23 января 2010
Я в торговом бизнесе уже больше 15 лет, как трейдер, управляющий фондом и наставник. Начал я свою карьеру на полу Чикагской Товарной биржи. И все это время одна вещь до сих пор удивляет меня - как большинство трейдеров обращается с прорывами. Кажется, будто большинство трейдеров позволяет эмоциям усложнять то, что на самом деле может быть простой, основанной на правилах и очень прибыльной стратегией. Торговля прорывов можетт быть рискованной, стрессовой, низкоприбыльной и иметь малую вероятность успеха, но эта же стратегия можно сделать малорисковой, спокойной, с высокой вероятностью и прибылью. Различие заключается в том, как Вы входите в позиции такого типа.
Перед разбором подробностей стратегии важно понять два ключевых компонента рынков.
1. Почему цены на любом рынке движутся? Цена любого рынка разворачивается на таких уровнях, где спрос и предложение не находятся в равновесии. Последовательно прибыльный трейдер в состоянии идентифицировать неустойчивость спроса и предложения, а значит, он знает, где на рынке находятся РЕАЛЬНЫЕ покупатели и продавцы.
2. Кто стоит по другую сторону Вашей сделки? Трейдинг - это просто передача денежных средств со счетовт тех, кто не знает того, что делает, на счета тех, кто знает. Последовательно прибыльный трейдер убеждается, что по другую сторону его сделки находится трейдер-новичок.
Логика
Обратите внимание на область “A” на Рисунке 1 ниже. Область “A” спровоцировала сильное ралли цены. Большинство трейдеров прорыва будет стараться покупать, поскольку цена прорывает область "A" вверх. Такой тип входа на прорыве, как правило, это “ставка младенца”. Трейдеры видят, как цена движется вверх от области “A”, поддаются эмоциям и покупают на этом начальном росте. Проблема состоит в том, что к тому времени, когда они покупают на прорыве области "A", цена уже ушла так, что это становится сделкой высокого риска и низкой прибыли.
Рисунок 1
Вместо этого я бездельничаю и позволяю прорыву произойти, потому что этот прорыв говорит мне, что в области "A" есть неустойчивость спроса и предложения, именно здесь располагаются покупатели. Затем я жду, пока цена не вернется к области "A".
Когда это, наконец, происходит в точке "C", я - очень заинтересованный покупатель, поскольку уверен, что покупаю у продавца-новичка. Я знаю это, потому что продавец в точке “C” делает две ошибки, которые совершает каждый последовательно проигрывающий трейдер (новичок). Во-первых, он продает после периода продаж и продает на уровне цен, где спрос превышает предложение.
Сетап
Для длинных позиций - используя 20-периодную скользящую среднюю, идентифицируйте восходящий тренд рынка. Затем определите область начала сильного движения и проведите две линии по обе стороны скопления цены, чтобы создать зону спроса (область "А"). Убедитесь, что уровень спроса выглядит, как паттерн "Падение-основание-ралли", поскольку это является ключевым. Другими словами, области "А" должно предшествовать падение цены, что повышает ее вероятность. Затем удостоверьтесь, что присутствует существенный размер прибыли (цель прибыли). Это будет расстоянием от области "А" до "B", самого высокого максимума между начальным прорывом и точкой возврата цены "C".
Действие
Покупаем в точке "C", когда цена касается верхней черной лии и размещаем защитный стоп на продажу сразу под нижней черной линией. Отрегулируйте размер своей позиции, чтобы не рисковать большим, чем Вы можете позволить себе проиграть. Разместите свою цель прибыли, основываясь на максимуме начального прорыва "B", где Вы продадите с прибылью в точке "D".
Надлежащий вход на прорыве работает на любом рынке и на любом периоде. Полное объяснение ключевых компонентов этой стратегии выходит за рамки этой статьи, а вкратце - При любой покупке или продаже на рынках удостоверьтесь, что Вы точно знаете, где располагается цена относительно кривой спроса/предложения большего периода. Торгуете ли Вы акции, фьючерсы, Форекс или опционы, нужно понимать, что за каждой свечой на всех этих рынках на Вашем экране стоят люди и их эмоции. Большинство попадается в эмоциональные торговые капканы, расставленные страхом и жадностью. А остальные собирают дань у этой массы новичков.
Прорыв - Два типа входов с разными шансами
Прорыв - Два типа входов с разными шансами
Sam Seiden
© THE TRADER'S JOURNAL • Август 2009
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба