По итогам недели с 13 по 17 сентября 2010г. общий объем торгов на срочном рынке FORTS (фьючерсы и опционы в РТС) составил 605,47 млрд руб. или 13,14 млн контрактов, в том числе 61,49 млрд руб. в рамках вечерней сессии. За пятидневку общий объемов торгов увеличился на 25,99% в денежном выражении и на 31,46% при исчислении в контрактах. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на последний день недели, 17 сентября, составил 124,04 млрд руб. или 3,52 млн контрактов. По сравнению с предыдущей неделей объем открытых позиций снизился на 24,02% в денежном выражении и на 27,84% в контрактах. Между тем число сделок увеличилось на 17,52%.
Минувшая неделя была отмечена публикацией значимых для рынка макроэкономических показателей. Начало торгов в понедельник, 13 сентября, опиралось на субботнюю (11 сентября) публикацию макроэкономической статистики Китая, которая не принесла ожидавшегося инвесторами негатива. Решение о публикации данных в субботу было вызвано опасением резкой реакции на возможные негативные данные. Инвесторы не посчитали, что вышедшие данные достойны начала продаж: хотя потребительские цены в КНР и повысились очень заметно, китайский регулятор не анонсировал никаких мер сдерживания экономического роста. Подъем же, судя по всему, активно продолжается, о чем свидетельствует заметное ускорение промышленного производства и объема розничных продаж.
После невнятного начала торговой недели, во вторник, 14 сентября, данные из еврозоны не смогли внести определенности. Негативные вести пришли из Европы, где в Германии в сентябре неожиданно ушло в "минус" значение индекса деловых ожиданий Центра экономических исследований (ZEW), а в зоне евро статистическое агентство Eurostat зафиксировало стагнацию промышленного производства. Аналитики же ожидали, что объем промпроизводства в регионе в июле 2010г. вырастет на 0,1%. Американская статистика на следующий день также не смогла помочь рынку определиться с движением. Заложенный аналитиками прогноз объема промышленного производства в августе 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем, составлявший рост на 0,2%, сбылся. Блок статистики из США в четверг, 16 сентября, тоже не смог оказать сильного влияния на рынок.
Нейтральная статистика, выходившая на протяжении всей недели, не вселила уверенность в участников рынка. Вся торговая неделя проходила в вялом нисходящем движении. Разогретый за последние три недели рынок не смог продолжить путь наверх, что привело к частичной фиксации прибыли, что и наблюдалось на протяжении всей пятидневки.
Лидерами на прошедшей неделе на срочном рынке по оборотам торгов стали фьючерсы на индекс РТС, контракты на пару доллар/рубль, на пару евро/доллар, на обыкновенные акции Сбербанка, а также фьючерсы на бумаги "Газпрома". Эта пятерка лидеров остается неизменной на протяжении довольно длительного времени.
Волатильность срочных контрактов на индекс РТС по сравнению с предыдущей неделей значительно снизилась. Так, в понедельник, 13 сентября, котировки декабрьских контрактов на фондовый индикатор поднялись до максимального недельного значения - 151830 пунктов, а затем на протяжении всей недели снижались. В пятницу была зафиксирована минимальная отметка фьючерса на индекс РТС на уровне 145660 пунктов. Таким образом, за неделю индекс потерял 6170 пунктов.
В валютном секторе FORTS, начиная с первых минут торгов понедельника, котировки росли. Так, пара евро/доллар выросла более, чем на четыре фигуры. Тем самым она не только вернула значения предыдущей недели (6-10 сентября) недели, но и практически вплотную подобралась к важному техническому уровню в 1,32 евро/долл. Ко второй половине дня в пятницу котировки пары начали снижаться на фоне общей фиксации, что естественно после бурного роста.
Текущая неделя, скорее всего, будет сходной по динамике. И хотя на неделе ожидается серьезный новостной поток, особенно интересными должны стать показатели рынка недвижимости США, но и эти данные могут не оказать должного внимания на рынок, так как в субботу, 25 сентября, в 00:30 мск ожидается выступление главы ФРС на тему последствий кризиса для экономики. Тон высказываний может задать дальнейшую динамику, а до выступления на рынке, возможно, продолжится легкая фиксация прибыли для высвобождения денежных средств для будущих сделок.
Никита Павлов
Минувшая неделя была отмечена публикацией значимых для рынка макроэкономических показателей. Начало торгов в понедельник, 13 сентября, опиралось на субботнюю (11 сентября) публикацию макроэкономической статистики Китая, которая не принесла ожидавшегося инвесторами негатива. Решение о публикации данных в субботу было вызвано опасением резкой реакции на возможные негативные данные. Инвесторы не посчитали, что вышедшие данные достойны начала продаж: хотя потребительские цены в КНР и повысились очень заметно, китайский регулятор не анонсировал никаких мер сдерживания экономического роста. Подъем же, судя по всему, активно продолжается, о чем свидетельствует заметное ускорение промышленного производства и объема розничных продаж.
После невнятного начала торговой недели, во вторник, 14 сентября, данные из еврозоны не смогли внести определенности. Негативные вести пришли из Европы, где в Германии в сентябре неожиданно ушло в "минус" значение индекса деловых ожиданий Центра экономических исследований (ZEW), а в зоне евро статистическое агентство Eurostat зафиксировало стагнацию промышленного производства. Аналитики же ожидали, что объем промпроизводства в регионе в июле 2010г. вырастет на 0,1%. Американская статистика на следующий день также не смогла помочь рынку определиться с движением. Заложенный аналитиками прогноз объема промышленного производства в августе 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем, составлявший рост на 0,2%, сбылся. Блок статистики из США в четверг, 16 сентября, тоже не смог оказать сильного влияния на рынок.
Нейтральная статистика, выходившая на протяжении всей недели, не вселила уверенность в участников рынка. Вся торговая неделя проходила в вялом нисходящем движении. Разогретый за последние три недели рынок не смог продолжить путь наверх, что привело к частичной фиксации прибыли, что и наблюдалось на протяжении всей пятидневки.
Лидерами на прошедшей неделе на срочном рынке по оборотам торгов стали фьючерсы на индекс РТС, контракты на пару доллар/рубль, на пару евро/доллар, на обыкновенные акции Сбербанка, а также фьючерсы на бумаги "Газпрома". Эта пятерка лидеров остается неизменной на протяжении довольно длительного времени.
Волатильность срочных контрактов на индекс РТС по сравнению с предыдущей неделей значительно снизилась. Так, в понедельник, 13 сентября, котировки декабрьских контрактов на фондовый индикатор поднялись до максимального недельного значения - 151830 пунктов, а затем на протяжении всей недели снижались. В пятницу была зафиксирована минимальная отметка фьючерса на индекс РТС на уровне 145660 пунктов. Таким образом, за неделю индекс потерял 6170 пунктов.
В валютном секторе FORTS, начиная с первых минут торгов понедельника, котировки росли. Так, пара евро/доллар выросла более, чем на четыре фигуры. Тем самым она не только вернула значения предыдущей недели (6-10 сентября) недели, но и практически вплотную подобралась к важному техническому уровню в 1,32 евро/долл. Ко второй половине дня в пятницу котировки пары начали снижаться на фоне общей фиксации, что естественно после бурного роста.
Текущая неделя, скорее всего, будет сходной по динамике. И хотя на неделе ожидается серьезный новостной поток, особенно интересными должны стать показатели рынка недвижимости США, но и эти данные могут не оказать должного внимания на рынок, так как в субботу, 25 сентября, в 00:30 мск ожидается выступление главы ФРС на тему последствий кризиса для экономики. Тон высказываний может задать дальнейшую динамику, а до выступления на рынке, возможно, продолжится легкая фиксация прибыли для высвобождения денежных средств для будущих сделок.
Никита Павлов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба