21 сентября 2010 Инфина Иванищев Александр
Открывшись в плюсе, в течение дня российские индексы торговались вблизи нулевых уровней. Позитивное открытие фондовых площадок в США поддержало отечественный рынок и помогло российским индексам закрыться в зеленой зоне. По итогам дня индекс ММВБ добавил 0.7% до 1426.8 п., РТС – 0.2% до 1467 п., индекс акций второго эшелона РТС2 завершил день ростом на 0.3% до 1871 п. Низкая активность игроков в преддверии заседания ФРС сохранилась. Оборот по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 27.2 млрд. рублей (минимум за последние две недели). Все отраслевые индексы ММВБ, за исключением индекса машиностроения (-0.4%), закрылись ростом. Как всегда в период возросшей неопределенности, пользовались спросом акции компаний потребсектора (+1.4%). В индексных акциях наблюдалась преимущественно позитивная динамика. В лидерах роста: бумаги Интер РАО ЕЭС (+3.5%), НЛМК (+3.4%), Сбербанка (+1.6%). Неплохой рост показали Лукойл (+1.4%), ВТБ (+1.3%), Роснефть (+1%). Аутсайдер понедельника – акции Аэрофлота (- 3%).
Валютный рынок
Из-за выходного дня в Японии торги на forex в понедельник сопровождались пониженной активностью. Это обусловило нейтральную динамику основных пар йена/доллар (85.7) и йена/евро (112). Единая валюта ощущает растущее давление в паре с долларом на фоне очередного обострения долговых проблем в ряде стран ЕС. Рост евро приостановился и перешел в боковое движение в диапазоне 1.303/1.312. Несмотря на рост US-рынка акций, индекс доллара по-прежнему не может выйти из диапазона 81/81.5 п. На торгах во вторник японская йена вновь пользуется спросом на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении суверенных долгов Европы. Пара йена/доллар отступила к отметке 85.5 п.
Рынок акций
Торги на американских фондовых площадках завершились ростом на фоне позитивной корпоративной отчетности. Доу поднялся на 1.4% до 10753.6 п., SP500 – на 1.5% до 1142.7 п., высокотехнологичный Nasdaq - на 1.74% до 2355 п. Голубые фишки, за исключением акций Intell (-6.4%), Yahoo (-0.2%) и Cisco (-0.5%), закрылись в зеленой зоне. Лидерами роста стали бумаги финансового сектора (+2.1%). Индикатор волатильности VIX снизился на 2.3% до 21.5 п. Фондовые индексы европейского региона в течение дня демоснтрировали позитивную динамику, поддерживаемые новостями о подтверждении ведущими рейтинговыми агентствами Fitch Ratings и Moody's кредитных рейтингов Германии и Великобритании на уровне AAA, а также оживлением рынка слияний и поглощений. Немецкий DAX (+1.4%), французский САС (+1.8%), индекс Великобритании FTSE (+1.7%). Азиатские рынки утром во вторник торгуются преимущественно в зеленой зоне. Японский Nikkei (+0.1%), корейский Кospi (+0.3%), китайский SCI (-0.2%).
Товарные рынки
Индекс товарных рынков CRB не изменился. Энергоносители выросли в цене на 1.2%, базовые металлы подешевели на 0.1%, драгоценные металлы подорожали на 0.3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 1.8%. Позитивные настроения на американском фондовом рынке способствовали повышению снижению стоимости фьючерсных контрактов на нефть. Сорт light sweet подорожал на 1.6% до $74.9, сорт brent – на 1.4% до $79.3. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 2.1%. Во вторник утром цены золота снизилась до $1279 за тройскую унцию, цена серебра – до $20.8. Индекс акций золотодобывающих компаний увеличился на 1.4%. Среди базовых металлов на закрытии торгов рост продемонстрировали котировки 3m-фьючерсов на цинк (+1.4%) и алюминий (+0.7%). В наибольшей степени подешевели олово (-0.6%) и никель (-0.5%), в наименьшей – медь (-0.1%).
Рынок долга
Ставка LIBOR-3m по евро и доллару снизилась до 0.876 и 0.2903%, по йене – выросла – до 0.2237%. Доходность 2-летних ust достигла абсолютного минимума 0.46%. Доходность 10- летних ust снизилась с 2.739 до 2.704%. Часть инвесторов предпочла вложения в защитные облигации казначейства США, несмотря на позитивную динамику рынка акций.
Вчерашний торговый день на нашем рынке завершился очередным нулевым результатом на фоне крайне низкой торговой активности участников. Индекс ММВБ закрылся на отметке 1426.84 п., которая расположена в узком диапазоне между скользящими МА5 (1427) и МА11 (1425) и в точности совпадает с уровнем недельной балансовой цены (ОВР-5=1426.86 п.). Краткосрочные спекулянты остаются в нерешительности. По этой причине вчера наблюдалась довольно редкая для нашего рынка картина, когда внутридневные колебания индекса потеряли чувствительность к движениям основных внешних управляющих индикаторов. Одним словом, на рынке установилась типичная ситуация неопределенности: расти не можем, падать не хотим, а торговать надо.
Спекулянты попробуют сегодня исправить это положение, учитывая вчерашний рост Америки, где индекс SP500 достиг 4-месячного максимума на фоне ряда позитивных корпоративных новостей. Однако уверенности в устойчивости этих попыток у нас нет. Дело в том, что, несмотря на сильный рост, торговый оборот по индексу SP500 оказался ниже среднего, что повышает риск фиксации уже этим вечером ("растем на ожиданиях - продаем по факту"), причем, это может произойти независимо от тональности заявления ФРС. Вопреки позитивной динамики на рынке акций США, часть инвесторов все же предпочла уйти накануне заседания ФРС в защитные облигации казначейства. В результате доходность коротких 2-летних выпусков снизилась до абсолютного минимума 0.46%. Кроме того, сегодня ожидается ряд ключевых новостей, способных кардинально повлиять на настроения инвесторов, в частности, размещение ирландских гособлигаций и отчет о строительстве новых домов в США за август.
Однако в целом в ожиданиях участников, как нам кажется, начинают превалировать негативные краски. Многие эксперты справедливо опасаются, что ФРС может понизить свой прогноз экономического роста в США. Показательным индикатором этих настроений может служить не утихающий инвестиционный интерес к золоту и серебру в условиях ухудшающейся экономической конъюнктуры. Еще одним свидетельством смены вектора ожиданий может служить резкое падение стоимости фрахта нефтяных танкеров. Суточная цена аренды танкеров рухнула с $75 тыс. в начале июля до $8.5 тыс. в настоящее время. Падает не только спрос на перевозку нефти, но, по-видимому, и на ее хранение в танкерах, что до недавнего времени считалось актуальной инвестиционной идеей.
Ближайшее сопротивление по индексу ММВБ расположено на уровне 1437 п. (62%-ная коррекция), поддержка - на уровне 1409. 3 п. (SAR индикатора Parabolic).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Валютный рынок
Из-за выходного дня в Японии торги на forex в понедельник сопровождались пониженной активностью. Это обусловило нейтральную динамику основных пар йена/доллар (85.7) и йена/евро (112). Единая валюта ощущает растущее давление в паре с долларом на фоне очередного обострения долговых проблем в ряде стран ЕС. Рост евро приостановился и перешел в боковое движение в диапазоне 1.303/1.312. Несмотря на рост US-рынка акций, индекс доллара по-прежнему не может выйти из диапазона 81/81.5 п. На торгах во вторник японская йена вновь пользуется спросом на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении суверенных долгов Европы. Пара йена/доллар отступила к отметке 85.5 п.
Рынок акций
Торги на американских фондовых площадках завершились ростом на фоне позитивной корпоративной отчетности. Доу поднялся на 1.4% до 10753.6 п., SP500 – на 1.5% до 1142.7 п., высокотехнологичный Nasdaq - на 1.74% до 2355 п. Голубые фишки, за исключением акций Intell (-6.4%), Yahoo (-0.2%) и Cisco (-0.5%), закрылись в зеленой зоне. Лидерами роста стали бумаги финансового сектора (+2.1%). Индикатор волатильности VIX снизился на 2.3% до 21.5 п. Фондовые индексы европейского региона в течение дня демоснтрировали позитивную динамику, поддерживаемые новостями о подтверждении ведущими рейтинговыми агентствами Fitch Ratings и Moody's кредитных рейтингов Германии и Великобритании на уровне AAA, а также оживлением рынка слияний и поглощений. Немецкий DAX (+1.4%), французский САС (+1.8%), индекс Великобритании FTSE (+1.7%). Азиатские рынки утром во вторник торгуются преимущественно в зеленой зоне. Японский Nikkei (+0.1%), корейский Кospi (+0.3%), китайский SCI (-0.2%).
Товарные рынки
Индекс товарных рынков CRB не изменился. Энергоносители выросли в цене на 1.2%, базовые металлы подешевели на 0.1%, драгоценные металлы подорожали на 0.3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 1.8%. Позитивные настроения на американском фондовом рынке способствовали повышению снижению стоимости фьючерсных контрактов на нефть. Сорт light sweet подорожал на 1.6% до $74.9, сорт brent – на 1.4% до $79.3. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 2.1%. Во вторник утром цены золота снизилась до $1279 за тройскую унцию, цена серебра – до $20.8. Индекс акций золотодобывающих компаний увеличился на 1.4%. Среди базовых металлов на закрытии торгов рост продемонстрировали котировки 3m-фьючерсов на цинк (+1.4%) и алюминий (+0.7%). В наибольшей степени подешевели олово (-0.6%) и никель (-0.5%), в наименьшей – медь (-0.1%).
Рынок долга
Ставка LIBOR-3m по евро и доллару снизилась до 0.876 и 0.2903%, по йене – выросла – до 0.2237%. Доходность 2-летних ust достигла абсолютного минимума 0.46%. Доходность 10- летних ust снизилась с 2.739 до 2.704%. Часть инвесторов предпочла вложения в защитные облигации казначейства США, несмотря на позитивную динамику рынка акций.
Вчерашний торговый день на нашем рынке завершился очередным нулевым результатом на фоне крайне низкой торговой активности участников. Индекс ММВБ закрылся на отметке 1426.84 п., которая расположена в узком диапазоне между скользящими МА5 (1427) и МА11 (1425) и в точности совпадает с уровнем недельной балансовой цены (ОВР-5=1426.86 п.). Краткосрочные спекулянты остаются в нерешительности. По этой причине вчера наблюдалась довольно редкая для нашего рынка картина, когда внутридневные колебания индекса потеряли чувствительность к движениям основных внешних управляющих индикаторов. Одним словом, на рынке установилась типичная ситуация неопределенности: расти не можем, падать не хотим, а торговать надо.
Спекулянты попробуют сегодня исправить это положение, учитывая вчерашний рост Америки, где индекс SP500 достиг 4-месячного максимума на фоне ряда позитивных корпоративных новостей. Однако уверенности в устойчивости этих попыток у нас нет. Дело в том, что, несмотря на сильный рост, торговый оборот по индексу SP500 оказался ниже среднего, что повышает риск фиксации уже этим вечером ("растем на ожиданиях - продаем по факту"), причем, это может произойти независимо от тональности заявления ФРС. Вопреки позитивной динамики на рынке акций США, часть инвесторов все же предпочла уйти накануне заседания ФРС в защитные облигации казначейства. В результате доходность коротких 2-летних выпусков снизилась до абсолютного минимума 0.46%. Кроме того, сегодня ожидается ряд ключевых новостей, способных кардинально повлиять на настроения инвесторов, в частности, размещение ирландских гособлигаций и отчет о строительстве новых домов в США за август.
Однако в целом в ожиданиях участников, как нам кажется, начинают превалировать негативные краски. Многие эксперты справедливо опасаются, что ФРС может понизить свой прогноз экономического роста в США. Показательным индикатором этих настроений может служить не утихающий инвестиционный интерес к золоту и серебру в условиях ухудшающейся экономической конъюнктуры. Еще одним свидетельством смены вектора ожиданий может служить резкое падение стоимости фрахта нефтяных танкеров. Суточная цена аренды танкеров рухнула с $75 тыс. в начале июля до $8.5 тыс. в настоящее время. Падает не только спрос на перевозку нефти, но, по-видимому, и на ее хранение в танкерах, что до недавнего времени считалось актуальной инвестиционной идеей.
Ближайшее сопротивление по индексу ММВБ расположено на уровне 1437 п. (62%-ная коррекция), поддержка - на уровне 1409. 3 п. (SAR индикатора Parabolic).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter