробно написано на форуме.
4) Трейдер предлагает инвестору самому выбрать стратегии или торговые системы (портфели), по которым он, трейдер, в дальнейшем будет работать с деньгами инвестора. Соответственно, чем доходней стратегия, тем она рискованней.
При условии, что инвестор грамотный, и трейдер не морочит ему голову обещаниями гарантированной прибыли (впрочем, грамотному и не заморочишь), а также не полагается на то, что «авось кривая вывезет» — то есть все системы просчитаны, — это, в общем и целом, допустимый вариант. Однако для себя я считаю, что трейдер — чисто из этических соображений — должен торговать на счетах инвесторов точно так же, как он торгует на собственном счёте (т.е. он фактически копирует свои сделки на счета инвесторов).
Кроме того, возникает естественный вопрос: если у тебя есть доходная стратегия, то почему ты сам по ней не торгуешь, а инвестору её предлагаешь?..
5) Трейдер гарантирует инвестору такую-то прибыльность (чаще всего фантастическую) и полную сохранность депозита.
Обычно такое обещают на сайтах компаний-однодневок. Это кидалы. Их отличительный признак: деньги надо перевести непосредственно им, а не стороннему брокеру, где трейдер не сможет воспользоваться ими иначе, как для заключения сделок (снять может только инвестор).
...Либо уж трейдер — совершенный новичок, да к тому же авантюрист, полагающийся на удачу.
Иван Рак
МТС на основе Ишимоку, РСИ и стохастика
Почему так назвал, не знаю. Думать в ней не надо, но поначалу система показалась мне аналитической. Сейчас все строго формализовано, она механическая, но в "Безумного Механика" не переименовываю.
Уровни. LEV max= максимум за период времени после каждого пересечения хаем цены любой линии Ишимоку снизу вверх. Если более поздний уровень выше старого, старый не рисуется.
Рисовать также меньший ближний по значению непробитый макс. уровень. Но он не должен быть выше лоу свечи последнего по времени пика. Его менять по пробитию (когда опен и клоз ниже уровня) . Хаи 2 свечей справа и слева должны быть меньше или равны(фрактал). Уровни удаленные на 1000 пипсов от текущей цены, можно не рисовать. Проводить уровень по хай и пунктиром по макс. опен.
LEV min – аналогично.
Опен и клоз выше LEV max – покупка. ТР на следующем уровне (по опен) или при РСИ =90 или стохастик=90
Клоз ниже уровня,
1. дивер
2. либо стохастик больше 70, РСИ больше 70 продажа. Возможен недоход до уровня, (разворот по опен) - продажа.
Двойное касание уровня опен – добавление к отбою. ТР на мин. уровне (по опен) или РСИ=10 или стохастик=10
По сути это - отбои от значимых экстремумов, с переворотом в случае пробоя.
На картинке сверху евроиена. Селл 135.43.
Евро - уровень то пробит, но осциляторы ведут себя плохо. В принципе бай, но обойдемся, не рискуем.
Фунт селл 1.6377.
Кажется что-то пропустил, ладно, пока хватит.
Иена. Некоторые пояснения что такое меньший ближний по значению непробитый макс. уровень.
На иене пример только с мин. уровнями. Непробитый практически совпал с макс. уровнем по опен.
Если проблемы с картинками вот ссылка на форум http://forum.akmos.ru/viewtopic.php?p=11331#11331
Задействованные валюты - евро, иена, фунт, доллар. Остались ауд, кад.
Вот такая история по аудкаду.
Смотрим как будет гулять между уровнями. Пока ждемс.
Отвечаю ребятам на коменты (злобные админы не дают это делать по-человечески):
2Санин Денис - да нет, не буду. Сам таким был.
2Игорь Черр - а всего много: и чернухи и белухи... вот делюсь. Ладно, ладно, скажу. У меня подозрение что была скрытая интервенция по евроиене. Очень многие должны были влететь. Ну и захотелось че нить на злобу дня, народ повымораживать )))Сейчас Дед пишет на форуме Акмоса, у него там свой раздел внизу, в авторской колонке.
2Владимир - пожалуста. Я кст учел ваши пожелания, теперь исправлюсь и опишу 1(одну) систему. По ней и будут прогнозы на текущюю ситуацию. Это проще, чем придумывать как трейдеров до психушки довести.
Владимир Горбушин
Из хороших итогов: евро/фунт пошел в обозначенном направлении и я уже частично фиксировал сделку на 0,90. Итого: +120 пп.
Из поучительных - фунт/йена взяла обозначенный стоп, размах рогов лося - 150 пп. Теперь, предполагаю, пара вырастет до отметки в 152, где проходит очень сильная поддержка - оттуда буду прицеливаться на продажу.
Да, у фунта конечная поддержка на 1,67. В этом районе буду ждать смены тенденции на Н1 и продавать.
Денис Санин
«Дополнительные» схемы доверительного управления
На форуме подробно описывалась правильная схема финансовых отношений между трейдером и инвестором. Однако в Сети предлагается и множество других схем. Но если отфильтровать второстепенные детали и мелкие, несущественные расхождения, то всё это многообразие «дополнительных» схем сводится к следующим пяти (впрочем, может какую-то схему и упустил — подскажите):
1) Трейдер делится с инвестором доходами в соотношении (например) 60% на 40% в пользу инвестора и при этом гарантирует инвестору в случае слива депозита возмещение убытков в размере 100%.
Размер в данном случае не имеет значения — 100% или 50% — в любом случае это глупейшая схема, какая только может быть. Для инвестора она, конечно, привлекательна (особенно при 100% возмещении — ведь он имеет шанс получить прибыль и при этом рискует только той прибылью, которую он гарантированно получил бы, поместив деньги в банк). Но рассмотрим эту схему с точки зрения трейдера. Если он готов возместить инвестору некую сумму, значит, эта сумма у него где-то «в загашнике» есть (а если нет — он просто авантюрист). Так не лучше ли положить эту сумму на собственный депозит и торговать, получая 100% прибыли вместо 40% при том же риске?.. Вопрос, разумеется, риторический.
2) Трейдер выплачивает инвестору фиксированный процент от суммы депозита ежегодно, а всю прибыль сверх этого процента берет себе.
Это то же самое, что взять кредит под процент в банке и торговать на эти заемные деньги. Инвестору это может быть выгодно, если фиксированный процент превышает банковскую ставку; трейдеру — если он меньше ставки по кредиту. Однако трейдер должен гарантированно завершать каждый год с соответствующей прибылью — в противном случае он будет работать себе в убыток. Таких гарантий, естественно, не может быть (не говоря уже о том, что работать на заемные деньги категорически не рекомендуется даже в учебниках для начинающих).
3) Инвестор устанавливает лимит потерь, которые может понести трейдер; при достижении этого лимита трейдер обязан прекратить торговлю.
О бессмысленности установки лимита потерь (и редких исключениях, когда это оправдано) подробно написано на форуме.
4) Трейдер предлагает инвестору самому выбрать стратегии или торговые системы (портфели), по которым он, трейдер, в дальнейшем будет работать с деньгами инвестора. Соответственно, чем доходней стратегия, тем она рискованней.
При условии, что инвестор грамотный, и трейдер не морочит ему голову обещаниями гарантированной прибыли (впрочем, грамотному и не заморочишь), а также не полагается на то, что «авось кривая вывезет» — то есть все системы просчитаны, — это, в общем и целом, допустимый вариант. Однако для себя я считаю, что трейдер — чисто из этических соображений — должен торговать на счетах инвесторов точно так же, как он торгует на собственном счёте (т.е. он фактически копирует свои сделки на счета инвесторов).
Кроме того, возникает естественный вопрос: если у тебя есть доходная стратегия, то почему ты сам по ней не торгуешь, а инвестору её предлагаешь?..
5) Трейдер гарантирует инвестору такую-то прибыльность (чаще всего фантастическую) и полную сохранность депозита.
Обычно такое обещают на сайтах компаний-однодневок. Это кидалы. Их отличительный признак: деньги надо перевести непосредственно им, а не стороннему брокеру, где трейдер не сможет воспользоваться ими иначе, как для заключения сделок (снять может только инвестор).
...Либо уж трейдер — совершенный новичок, да к тому же авантюрист, полагающийся на удачу.
Иван Рак
МТС на основе Ишимоку, РСИ и стохастика
Почему так назвал, не знаю. Думать в ней не надо, но поначалу система показалась мне аналитической. Сейчас все строго формализовано, она механическая, но в "Безумного Механика" не переименовываю.
Уровни. LEV max= максимум за период времени после каждого пересечения хаем цены любой линии Ишимоку снизу вверх. Если более поздний уровень выше старого, старый не рисуется.
Рисовать также меньший ближний по значению непробитый макс. уровень. Но он не должен быть выше лоу свечи последнего по времени пика. Его менять по пробитию (когда опен и клоз ниже уровня) . Хаи 2 свечей справа и слева должны быть меньше или равны(фрактал). Уровни удаленные на 1000 пипсов от текущей цены, можно не рисовать. Проводить уровень по хай и пунктиром по макс. опен.
LEV min – аналогично.
Опен и клоз выше LEV max – покупка. ТР на следующем уровне (по опен) или при РСИ =90 или стохастик=90
Клоз ниже уровня,
1. дивер
2. либо стохастик больше 70, РСИ больше 70 продажа. Возможен недоход до уровня, (разворот по опен) - продажа.
Двойное касание уровня опен – добавление к отбою. ТР на мин. уровне (по опен) или РСИ=10 или стохастик=10
По сути это - отбои от значимых экстремумов, с переворотом в случае пробоя.
На картинке сверху евроиена. Селл 135.43.
Евро - уровень то пробит, но осциляторы ведут себя плохо. В принципе бай, но обойдемся, не рискуем.
Фунт селл 1.6377.
Кажется что-то пропустил, ладно, пока хватит.
Иена. Некоторые пояснения что такое меньший ближний по значению непробитый макс. уровень.
На иене пример только с мин. уровнями. Непробитый практически совпал с макс. уровнем по опен.
Если проблемы с картинками вот ссылка на форум http://forum.akmos.ru/viewtopic.php?p=11331#11331
Задействованные валюты - евро, иена, фунт, доллар. Остались ауд, кад.
Вот такая история по аудкаду.
Смотрим как будет гулять между уровнями. Пока ждемс.
Отвечаю ребятам на коменты (злобные админы не дают это делать по-человечески):
2Санин Денис - да нет, не буду. Сам таким был.
2Игорь Черр - а всего много: и чернухи и белухи... вот делюсь. Ладно, ладно, скажу. У меня подозрение что была скрытая интервенция по евроиене. Очень многие должны были влететь. Ну и захотелось че нить на злобу дня, народ повымораживать )))Сейчас Дед пишет на форуме Акмоса, у него там свой раздел внизу, в авторской колонке.
2Владимир - пожалуста. Я кст учел ваши пожелания, теперь исправлюсь и опишу 1(одну) систему. По ней и будут прогнозы на текущюю ситуацию. Это проще, чем придумывать как трейдеров до психушки довести.
Владимир Горбушин
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба