29 октября 2024 smart-lab.ru Царьков Дмитрий
Сегодня на нашем рынке очень много интересных событий — индекс RGBI валится в преисподнюю, индекс Мосбиржи следует за ней, хоть и нехотя, а ЦБ РФ старается укатать экономику в пол, от заседания к заседанию. Где же найти место простому инвестору/спекулянту?
В преддверии изменений по ставке…
Прежде, чем говорить о логике происходящих событий, нужно посмотреть на то, как участники рынка себя позиционировали до принятия решения по ключевой ставке регулятором.
Очень интересно, что физики с 11 октября стояли в покупке против локального тренда на снижение. Они пытались опередить и предугадать разворот рынка, как это обычно и происходит. Тут ничего нового мы не видим.
Ожидания по решению регулятора были примерно такими — участники рынка видели повышение ставки до 20%-21%, и полагали, что весь “негатив” уже в цене.
Решение регулятора.
И вот, наступает 25 число, когда регулятор выносит свой вердикт по текущей ситуации:
Ставку поднимают сразу на 2 б.п. Это было в рамках ожиданий. Рынок в моменте воспринял это стоически — на решении по ставке просто случился «вертолёт» (когда цена в рамках малого временного диапазона ходит на 50%-100% от ATR).
На пресс-конференции, самом заявлении регулятора, были озвучены довольно жёсткие критерии:
— ЦБ РФ готов и дальше повышать ставку, т.к. инфляционное давление продолжает нарастать;- Траектория движения ключевой ставки сегодня видится регулятором гораздо выше более ранних значений, озвученных этим летом;- На текущем обсуждении регулятор рассматривал повышение ключевой ставки большего размера.
Последствия для рынка.
В итоге, мы увидели снижение рынка — физики не смогли поддержать его своими покупками, что привело к снижению на более чем 4% за прошедшую неделю.
Теперь нам важно увидеть динамику рынка на этой неделе. Если мы не увидим закрепление рынка на текущих отметках, и отскок от них на дОлжном объёме, то это будет означать уход индекса на более низкие отметки в поисках покупателя.
На дневке график фьючерса на индекс Мосбиржи выглядит так — пока что это стандартный “пробой трендовой”, и ценовое движение тестирует трендовую сверху. Для разворота вверх хочется увидеть длинный хвост свечи снизу, и большой объём торгов. Ждём, смотрим, верим)
События, итоги.
На грядущей неделе нас ждёт масштабное обновление макроэкономических метрик:
Пожалуй, после их обновления в эту среду, настроения участников рынка могут скорректироваться.
По поводу итогов — что же делать? Сегодня лучше всего применять активную торговлю по тренду в акциях, с жёстким риск-менеджментом. Также, активно интересно торговать и фьючи. Для более пассивных инвесторов подходят такие инструменты как фонд денежного рынка, любого эмитента, и корпоративные облигации с плавающей ставкой, привязанные к ключевой ставке ЦБ.
Лично я пока что сижу в денежном рынке, и продолжаю торговать срочный рынок. Акции, с прошлого заседания ЦБ РФ, не трогаю. Тогда получилось забрать хорошую волну роста. В общем и целом, пока что больше нечего сказать. Успеха добиваются только самые терпеливые;)
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В преддверии изменений по ставке…
Прежде, чем говорить о логике происходящих событий, нужно посмотреть на то, как участники рынка себя позиционировали до принятия решения по ключевой ставке регулятором.
Очень интересно, что физики с 11 октября стояли в покупке против локального тренда на снижение. Они пытались опередить и предугадать разворот рынка, как это обычно и происходит. Тут ничего нового мы не видим.
Ожидания по решению регулятора были примерно такими — участники рынка видели повышение ставки до 20%-21%, и полагали, что весь “негатив” уже в цене.
Решение регулятора.
И вот, наступает 25 число, когда регулятор выносит свой вердикт по текущей ситуации:
Ставку поднимают сразу на 2 б.п. Это было в рамках ожиданий. Рынок в моменте воспринял это стоически — на решении по ставке просто случился «вертолёт» (когда цена в рамках малого временного диапазона ходит на 50%-100% от ATR).
На пресс-конференции, самом заявлении регулятора, были озвучены довольно жёсткие критерии:
— ЦБ РФ готов и дальше повышать ставку, т.к. инфляционное давление продолжает нарастать;- Траектория движения ключевой ставки сегодня видится регулятором гораздо выше более ранних значений, озвученных этим летом;- На текущем обсуждении регулятор рассматривал повышение ключевой ставки большего размера.
Последствия для рынка.
В итоге, мы увидели снижение рынка — физики не смогли поддержать его своими покупками, что привело к снижению на более чем 4% за прошедшую неделю.
Теперь нам важно увидеть динамику рынка на этой неделе. Если мы не увидим закрепление рынка на текущих отметках, и отскок от них на дОлжном объёме, то это будет означать уход индекса на более низкие отметки в поисках покупателя.
На дневке график фьючерса на индекс Мосбиржи выглядит так — пока что это стандартный “пробой трендовой”, и ценовое движение тестирует трендовую сверху. Для разворота вверх хочется увидеть длинный хвост свечи снизу, и большой объём торгов. Ждём, смотрим, верим)
События, итоги.
На грядущей неделе нас ждёт масштабное обновление макроэкономических метрик:
Пожалуй, после их обновления в эту среду, настроения участников рынка могут скорректироваться.
По поводу итогов — что же делать? Сегодня лучше всего применять активную торговлю по тренду в акциях, с жёстким риск-менеджментом. Также, активно интересно торговать и фьючи. Для более пассивных инвесторов подходят такие инструменты как фонд денежного рынка, любого эмитента, и корпоративные облигации с плавающей ставкой, привязанные к ключевой ставке ЦБ.
Лично я пока что сижу в денежном рынке, и продолжаю торговать срочный рынок. Акции, с прошлого заседания ЦБ РФ, не трогаю. Тогда получилось забрать хорошую волну роста. В общем и целом, пока что больше нечего сказать. Успеха добиваются только самые терпеливые;)
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу